Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 22.03.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 22.03.2020

Cố thủ chờ đỉnh dịch

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: SHORT

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT

•  Chiến lược Hedging: Hedging

- F1M tránh được bàn thua trông thấy trong ngày hôm nay nhờ diễn biến tích cực của thị trường quốc tế, trong khi khối ngoại tranh thủ bản ròng ngót nghét 1.000 tỷ trên cả 3 sàn.

- Áp lực từ phía Short được dự báo sẽ tiếp tục duy trì mạnh trong thứ 2 đầu tuần.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

672.1 +5.1 145,359 16.860 +6,284

VN30F2M

668.4 -10.7 496 191 +191

VN30F1Q

667.5 +3.5 153 185 -15

VN30F2Q

669.1 +8.0 91 180 -17



TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2004 4/16/2020 25                675.46
VN30F2005 5/21/2020 60                677.92
VN30F2006 6/18/2020 88                679.90
VN30F2009 9/17/2020 179                686.38

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MSN          7.2          (3.3)       1.7        8.0 3.04%
CTD          7.0            1.3       2.4        7.1 0.22%
FPT          6.7        (13.3)       5.1        3.3 3.66%
REE          6.7        (11.0)       4.1        2.4 0.74%
VPB          6.6            6.9       5.7        2.1 5.20%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
SBT          4.8        (20.5)       1.3        0.4 0.61%
VRE          5.0        (40.0)       0.4        0.2 3.46%
VIC          5.1        (31.0)       0.2        0.1 15.09%
BVH          4.7        (50.0)       0.1        0.8 0.48%
EIB          5.0          (9.9)       3.4        2.0 2.39%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: (Không ưu tiên) Khi giá vượt qua 675. Mục tiêu: 685-690. Cắt lỗ < 670

- Kịch bản Short: Khi giá không vượt 670 thành công và sập gãy 665. Mục tiêu: 650. Cắt lỗ > 672

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

675 685

< 670

10 : 5

Short

665 650

> 672

15 : 7

 

 

- Nhìn qua VN30Index thì có vẻ như ngày cuối cùng của kỳ review hai quỹ FTSE và V.N.M diễn ra tương đối yên bình, tuy nhiên đó chỉ là phần nổi. Phần chìm khối ngoại bán ròng tới gần 1.000 tỷ đồng, ba mã của nhóm Vingroup nằm sàn, và VNIndex sập khỏi nền giá tối quan trọng lúc này ở 720 (dù GTGD không quá cao)

- Điều duy nhất giúp VN30F1M lúc này chưa sụp đổ hoàn toàn đó là các tín hiệu tích cực từ thị trường quốc tế, nhưng tất cả các yếu tố trên chỉ giúp cho nền giá nén chặt lại và tích lũy sẵn sàng bung phá cả về Bollinger Bands, OI và KLGD. Cộng với lợi thế của phía Short về trendline trong ngắn hạn và xu hướng trung-dài hạn thì việc bám theo đà Short vẫn sẽ được ưu tiên.

- Theo đó mở Short nếu giá phản ứng kém với khu vực 670-665 và sập gãy 665. Không có kịch bản Long được ưu tiên vào lúc này, các lệnh Long nếu được mở duy trì tỷ trọng thấp.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: SHORT

- Kịch bản Long: Hạn chế canh Long.

- Kịch bản Short: Short nếu giá hồi lại 670. Mục tiêu: 631. Cắt lỗ: 700

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh SHORT HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 22.03.2020    
Điểm Pivot 679.6 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 679.6 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 686.3 50% Hỗ trợ 1 671 20%
Kháng cự 2 694.6 30% Hỗ trợ 2 664 30%
Kháng cự 3 709.9 20% Hỗ trợ 3 648.7 50%

Thêm một lần nữa, biến động giá từ hợp đồng phái sinh Vn30F1M được nén rất chặt chẽ. Thực tế, phiên giao dịch cuối tuần mang tính thận trọng từ phe Long và Short khi diễn biến đáo hạn từ ETF. Nhưng nhìn chung, áp lực bán ra vẫn áp đảo thị trường.
Hệ thống Pivot Point được khép lại sau giai đoạn bung rộng trước đây. Qua đó, giá đang thể hiện áp lực nén chặt và ngụ ý biến động mạnh chuẩn bị diễn ra. Khối lượng hợp đồng mở OI nhanh chóng dội lên trong ngày đầu tiên F2M hoán đổi ngụ ý đã có sự xuất hiện từ dòng tiền lớn. Phe bán vẫn chiếm ưu thế khi tâm lý vẫn diễn biến rất tiêu cực. Cụ thể, mức chênh lệch basic đạt -1.6 so với thị trường cơ sở
Tiếp tục cân nhắc Short theo xu hướng trong mỗi nhịp giá hồi. Hạn chế các lệnh Long lướt bắt đáy cho đến khi dấu hiệu đỉnh dịch bệnh xuất hiện.

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 650 – 651
·Kháng cự: 700 - 701
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: -0.8 Std.
·Nhận định:
Tiếp tục tranh thủ các nhịp hồi để đưa danh mục đầu tư về mức an toàn hơn.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.