Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 22.04.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 22.04.2020
Đợi chờ là hạnh phúc
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Mua khi điều chỉnh - Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- VN30 nhập nhằng tại 720 nhưng F1M nhanh chóng bùng nổ trong phiên chiều và chạm vùng cản mạnh tại 690. - Trở lại khu vực cân bằng hơn, chiến lược Mua thấp - Bán cao trở lại làm chủ đạo. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
686.9
|
+16.8
|
258,419
|
29,963 | +2,100 |
|
VN30F2M |
678.6
|
+13.6
|
776 | 873 |
+16 |
|
VN30F1Q |
678.0
|
+12.0
|
183 | 314 | +27 |
|
VN30F2Q |
679.2
|
+12.6
|
130 | 77 | -22 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 21/05/2020 | 29 | 716.58 |
| VN30F1912 | 18/06/2020 | 57 | 718.67 |
| VN30F2003 | 17/09/2020 | 78 | 725.52 |
| VN30F2006 | 26/08/1900 | 169 | 732.43 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MSN | 8.2 | 11.3 | 5.4 | 9.4 | 5.34% |
| SAB | 7.8 | 26.8 | 5.0 | 8.6 | 2.00% |
| VJC | 7.7 | 5.5 | 5.8 | 6.8 | 5.75% |
| FPT | 7.5 | 9.9 | 8.0 | 4.1 | 5.11% |
| CTD | 7.3 | 6.0 | 2.7 | 8.4 | 0.35% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SBT | 4.8 | - | 0.6 | 1.0 | 0.71% |
| EIB | 5.0 | (13.0) | 2.0 | 0.6 | 3.15% |
| VRE | 5.1 | 4.7 | 1.2 | 1.1 | 1.97% |
| VIC | 4.6 | (4.9) | 1.5 | 0.8 | 8.30% |
| ROS | 5.2 | (85.7) | 0.0 | 4.9 | 0.20% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Mua khi điều chỉnh - Short khi hồi phục - Kịch bản Long: Khi giá phản ứng tốt với khu vực hỗ trợ nền giá cũ 675. Mục tiêu 690. Cắt lỗ: < 670 - Kịch bản Short: Khi giá bật giảm từ vùng 695 và sập gãy trở lại 690. Mục tiêu 680. Cắt lỗ: > 695 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
675 | 690 |
< 668 |
15 : 7 |
|
Short |
690 | 680 |
> 695 |
10 : 5 |
.png)
|
- Pha bứt phá mạnh lên trên trong VN30F1M trong phiên chiều có một phần nhờ tác động của thị trường quốc tế, nhưng không thể phủ nhận sự chủ động của VN30Index trong phiên sáng. VPB, BID và HPG dẫn đầu chủ động kéo thị trường chung xanh điểm và có tác dụng cầm máu ngay tức thì cho tâm lý thị trường. - VN30F1M theo đó phân kỳ dương và làm điểm tựa hồi phục tới 690-695 cũng là cản mạnh nhất trong ngắn hạn. Phản ứng tại khu vực này sẽ có ý nghĩa quyết định lên xu hướng của F1M trong thời gian tới, và do đó cần yếu tố kích nổ mạnh mẽ hơn. - Chiến lược trong phiên ngày mai sẽ có thiên hướng Mua thấp - Bán cao, nhưng cần quản trị rủi ro chặt chẽ khi không loại trừ khả năng bùng nổ trên cả hai chiều. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mở Long nếu giá quay lại vùng Pivot 695. Mục tiêu: 712. Cắt lỗ: 690. - Kịch bản Short: Short nếu giá quay lại và thủng vùng hỗ trợ 680. Mục tiêu: 660. Cắt lỗ: 690. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 22.04.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 680.67 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 680.67 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 693.33 | 50% | Hỗ trợ 1 | 657.43 | 20% |
| Kháng cự 2 | 716.57 | 30% | Hỗ trợ 2 | 644.77 | 30% |
| Kháng cự 3 | 752.47 | 20% | Hỗ trợ 3 | 608.87 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Thị trường đã có nhịp hồi phục cần thiết sau pha giảm quá nhanh và mạnh trong ngày giao dịch trước đó. Thị trường cơ sở giao dịch tích cực hơn khiến cho đội Short chưa thể hành động mạnh như hôm qua. Bên cạnh đó, yếu tố Short chốt lời và Long bắt đáy cũng xuất hiện đồng thời khiến phản ứng của thị trường phái sinh thêm một lần nữa quá đà.
•Thị trường đang dần trở nên hấp dẫn hơn cho đội Short mới khi chênh lệch Basic đã kéo về mức an toàn hơn tương đối. Nhịp phục hồi hôm nay xét về đà tăng thì chưa đủ bù trừ lại đà rơi từ giá trước đó. Nhưng dù sao cũng đã khiến thị trường phái sinh bình tĩnh hơn. Hệ thống Pivot point mở rất rộng ngụ ý một xu hướng mới chuẩn bị hình thành, và kỳ vọng biến động giá cùng rủi ro được đẩy lên cao trong ngắn hạn.
•Thị trường chưa thật sự xác lập được xu hướng mới. Do vậy, tiếp tục ưu tiên các lệnh Mua thấp Bán cao trong phiên giao dịch tiếp theo.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm
·Hỗ trợ: 700 – 701
·Kháng cự: 736 - 737
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 0.9 Std.
·Nhận định:
Nhịp hồi phục đã xuất hiện sau phiên giảm giá mạnh và mang tính bất ngờ. Xét về yếu tố hồi phục lần này thật sự chưa đủ để bù đắp số điểm mất đi trước đó. Rủi ro duy trì ở mức tiêu cực. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.