Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 22.10.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 22.10.2019

ÁP LỰC BÁN GIA TĂNG

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 22.10.2019:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi bứt phá - Short nếu sập gãy

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Cần Hedging

- Không có nhiều cơ hội trading với biên động 2 điểm trong ngày hôm nay, và thanh khoản cũng phản ánh điều này với chỉ hơn 45 nghìn hợp đồng được khớp.

- Tuy nhiên khi đóng góp vào bức tranh chung, đà bán tháo ngắn hạn đang có dấu hiệu chững lại dần trở về trạng thái trung tính hơn.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1911

919.1

 +1.1 45,364 18.616 +3.116

VN30F1912

920.2

 +3.6 172 589 +12

VN30F2003

920.6

 +3.4 48 112 -27

VN30F2006

 918.3 -2.7 41 73 -5

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 11/21/2019 30                926.16
VN30F1912 12/19/2019 58                928.86
3/19/2020 3/19/2020 149                937.71
6/18/2020 6/18/2020 240                946.64

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MWG          8.9            0.1       9.3        9.5 5.30%
VJC          8.9            8.4       9.2        9.2 5.44%
FPT          8.8          (2.4)       9.4        9.6 4.61%
VCB          8.6            9.2       9.6        8.9 3.79%
VNM          8.4            9.1       8.6        7.6 10.00%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
BVH          4.8          (5.7)       0.9        2.9 0.98%
VRE          5.0        (13.7)       2.2        1.7 2.24%
ROS          5.1          (4.8)       0.6        5.1 0.87%
MSN          5.3          (4.9)       1.3        0.8 5.40%
CTD          5.6        (13.8)       0.0        2.2 0.75%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1910:  Long khi bứt phá - Short nếu sập gãy

- Kịch bản Long: Khi giá vượt hẳn 922 với thanh khoản thuyết phục. Mục tiêu: 928. Cắt lỗ < 919

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 918. Mục tiêu: 912. Cắt lỗ > 921

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

>922

928

< 919

6 : 3

Short

<918

912

> 921

6 : 3

 

- Lọt vào giữa hai làn đạn của bên bán VNM và bên mua VCB, VJC, nhà đầu tư phái sinh Long-Short trong biên độ hẹp toàn bộ phiên giao dịch mà chưa có kết quả nào cụ thể.

- Dòng tiền lớn rõ ràng vẫn chưa mặn mà để giá tiếp tục bứt phá lên các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mạnh hơn trong thời gian đầu của chu kỳ giao dịch hợp đồng VN30F1911. Và lý do cho sự vận động này cũng là dễ hiểu, khi xu hướng tăng trung hạn đang chồng chéo với đà bán ngắn hạn đã có dấu hiệu chững lại.

- Do đó quan sát và chờ đợi sự bứt phá để bám theo sẽ là chiến lược tối ưu vào thời điểm hiện tại, mở Long nếu giá vượt khu vực 922 và bước sang chu kỳ tăng điểm mới. Ngược lại Short sẽ được ưu tiên nếu giá giảm xuống dưới hỗ trợ 918 vốn được giữ vững hai ngày qua.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá hồi phục từ 922. Mục tiêu: 930. Cắt lỗ: < 918.

- Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trợ 918. Mục tiêu: 900. Cắt lỗ: > 919

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 22.10.2019    
Điểm Pivot 918.73 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 918.73 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 919.97 20% Hỗ trợ 1 916.87 50%
Kháng cự 2 921.83 30% Hỗ trợ 2 915.63 30%
Kháng cự 3 924.93 50% Hỗ trợ 3 912.53 20%

  • Áp lực bán tiếp tục gia tăng đối với hợp đồng tương lai VN30F1911 mặc cho thị trường cơ sở có nhịp hồi phục trong phiên hôm nay. Dòng tiền lớn không xuất hiện trên thị trường trong thời điểm hiện tại khi động lực tăng trưởng giá chưa xuất hiện. Với cản kháng cự lớn trước đó, khả năng các vị thế Short đang có lợi thế trong lúc này.
  • Chỉ báo Pivot trở nên dày đặc hơn với vùng kháng cự trên cao. Trong khi đó, khu vực hỗ trợ giãn rộng cho thấy giá biến động lệch nghiêng về phe Short. Mức chênh lệch Basic cũng giảm trở lại cho thấy chuyển biến tâm lý từ hưng phấn sang tiêu cực hơn vào lúc này. Tuy nhiên, giá chưa thể giảm sâu khi dòng tiền mới chưa thật sự mặn mà. Cụ thể, khối lượng hợp đồng mở qua đêm (OI) duy trì tại mức thấp trong giai đoạn gần đây.
  • Do vậy, tiếp tục cân nhắc các vị thế Short ngắn trong phiên nếu giá thủng vùng hỗ trợ 918. Trong trường hợp giá biến động tăng, vùng cản kháng cự mạnh 922 sẽ là cơ hội để tiến hành Long theo chu kỳ mới.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 906 - 907
·Kháng cự: 925 - 928
·Biến động: Gia tăng
·Độ lệch chuẩn: +0.3 Std.
Nhận định:
Thị trường biến động theo xu hướng chung của phiên giao dịch Châu Á. Thời điểm này dòng tiền trở nên cẩn trọng hơn với các báo cáo kết quả kinh doanh gần đây diễn ra tiêu cực. Chưa nên mở mới vị thế giao dịch vào lúc này

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.