Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 21.10.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 21.10.2019
BUÔNG TAY?
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 22.10.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Short nếu sập gãy • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Cần Hedging |
- Chật vật hồi phục từ mức hỗ trợ 918, giá VN30F1M một lần nữa sập lại trong phiên ATC với lực bán bất ngờ từ VPB và SAB. - Quan điểm thận trọng sẽ tiếp tục được ưu tiên cho phiên giao dịch ngày mai trên cả chiến lược theo xu hướng và trading trong ngày |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1911 |
918.1 |
-3.3 | 47,353 | 15,500 | -2,179 |
|
VN30F1912 |
916.6 |
-4.0 | 313 | 577 | -6 |
|
VN30F2003 |
917.2 |
-2.8 | 16 | 139 | +3 |
|
VN30F2006 |
921.0 | -1.0 | 49 | 78 | +38 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1910 | 21/11/2019 | 31 | 916.96 |
| VN30F1911 | 19/12/2019 | 59 | 919.63 |
| VN30F1912 | 21/03/2019 | 78 | 893.85 |
| VN30F2003 | 28/08/1900 | 169 | 937.24 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VJC | 9.0 | 5.4 | 8.6 | 9.9 | 4.92% |
| MWG | 8.9 | (0.1) | 9.3 | 9.4 | 3.81% |
| FPT | 8.8 | (2.1) | 9.4 | 9.6 | 3.82% |
| VCB | 8.5 | 7.7 | 9.4 | 8.8 | 3.32% |
| VNM | 8.4 | 10.0 | 8.6 | 7.7 | 10.00% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| BVH | 4.8 | (5.3) | 0.9 | 3.1 | 0.91% |
| VRE | 5.0 | (13.7) | 2.0 | 1.6 | 2.46% |
| ROS | 5.1 | (5.2) | 0.5 | 5.4 | 0.86% |
| SAB | 5.2 | (8.1) | 2.2 | 0.5 | 2.76% |
| MSN | 5.5 | (4.1) | 1.6 | 1.3 | 6.55% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1910: Long khi điều chỉnh - Short nếu sập gãy - Kịch bản Long: Khi giá vượt hẳn 921 với thanh khoản thuyết phục. Mục tiêu: 925. Cắt lỗ < 920 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 916. Mục tiêu: 912. Cắt lỗ > 918 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
>921 |
925 |
< 920 |
4 : 1 |
|
Short |
<916 |
912 |
> 918 |
4 : 2 |
.png)
|
- Với diễn biến trong phiên tương tự hôm thứ 6, thị trường chật vật phục hồi lên từ mốc hỗ trợ 918 sau khi lấp gap. Tưởng chừng thị trường đã có một phiên bear-trap, lực bán bất ngờ tại VPB, SAB và VIC trong phiên ATC kéo chỉ số VN30Index về mức thấp nhất phiên. - Giá VN30F1M lại một lần nữa thử thách 918. Không có nhiều sự lựa chọn cho việc mở vị thế Long vào lúc này khi nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với mức basis tới 4.1 điểm bất chấp đà bán tháo ngắn hạn. Theo đó chỉ nên mở Long nếu giá vượt hẳn khu vực 921 với thanh khoản thuyết phục và phá vỡ đà giảm hiện tại. - Lệnh Short sẽ được ưu tiên cho phiên giao dịch ngày mai, mở Short nếu giá hồi phục lên trên 920 nhưng thất bại và sập gãy lại, hoặc khi giá xuyên thủng hỗ trợ 916. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: khi giá hồi phục từ 920. Mục tiêu: 925. Cắt lỗ: < 916. - Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trợ 915. Mục tiêu: 900. Cắt lỗ: > 919 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 21.10.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 921.53 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 921.53 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 924.07 | 20% | Hỗ trợ 1 | 918.87 | 50% |
| Kháng cự 2 | 926.73 | 30% | Hỗ trợ 2 | 916.33 | 30% |
| Kháng cự 3 | 931.93 | 50% | Hỗ trợ 3 | 911.13 | 20% |
.PNG)
.png)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 906 - 907
·Kháng cự: 925 - 928
·Biến động: Gia tăng
·Độ lệch chuẩn: -0.6 Std.
Nhận định:
Áp lực bán gia tăng và dồn vào phiên ATC khiến cho tâm lý giao dịch trở nên bất an. Đà giảm liên tục từ vùng đỉnh kháng cự khiến cho mức rủi ro thị trường leo lên mức cao hơn. Không mở thêm vị thế mới vào lúc này. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.