Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 21.11.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 21.11.2019
Buông tay
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 22.11.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Short • Chiến lược Hedging: Bắt đầu hedging |
- Rủi ro phiên đáo hạn được cảnh báo trước đã xảy ra một cách khốc liệt, VN30F1911 giảm hơn 10 điểm chỉ trong phiên ATC. - Chuyển sang trang mới với hợp đồng VN30F1912, mức basis và xu hướng hiện tại khiến các vị thế Long mới thiếu tính khả thi. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1911 |
899.0 |
-22.0 | 60,441 | - | - |
|
VN30F1912 |
914.0 | -11.5 | 16,847 | 8,347 | -3,729 |
|
VN30F2003 |
918.3 |
-14.6 | 63 | 122 | +0 |
|
VN30F2006 |
920.0 | -14.0 | 96 | 239 | -4 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 11/21/2019 | 0 | Đã đáo hạn |
| VN30F1912 | 12/19/2019 | 28 | 900.85 |
| 3/19/2020 | 3/19/2020 | 119 | 909.43 |
| 6/18/2020 | 6/18/2020 | 210 | 918.10 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VJC | 8.9 | 8.0 | 9.1 | 9.4 | 5.44% |
| VCB | 8.3 | (3.8) | 9.1 | 7.9 | 3.79% |
| REE | 8.2 | (0.3) | 7.8 | 6.3 | 0.93% |
| VHM | 7.9 | 7.3 | 9.4 | 4.7 | 4.87% |
| GAS | 7.9 | 1.7 | 6.8 | 6.7 | 1.45% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| EIB | 4.8 | (3.7) | 4.8 | 0.4 | 2.56% |
| NVL | 5.0 | (8.4) | 0.8 | 0.5 | 3.39% |
| DPM | 5.1 | (8.1) | 0.9 | 3.0 | 0.35% |
| CTD | 5.0 | (29.2) | 0.0 | 0.6 | 0.75% |
| GMD | 5.2 | (3.5) | 1.9 | 0.9 | 1.00% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1912: Short khi hồi phục - Kịch bản Long: Khi giá tiếp tục giảm về 910 với mức basis < 7. Mục tiêu: 920. Cắt lỗ < 905 - Kịch bản Short: Khi có giá hồi phục lên 920 với mức basis > 7. Mục tiêu: 910. Cắt lỗ > 925 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
910 |
920 |
< 905 |
10 : 5 |
|
Short |
920 |
910 |
> 925 |
10 : 5 |
.png)
|
- Phiên đáo hạn đầy cảm xúc cho nhà đầu tư phái sinh cả hai chiều Long-Short, và đồng thời cũng tỏ rõ sự nguy hiểm khi giao dịch VN30F1M trong ngày đáo hạn. VN30Index sập đổ khi lực bán dồn mạnh tại TCB, VPB, EIB, MWG và nhiều mã vốn hóa lớn khác. - Cơ hội vẫn còn ở phía trước, tâm điểm cho phiên giao dịch ngày mai sẽ tập trung vào VN30F1912 với mức basis dương tới 15.77 điểm trong bối cảnh đổ vỡ của chỉ số VN30. Do đó chiến lược mở Long mới sẽ hoàn toàn được tiết chế tới khi basis < 7 điểm và giá điều chỉnh về khu vực 910. - Ở chiều ngược lại, chiến lược short tại VN30F1912 tiếp tục được ưu tiên và phù hợp với trend-line hiện tại. Một cú hồi đầu giờ sáng lên khu vực 920 có thể là cơ hội mở Short mới để nắm bắt cơ hội trong phiên cũng như bám theo đà giảm hiện tại. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Short - Kịch bản Long: khi giá về hỗ trợ S3 909.6. Mục tiêu: 918. Cắt lỗ: < 905. - Kịch bản Short: khi giá hồi kỹ thuật về kháng cự 920. Mục tiêu: 909. Cắt lỗ: > 924 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Short | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 21.11.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 927.8 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 927.8 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 931.2 | 50% | Hỗ trợ 1 | 922.1 | 20% |
| Kháng cự 2 | 936.9 | 30% | Hỗ trợ 2 | 918.7 | 30% |
| Kháng cự 3 | 946 | 20% | Hỗ trợ 3 | 909.6 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 884 - 885
·Kháng cự: 907 - 908
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: - 1.8 Std, hiếm gặp
·Nhận định:
Phiên giao dịch đáo hạn đầy cảm xúc. Thị trường lao dốc và các lệnh chen bán liên tiếp tung ra trong phiên ATC. Xu hướng giảm được khẳng định rõ. Nên hạ tỷ trọng cổ phiếu trong lúc này |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.