Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 20.10.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 20.10.2019
PHÒNG THỦ CHẶT
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 21.10.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short nếu sập gãy • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- Tưởng chừng thị trường sẽ có phiên hồi phục yên ả sau ngày đáo hạn, lực bán iên tục gia tăng tại nhóm ngân hàng khiến phiên giao dịch suýt biến thành "bull-trap". Tuy có sự phục hồi cuối phiên, tâm lý bên mua cũng đã chịu ảnh hưởng nặng nề. - Nhìn chung nhà đầu tư nên quan sát hoặc duy trì tỷ trọng trading nhỏ, chờ đợi dòng tiền lớn tham gia rõ ràng hơn trên thị trường cơ sở và phái sinh |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1911 |
921.4 |
-2.9 | 49.039 | 13,321 | +4,663 |
|
VN30F1912 |
920.6 |
-1.5 | 253 | 583 | +28 |
|
VN30F2003 |
920.0 |
-3.3 | 169 | 136 | -19 |
|
VN30F2006 |
922.0 | -5.0 | 169 | 40 | +40 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1910 | 10/17/2019 | -1 | Đã đáo hạn |
| VN30F1911 | 11/21/2019 | 34 | 922.39 |
| 12/19/2019 | 12/19/2019 | 62 | 925.09 |
| 3/19/2020 | 3/19/2020 | 153 | 933.90 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VJC | 8.9 | 4.7 | 8.5 | 9.8 | 4.92% |
| FPT | 8.9 | (1.0) | 9.5 | 9.8 | 3.82% |
| MWG | 8.9 | (0.1) | 9.2 | 9.3 | 3.81% |
| VCB | 8.6 | 8.7 | 9.5 | 8.8 | 3.32% |
| VNM | 8.3 | 9.1 | 8.5 | 7.7 | 10.00% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (5.7) | 0.4 | 4.5 | 0.86% |
| VRE | 5.0 | (13.7) | 1.9 | 1.5 | 2.46% |
| BVH | 5.1 | (4.5) | 1.0 | 3.4 | 0.91% |
| GMD | 5.2 | (4.7) | 2.8 | 1.0 | 1.05% |
| NVL | 5.7 | (3.4) | 3.2 | 1.0 | 2.92% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1910: Long khi điều chỉnh - Short nếu sập gãy - Kịch bản Long: Khi giá tích lũy chặt tại 920 hoặc bật tăng tại 918. Mục tiêu: 925. Cắt lỗ < 918 - Kịch bản Short: Khi giá hồi phục lên 925. Mục tiêu: 920. Cắt lỗ > 927 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
920 |
925 |
< 918 |
5 : 2 |
|
Short |
925 |
920 |
> 927 |
5 : 2 |
.png)
|
- Trái với dự đoán, các mã bị đè bán cuối phiên đáo hạn không hề có dấu hiệu hồi phục đáng kể. Thay vào đó nhóm ngân hàng lại tỏ rõ dấu hiệu đuối sức tại một số mã lớn, lực bán cuối phiên suýt nữa biến phiên cuối tuần thành một "bull-trap" chỉ ngay sau phiên "sập hầm". - Tâm lý bên mua bên cơ sở rõ ràng đang bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng basis của VN30F1M vẫn duy trì dương hơn 2 điểm. Động lực cho phía Long nằm tại niềm tin vào đà tăng trung hạn của VN30Index, cùng với ngưỡng hỗ trợ là khu vực gap 918-920. Trong khi phía Short có lợi thế với mẫu hình giá tiêu cực ngắn hạn, cùng sự xoay vòng tương đối yếu kém của dòng tiền. - Tựu chung lại, VN30F1M đang dao động vô xu hướng và chiến lược trong ngày sẽ ưu tiên mua thấp - bán cao với tỷ trọng nhỏ. Mở Short nếu giá hồi phục nhanh chóng lên khu vực 925, và Long khi giá điều chỉnh về vùng 920 và tích lũy hoặc washout. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: khi giá vượt kháng cự 925. Mục tiêu: 935. Cắt lỗ: < 920. - Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trọ 920. Mục tiêu: 915. Cắt lỗ: > 922 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 18.10.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 921.27 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 921.27 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 923.73 | 20% | Hỗ trợ 1 | 916.33 | 50% |
| Kháng cự 2 | 928.67 | 30% | Hỗ trợ 2 | 913.87 | 30% |
| Kháng cự 3 | 936.07 | 50% | Hỗ trợ 3 | 906.47 | 20% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Không xu hướng ·Hỗ trợ: 915 - 916
·Kháng cự: 925 - 928
·Biến động: Trung bình
·Độ lệch chuẩn: -0.6 Std.
Nhận định:
Nhịp phục hồi xuất hiện trong phiên sáng đã bị đẩy lùi với áp lực bán chốt lời từ cuối tuần. Bên cạnh đó, dữ liệu tiêu cực từ thị trường Trung Quốc cũng khiến cho nhịp hồi phục từ thị trường cơ sở trở nên khó khăn hơn. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.