Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 20.11.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 20.11.2019
Hụt hẫng..
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 21.11.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Short • Chiến lược Hedging: Bắt đầu hedging |
- Không đếm xỉa đến phiên hồi kỹ thuật, lực bán tiếp tục dồn ra thị trường cơ sở kéo theo bên phái sinh sập gãy hàng loạt hỗ trợ. - Đã rơi vào khu vực quá bán nhưng basis vẫn duy trì cao lới 8.5 điểm trên VN30F1912 |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1911 |
921.0 |
-8.7 | 55,407 | 22,644 | -1,540 |
|
VN30F1912 |
925.5 | -8.3 | 5,859 | 4,618 | -2,036 |
|
VN30F2003 |
933.2 |
-5.2 | 194 | 122 | -13 |
|
VN30F2006 |
934.0 | -6.0 | 117 | 235 | -46 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 11/21/2019 | 1 | 917.10 |
| VN30F1912 | 12/19/2019 | 29 | 919.77 |
| 3/19/2020 | 3/19/2020 | 120 | 928.53 |
| 6/18/2020 | 6/18/2020 | 211 | 937.38 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VJC | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 5.44% |
| VCB | 8.6 | (1.6) | 9.5 | 8.9 | 3.79% |
| REE | 8.4 | 0.9 | 8.2 | 7.0 | 0.93% |
| TCB | 8.2 | 0.2 | 7.1 | 9.5 | 8.31% |
| MBB | 8.1 | (2.0) | 8.0 | 7.5 | 4.76% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| NVL | 4.8 | (6.1) | 1.5 | 0.9 | 3.39% |
| CTD | 5.0 | (26.1) | 0.0 | 0.7 | 0.75% |
| GMD | 5.1 | (2.4) | 2.7 | 1.7 | 1.00% |
| SAB | 5.2 | (5.3) | 2.6 | 1.4 | 2.68% |
| STB | 5.9 | (3.7) | 1.4 | 3.4 | 2.95% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1912: Short khi hồi phục - Kịch bản Long: Khi vượt 932 với mức basis < 7 điểm. Mục tiêu: 940. Cắt lỗ < 929 - Kịch bản Short: Khi có pha hồi phục thất bại và sập gãy 928. Mục tiêu: 920. Cắt lỗ > 930 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
>932 |
940 |
< 929 |
8 : 3 |
|
Short |
928 |
920 |
> 930 |
8 : 2 |
.png)
|
Lưu ý ngày 21/11/2019 đáo hạn hợp đồng VN30F1911, nhà đầu tư nên chuyển sang giao dịch VN30F1912 để giảm thiểu rủi ro - Không đếm xỉa đến phiên phục hồi kỹ thuật hôm qua, lực bán tiếp tục dồn mạnh và phá vỡ khu vực hỗ trợ 920 của VN30Index. Ở chiều ngược lại, bên mua không có pha chống trả đáng kể nào đặc biệt trong nhóm vốn hóa lớn. - Thiếu vắng trụ đỡ, niềm tin của phía Long đang được đặt cược hoàn toàn vào trạng thái quá bán của thị trường và sức bật tại ngưỡng 1000 điểm của VNIndex. Đây là ván bài tương đối rủi ro và đặc biệt không cần thiết trong phiên đáo hạn, do đó chiến lược Long sẽ được hạn chế cho tới khi giá vượt hẳn 935. - Ngược lại vị thế Short trong phiên sẽ phù hợp với xu hướng, đặc biệt khi giá và chỉ số VN30Index có dấu hiệu hồi phục thất bại. Mở Short khi VN30F1912 không vượt được 930 và sập gãy 928 trở lại. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Short - Kịch bản Long: khi giá về hỗ trợ mạnh 920. Mục tiêu: 926. Cắt lỗ: < 918. - Kịch bản Short: khi giá hồi kỹ thuật về kháng cự 929. Mục tiêu: 923. Cắt lỗ: > 932 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Short | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 20.11.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 932.77 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 932.77 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 934.83 | 50% | Hỗ trợ 1 | 931.73 | 20% |
| Kháng cự 2 | 935.87 | 30% | Hỗ trợ 2 | 929.67 | 30% |
| Kháng cự 3 | 938.97 | 20% | Hỗ trợ 3 | 926.57 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 907 - 908
·Kháng cự: 926 - 927
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: - 0.9 Std.
·Nhận định:
Thị trường vận động khá nặng nề và gây thất vọng cho phần lớn nhà đầu tư. Bước ngoặt tăng trưởng trong phiên giao dịch trước đó đã bị xóa nhòa khi áp lực bán tiếp tục gia tăng. Rủi ro lên mức cao và đẩy trạng thái biến động giá trở nên nguy hiểm. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.