Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 21.07.2019:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo xu hướng

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Bám theo xu hướng

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Trong khi VN30Index bùng nổ cả về chỉ số và thanh khoản, thị trường phái sinh có phần ảm đạm với biên độ giao dịch thấp và basis quay đầu âm 0.29 điểm. 

- Với tâm lý thận trọng và diễn biến giá của VN30F1M có phần tích lũy chặt chẽ, chiến lược giao dịch sẽ ưu tiên chờ đợi xu hướng để bám theo.

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1908

880.5

+4.3

74,222

17,636

VN30F1909

882.4

+2.4

148

+33

VN30F1912

886.2

+4.3

89

-8

VN30F2003

885.7

+4.9

25

+15

Hợp đồng

VN30F1908

VN30F1909

VN30F1912

VN30F2003

Ngày đáo hạn

15/08/2019

19/09/2019

19/12/2019

19/03/2019

Số ngày đến ngày đáo hạn

25

60

151

242

Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)

883.09

886.31

894.75

903.28

Khuyến nghị: Bám theo xu hướng

- Kịch bản Long: khi vượt hẳn 883. Mục tiêu: 890 Cắt lỗ: < 880

- Kịch bản Short: khi sập gãy 878. Mục tiêu: 873. Cắt lỗ: > 880

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

>878

873

>880

5 : 2

Long

883

890

<880

7 : 3

- Với các thông tin hỗ trợ từ thị trường quốc tế, VN30Index bứt phá mạnh mẽ cả về giá và thanh khoản với đà tăng chủ yếu tập trung ở nhóm blue-chips. Ngược lại thị trường phái sinh tuy tăng điểm lại giao dịch khá ảm đạm, biên dao động trong phiên rất nhỏ và basis đã quay đầu âm nhẹ 0.29 điểm.

- Về kỹ thuật, diễn biến giá của VN30F1M có dấu hiệu nén chặt và tích lũy dần, và thị trường phái sinh sẵn sàng bùng nổ trên cả hai chiều Long và Short trong phiên ngày thứ hai. Lực bung nén nếu xảy ra sẽ rất mạnh mẽ, do vậy nhà đầu tư ưu tiên chiến lược bám theo xu hướng thay vì Mua thấp-Bán cao như trước.

-Theo đó mở vị thế Short nếu giá VN30F1M sập gãy khu vực giá 878 và ngược lại mở Long nếu giá vượt hẳn khu vực 883. Biên độ dao động lớn vẫn là vùng giá 868-888 nên nhà đầu tư tiếp tục quan sát các khu vực này làm target cho các lệnh mở mới.

Khuyến nghị: Bám theo xu hướng

- Kịch bản Long: khi giá vượt kháng cự R3: 885. Mục tiêu: 890. Cắt lỗ: < 875

- Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trợ P: 873. Mục tiêu: S2: 866. Cắt lỗ: > R2: 878.

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT

Kiểu lệnh

LONG

HỢP ĐỒNG

VN30F1907

Đồ thị 1H

Thời gian cập nhật

17.07.2019

Điểm Pivot

Tỷ lệ giải ngân

Điểm Pivot

872.83

Tỷ lệ thoát vị thế

Kháng cự 1

874.87

20%

Hỗ trợ 1

868.77

50%

Kháng cự 2

878.93

30%

Hỗ trợ 2

866.73

30%

Kháng cự 3

885.03

50%

Hỗ trợ 3

860.63

20%

· Phe Long tham gia thị trường hứng khởi ngay từ đầu phiên. Theo đó, mức giá được kéo lên tạo vùng Gap tăng so với phiên giao dịch trước đó. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là lực Mua lên chưa tận dụng được đà tăng để bẻ giá theo xu hướng trung hạn. Thay vào đó, việc giá tăng vào cuối tuần khiến một số lệnh Long chốt lời khiến giá giảm nhẹ trở lại.

· Spread thấp và sát với biến động từ thị trường cơ sở cho thấy tâm lý nhà đầu tư còn khá thận trọng với biến động từ thị trường vào lúc này. Bên cạnh đó, dòng tiền lớn chưa thật sự xuất hiện để củng cố đà tăng và dẫn dụ các dòng tiền khác tham gia vào thị trường.

· Vị thế Long được hỗ trợ mạnh khi giá kết phiên tại mức nền kháng cự R2. Do vậy, với lệnh Long được mở với giá vốn 875, nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ. Đối với lệnh Long mới, chỉ nên tham gia vào thị trường khi giá bật lên trên vùng kháng cự 885.

· Chiến lược Short theo xu hướng chỉ nên cân nhắc khi giá xuyên thủng hỗ trợ Pivot Point 873.

     · Xu hướng: TRUNG TÍNH

· Hỗ trợ: 865 - 867

· Kháng cự: 885 - 886

· Biến động: Mạnh 

· Độ lệch chuẩn: +0.9 Std, giá tăng khi chạm hỗ trợ

· Nhận định:

Tiếp tục là một phiên giao dịch tăng mạnh sau một phiên giảm trước đó. Tình huống tích lũy nền với các phiên tăng giảm đan xen đang xóa mọi xu hướng được hình thành. Biến động giá trở nên cân bằng và rủi ro thị trường sập gãy ở mức thấp.