Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 21.05.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 21.05.2020
Tăng trong nghi ngờ.
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Giao dịch trong biên • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Không Hedging |
- VN30Index tăng hơn 12 điểm trong phiên ATC và VN30F2005 tăng 54.5 điểm lên mức giá trần. Đây một lần nữa là lời khẳng định cho sự khốc liệt của thị trường cho nhà đầu tư phái sinh, đặc biệt là trong ngày đáo hạn. - Sang trang mới dành cho F2M, lợi thế về dư địa đang nghiêng về phía Long. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
864.0 | +56.5 | 90,311 | ||
|
VN30F2M |
786.0 | -13.0 | 55,248 | ||
|
VN30F1Q |
770.0 | -14.9 | 355 | ||
|
VN30F2Q |
773.9 | -6.1 | 314 | ||
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2005 | 5/21/2020 | 0 | Đã đáo hạn |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 28 | 817.93 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 119 | 825.72 |
| VN30F2012 | 12/17/2020 | 210 | 833.59 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| REE | 8.4 | 6.0 | 6.7 | 8.5 | 1.02% |
| VPB | 8.3 | 22.3 | 8.9 | 6.9 | 6.63% |
| CTG | 8.2 | 14.8 | 8.3 | 7.7 | 1.29% |
| VNM | 8.2 | 14.4 | 7.2 | 8.2 | 10.00% |
| VHM | 8.2 | 16.4 | 6.6 | 8.0 | 4.79% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (85.5) | 0.1 | 5.3 | 0.20% |
| SBT | 5.0 | 6.7 | 2.2 | 3.7 | 0.91% |
| PNJ | 5.1 | 13.3 | 3.6 | 2.6 | 2.07% |
| VJC | 5.3 | - | 3.8 | 4.4 | 5.94% |
| VRE | 6.6 | 5.6 | 3.0 | 6.9 | 1.96% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F2006: Giao dịch trong biên - Kịch bản Long: Khi giá trở lại kiểm chứng vùng giá <777 và bật tăng vượt qua 780. Mục tiêu 790. Cắt lỗ: < 775 - Kịch bản Short: Khi giá áp sát vùng 800 điểm với basis > -15 điểm. Mục tiêu 790. Cắt lỗ: > 805 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
780 | 790 |
< 775 |
10 : 5 |
|
Short |
800 | 790 |
> 805 |
10 : 5 |
.png)
|
- Diễn biến trong phiên khớp lệnh liên tục hoàn toàn mờ nhạt trước sự bùng phát bất ngờ trong phiên ATC của VN30Index và VN30F2005: VN30Index tăng 12 điểm trong phiên ATC do diễn biến tăng trần bất ngờ của EIB và HDB, và VN30F2005 tăng trần trước làn sóng vào lệnh ồ ạt của phe Long (hoặc đóng lệnh của phe Short) - Bãi chiến trường còn lại lúc này là VN30F2006 với mức basis lên tới âm 30 điểm, và một cú gap tăng giá đầu phiên ngày mai là điều gần như khó tránh khỏi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giá sẽ quay trở lại nằm giữa của biên độ dao động giá 775-800. - Long khi giá áp sát cận dưới sẽ là mục tiêu ưu tiên lúc này khi với mức basis âm tới gần 30 điểm. Short trong khu vực cận trên sẽ chỉ được mở nếu basis thu hẹp trở lại. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mua lên nếu giá điều chỉnh về 777. Mục tiêu: 793. Cắt lỗ: 773. - Kịch bản Short: Short nếu giá lên vùng Pivot 793. Mục tiêu: 778. Cắt lỗ: 798. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F2M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 21.05.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 793.7 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 793.7 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 804.3 | 50% | Hỗ trợ 1 | 788.4 | 20% |
| Kháng cự 2 | 809.6 | 30% | Hỗ trợ 2 | 777.8 | 30% |
| Kháng cự 3 | 825.5 | 20% | Hỗ trợ 3 | 825.5 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Thị trường phái sinh có diễn biến rất thú vị trong phiên giao dịch đáo hạn. Cụ thể, hợp đồng tương lai VN30F2005 kết thúc phiên giao dịch với kết quả không thể viên mãn hơn với mức điểm trần. Nhưng điều đáng chú ý ở chỗ mức giá này chỉ đến khi còn 5s trước khi kết thúc ngày giao dịch. Biến động này khiến cho nhiều nhà đầu tư tham gia trở nên ngỡ ngàng nếu đứng ở vị trí bất lợi của kết quả cuối ngày.
•Ngược lại, VN30F2M có diễn biến tương đối thuận theo thị trường với diễn biến điều chỉnh giảm do Basic. Chi tiết hơn, chênh lệch giá VN30F2M kéo âm đến 30 điểm nhưng F2M chỉ giảm 13, qua đó cho thấy hi vọng chưa thật sự hết với đà tăng trưởng giá. Nhịp điều chỉnh mang lại vị thế giao dịch mua lên rất tích cực khi tiếp cận vùng hỗ trợ mạnh. Chênh lệch basic đang ủng hộ cho phe Long giai đoạn này.
•Mở lệnh Mua khi giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh được ưu tiên cho phiên giao dịch ngày mai.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Tăng ·Hỗ trợ: 790
·Kháng cự: 830
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 0.8 Std.
·Nhận định:
Diễn biến từ giá cho thấy mức tăng trưởng từ VN30 đang trở nên tích cực hơn. Số điểm tăng trưởng cân bằng gần như toàn bộ rủi ro được xác lập trước đó. Thị trường được đánh giá khá tích cực trong phiên giao dịch hôm nay. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.