Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 22.09.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 22.09.2019

CHỈNH LÀNH MẠNH

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 23.09.2019:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên:Long khi điều chỉnh

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Phía Long hoàn toàn chủ động toàn bộ phiên, không hấn gì trước sức ép của VN30Index. 

- Pha washout nhỏ gần sát phiên ATC càng khiến xu hướng tăng vững chắc hơn, và các nhịp điều chỉnh tiếp tục là cơ hội để tham gia vị thế Long mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1910

914.0

+1.7

 51.552 16.067 +5,587

VN30F1911

912.3

 +4.3

22.061

 63 +63

VN30F1912

911.2

+4.2

60

 473 -1

VN30F2003

909.7

+2.0

+2.0

 171 +52


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng VN30F1910 VN30F1911 VN30F1912 VN30F2003
Ngày đáo hạn 17/10/2019 21/11/2019 19/12/2019 19/03/2020
Số ngày đến ngày đáo hạn 25 60 88 179
Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)           886.91           889.22        892.47           895.08

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng   Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MWG            9.0              7.2        9.9         9.2 3.81%   BVH            4.8            (5.3)        0.9         2.9 0.91%
REE            8.9              3.0        9.1         8.6 0.87%   EIB            5.0            (6.7)        4.1         2.4 2.89%
VCB            8.8              4.2        9.6         9.8 3.32%   DPM            5.1          (25.6)        0.5         4.4 0.46%
FPT            8.8            29.8        9.9         8.7 3.82%   ROS            5.1            (0.4)        1.1         6.3 0.86%
MBB            8.6              7.3        9.0         8.5 4.45%   SSI            5.7              0.5        0.7         3.8 1.32%

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH
 


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1909: Long khi điều chỉnh

- Kịch bản Long: Khi giá trở lại tích luỹ tại 900. Mục tiêu: 908. Cắt lỗ < 897

- Kịch bản Short: Khi giá vượt 915 thất bại và sập gãy xuống dưới 914. Mục tiêu: 908. Cắt lỗ: > 916

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

<908

901

> 910

7 : 2

Long

>914

920

<912

6 : 2
Long 910 915 <908 5 : 2

 

- Áp lực review ETF khiến bên mua trên thị trường cơ sở, do đó phiên điều chỉnh mang tính kỹ thuật nhiều hơn với thanh khoản trước phiên ATC sụt giảm mạnh. Ngược lại phía Long không hề 'hấn' gì trước áp lực của VN30Index, pha phản công của phía Short gần sát phiên ATC bị chấm dứt nhanh chóng.

- Đà tăng ngắn hạn của VN30 và VN30F1910 duy trì tích cực, OI tăng mạnh cùng basis bật về sát mức 0 cho thấy dòng tiền Long hoàn toàn chủ động. Địa lợi và nhân hòa, vị thế Long sẽ tiếp tục được ưu tiên trong phiên đầu tuần. Theo đó mở Long khi giá điều chỉnh về 908 hoặc bứt phá hoàn toàn khỏi ngưỡng 915.

- Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới 908 và kiếm chứng thành công, nhiều khả năng nhịp chỉnh sẽ kéo dài hơn và lệnh Short hoàn toàn có thể được mở với mục tiêu là nền giá 900-901.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Long

- Kịch bản Long: khi giá phá kháng cự 914. Mục tiêu: 920. Cắt lỗ: < 911.

- Kịch bản Short: khi giá giảm thủng hỗ trợ 908. Mục tiêu: 900. Cắt lỗ: > 912

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Long HỢP ĐỒNG VN30F1910 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 20.09.2019    
Điểm Pivot 914.3 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 914.3 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 919.9 20% Hỗ trợ 1 911.5 50%
Kháng cự 2 922.7 30% Hỗ trợ 2 905.9 30%
Kháng cự 3 931.1 50% Hỗ trợ 3 897.5 20%

- Phiên giao dịch nhiều biến động với đáo hạn từ quỹ EFT làm chỉ số tương đối “rung lắc”. Phe Long tranh thủ những nhịp chỉnh để tham gia và đẩy giá lên mức cao hơn. Trong khi đó, phía Short cũng dự đoán về nhịp bán từ EFT và tranh thủ lướt trong phiên. Nhưng kết quả ATC cho thấy phe Long đã chiến thắng khi lực Mua đẩy giá tăng sát kháng cự mạnh bỏ qua nhịp chỉnh từ phía thị trường cơ sở.

- Lực Mua được ủng hộ từ tính thanh khoản tăng trở lại của thị trường chung. Chênh lệch giá khép về đóng vai trò là động lực chính trong pha tăng phân kỳ với thị trường cơ sở. Nhưng dòng tiền chưa thật sự quá hào hứng khi nhiều dấu hiệu phân kỳ âm xuất hiện. Bên cạnh đó, khối lượng hợp đồng mở OI giảm đi trong nhịp tăng làm lung lay ý chí phe Long.

- Nhịp điều chỉnh tiếp tục là cơ hội để tham gia vị thế Long. Tuy nhiên, nếu giá tăng tạo Gap trên vùng hỗ trợ 914, đây cũng là cơ sở để tham gia Long đuổi. Chiến lược Short chỉ nên cân nhắc nếu giá giảm thủng vùng hỗ trợ mạnh được xây tại vạch 910.

 

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Tăng
·Hỗ trợ: 905 - 906
·Kháng cự: 920 - 921
·Biến động: Trung bình
·Độ lệch chuẩn: +0.7 Std.
Nhận định:
Nhịp chỉnh cần thiết xuất hiện. Giá điều chỉnh giảm nhẹ và không làm cho chỉ báo rủi ro tăng lên quá cao. Biến động này củng cố thêm đà tăng trưởng lành mạnh đang duy trì

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.