Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 22.12.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 22.12.2019

KỲ VỌNG MÙA NOEL

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 23.12.2019:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Tiếp tục Hedging

- Dù ngày cuối kỳ review ETF, thị trường hồi phục tương đối khi bên bán đã tương đối cạn kiệt.

- Nhìn chung dòng tiền mua trên cả thị trường cơ sở và phái sinh vẫn còn chưa thuyết phục cho các chiến lược dài hạn. Mua thấp - Bán cao được ưu tiên trong phiên đầu tuần.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912
869.4
+4.7
69,556
 14,950 +6,892‬

VN30F2001
871.0
+8.3
149
 87 +87

VN30F2003
876.9
+4.3
 55 132 +6

VN30F2006
880.0
+2.5
 31 202 -1

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2001 1/16/2020 25                870.63
VN30F2002 2/20/2020 60                873.81
VN30F2003 3/19/2020 88                876.37
VN30F2006 6/18/2020 179                884.71

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          8.7          (1.9)       8.0        9.4 5.44%
FPT          8.5             -         8.4        8.9 4.61%
BID          8.4            4.3       9.6        9.1 1.05%
VCB          8.3            1.8       9.2        7.7 3.79%
PNJ          7.9             -         7.8        6.8 2.21%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8          (5.6)       0.4        3.3 0.87%
SSI          5.0        (14.9)       0.3        0.9 0.98%
NVL          5.1        (10.5)       0.9        1.1 3.39%
MSN          5.0        (28.1)       0.2        0.0 5.40%
GMD          5.3            0.2       2.1        0.9 1.00%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F2001: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Kiểm chứng 965. Mục tiêu: 875. Cắt lỗ < 862.

- Kịch bản Short: Bật giảm từ 875 và gãy 872. Mục tiêu: 865. Cắt lỗ > 875.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

 865 875

< 862

10 : 3

Short

 872 865

> 875

7 : 3

 

 

- Dù không có nhóm dẫn dắt, thanh khoản thấp và đứng trước sức ép của ngày cuối đợt review ETF nhưng thị trường vẫn phục hồi tương đối dễ dàng. Dĩ nhiên do đó phiên tăng điểm mang nhiều yếu tố kỹ thuật và xuất phát từ sự cạn cung, nhưng không có nghĩ là đà hồi phục có thể kéo dài thêm trong tuần tới.

- Về phía thị trường phái sinh, VN30F1M tạo hai đáy nhỏ gần 860 và áp sát lên khu vực box cản 870-880. Với việc giá đang lình xình tại 870 thì một pha back-test trở lại gần khu vực 865-866 là hoàn toàn có thể xảy ra và đây là cơ hội để nhà đầu tư mở Long bám theo cú hồi kỹ thuật.

- Ngược lại vị thế Short có thể được mở khi giá hồi phục vội vã và phản ứng kém với vùng cản ngắn hạn 875.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá về vùng hỗ trợ 865. Mục tiêu: 879. Cắt lỗ: < 862.

- Kịch bản Short: khi giá tiếp cận kháng cự 870 và điều chỉnh. Mục tiêu: 862. Cắt lỗ: > 872

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 22.12.2019    
Điểm Pivot 862.73 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 862.73 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 866.07 50% Hỗ trợ 1 857.87 20%
Kháng cự 2 870.93 30% Hỗ trợ 2 854.53 30%
Kháng cự 3 879.13 20% Hỗ trợ 3 846.33 50%

  • Nhịp phục hồi nhanh chóng trong phiên giao dịch cuối tuần từ hợp đồng VN30F2001 đến từ tâm lý dòng tiền được giải tỏa sau phiên đáo hạn căng thẳng. Theo đó, lực Short từ phiên đáo hạn cắt lỗ kết hợp với lực Long bắt đáy đã đẩy giá từ hợp đồng F1M tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, sự trở lại từ thị trường cơ sở đã đẩy mạnh ý chí giao dịch của phe Long lúc này. Nhìn về thế lệnh tổng quát, phe Short vẫn đang làm chủ thế trận xét về mặt trung hạn.
  • Thị trường phái sinh giai đoạn này đang thiếu dòng tiền tạo lập thị trường khi lượng hợp đồng để qua đêm OI giảm về mức rất thấp. Nhưng nhìn về mặt tích cực, điều này cho thấy xu hướng giảm từ giá của F1M trước đó gần như cạn kiệt và giá về lại biên tích lũy. Nhưng với chênh lệch giá Basic xuống thấp, khả năng tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa phục hồi hoàn toàn và còn rất thận trọng với nhịp tăng từ giá lần này.
  • Chiến lược giao dịch cho tuần sau tiếp tục ưu tiên canh Mua thấp Bán cao tại các vùng biên kháng cự và và hỗ trợ.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng:  Giảm

·Hỗ trợ: 850 – 851
·Kháng cự: 870 - 871
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: +0.6 Std.
·Nhận định:
Phiên giao dịch cuối tuần đóng cửa trong sắc xanh với động lực tăng trưởng đến từ áp lực bán đang cạn dần. Nhưng nhịp hồi chưa đủ để kéo giá ra khỏi pha điều chỉnh trung hạn. Tiếp tục duy trì quan sát thay vì mở vị thế giao dịch mới lúc này.

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.