Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 22.03.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 22.03.2020
Cố thủ chờ đỉnh dịch
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: SHORT • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT • Chiến lược Hedging: Hedging |
- F1M tránh được bàn thua trông thấy trong ngày hôm nay nhờ diễn biến tích cực của thị trường quốc tế, trong khi khối ngoại tranh thủ bản ròng ngót nghét 1.000 tỷ trên cả 3 sàn. - Áp lực từ phía Short được dự báo sẽ tiếp tục duy trì mạnh trong thứ 2 đầu tuần. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
672.1 | +5.1 | 145,359 | 16.860 | +6,284 |
|
VN30F2M |
668.4 | -10.7 | 496 | 191 | +191 |
|
VN30F1Q |
667.5 | +3.5 | 153 | 185 | -15 |
|
VN30F2Q |
669.1 | +8.0 | 91 | 180 | -17 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2004 | 4/16/2020 | 25 | 675.46 |
| VN30F2005 | 5/21/2020 | 60 | 677.92 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 88 | 679.90 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 179 | 686.38 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MSN | 7.2 | (3.3) | 1.7 | 8.0 | 3.04% |
| CTD | 7.0 | 1.3 | 2.4 | 7.1 | 0.22% |
| FPT | 6.7 | (13.3) | 5.1 | 3.3 | 3.66% |
| REE | 6.7 | (11.0) | 4.1 | 2.4 | 0.74% |
| VPB | 6.6 | 6.9 | 5.7 | 2.1 | 5.20% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SBT | 4.8 | (20.5) | 1.3 | 0.4 | 0.61% |
| VRE | 5.0 | (40.0) | 0.4 | 0.2 | 3.46% |
| VIC | 5.1 | (31.0) | 0.2 | 0.1 | 15.09% |
| BVH | 4.7 | (50.0) | 0.1 | 0.8 | 0.48% |
| EIB | 5.0 | (9.9) | 3.4 | 2.0 | 2.39% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Short khi hồi phục - Kịch bản Long: (Không ưu tiên) Khi giá vượt qua 675. Mục tiêu: 685-690. Cắt lỗ < 670 - Kịch bản Short: Khi giá không vượt 670 thành công và sập gãy 665. Mục tiêu: 650. Cắt lỗ > 672 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
675 | 685 |
< 670 |
10 : 5 |
|
Short |
665 | 650 |
> 672 |
15 : 7 |
.png)
|
- Nhìn qua VN30Index thì có vẻ như ngày cuối cùng của kỳ review hai quỹ FTSE và V.N.M diễn ra tương đối yên bình, tuy nhiên đó chỉ là phần nổi. Phần chìm khối ngoại bán ròng tới gần 1.000 tỷ đồng, ba mã của nhóm Vingroup nằm sàn, và VNIndex sập khỏi nền giá tối quan trọng lúc này ở 720 (dù GTGD không quá cao) - Điều duy nhất giúp VN30F1M lúc này chưa sụp đổ hoàn toàn đó là các tín hiệu tích cực từ thị trường quốc tế, nhưng tất cả các yếu tố trên chỉ giúp cho nền giá nén chặt lại và tích lũy sẵn sàng bung phá cả về Bollinger Bands, OI và KLGD. Cộng với lợi thế của phía Short về trendline trong ngắn hạn và xu hướng trung-dài hạn thì việc bám theo đà Short vẫn sẽ được ưu tiên. - Theo đó mở Short nếu giá phản ứng kém với khu vực 670-665 và sập gãy 665. Không có kịch bản Long được ưu tiên vào lúc này, các lệnh Long nếu được mở duy trì tỷ trọng thấp. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: SHORT - Kịch bản Long: Hạn chế canh Long. - Kịch bản Short: Short nếu giá hồi lại 670. Mục tiêu: 631. Cắt lỗ: 700 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | SHORT | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 22.03.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 679.6 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 679.6 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 686.3 | 50% | Hỗ trợ 1 | 671 | 20% |
| Kháng cự 2 | 694.6 | 30% | Hỗ trợ 2 | 664 | 30% |
| Kháng cự 3 | 709.9 | 20% | Hỗ trợ 3 | 648.7 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Thêm một lần nữa, biến động giá từ hợp đồng phái sinh Vn30F1M được nén rất chặt chẽ. Thực tế, phiên giao dịch cuối tuần mang tính thận trọng từ phe Long và Short khi diễn biến đáo hạn từ ETF. Nhưng nhìn chung, áp lực bán ra vẫn áp đảo thị trường.
•Hệ thống Pivot Point được khép lại sau giai đoạn bung rộng trước đây. Qua đó, giá đang thể hiện áp lực nén chặt và ngụ ý biến động mạnh chuẩn bị diễn ra. Khối lượng hợp đồng mở OI nhanh chóng dội lên trong ngày đầu tiên F2M hoán đổi ngụ ý đã có sự xuất hiện từ dòng tiền lớn. Phe bán vẫn chiếm ưu thế khi tâm lý vẫn diễn biến rất tiêu cực. Cụ thể, mức chênh lệch basic đạt -1.6 so với thị trường cơ sở
•Tiếp tục cân nhắc Short theo xu hướng trong mỗi nhịp giá hồi. Hạn chế các lệnh Long lướt bắt đáy cho đến khi dấu hiệu đỉnh dịch bệnh xuất hiện.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 650 – 651
·Kháng cự: 700 - 701
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: -0.8 Std.
·Nhận định:
Tiếp tục tranh thủ các nhịp hồi để đưa danh mục đầu tư về mức an toàn hơn. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.