Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 23.03.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 23.03.2020

Vùng hỗ trợ mạnh

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: SHORT

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT

•  Chiến lược Hedging: Hedging

- Trắng bên mua với chỉ 56 hợp đồng khớp qua phiên ATC, và một lần nữa ác mộng của bên Long lại xuất hiện vào phiên hôm thứ 2.

- Nền giá sập gãy cùng mẫu hình giá liên tục mở gap khiến việc lập kịch bản Long mới gần như là không thể.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

625.1 -47.0 97,093 19,035 +2,175

VN30F2M

621.7 -46.7 351 260 -69

VN30F1Q

620.8 -46.7 185 223 +38

VN30F2Q

622.3 -46.8 108 170 -10



TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2004 4/16/2020 24                675.39
VN30F2005 5/21/2020 59                677.85
VN30F2006 6/18/2020 87                679.83
VN30F2009 9/17/2020 178                686.31

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
SBT          4.8        (25.9)       1.1        0.4 0.61%
VIC          5.0        (35.8)       0.1        0.1 15.09%
VRE          5.1        (44.1)       0.4        0.2 3.46%
BVH          4.6        (53.5)       0.1        0.8 0.48%
PNJ          5.2        (38.2)       0.6        0.2 1.97%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MSN          7.3          (3.3)       2.2        8.1 3.04%
CTD          7.0          (5.6)       2.5        7.0 0.22%
REE          6.5        (17.2)       3.4        2.3 0.74%
VPB          6.5          (0.5)       5.0        2.0 5.20%
FPT          6.5        (19.3)       4.3        2.6 3.66%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: (Không ưu tiên) Khi giá phản ứng tốt với vùng 600 và vượt lên trên 605 điểm. Mục tiêu 615 Cắt lỗ: <600

- Kịch bản Short: Khi giá không vượt 625 thành công và sập gãy trở lại. Mục tiêu: 600. Cắt lỗ > 633

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

605 615

< 600

10 : 5

Short

625 600

> 633

25 : 8

 

 

- Mở gap lớn và không hề gượng nổi một pha phục hồi dáng kể nào, VN30F1M một lần nữa dư sàn nhưng lần này chỉ có 56 hợp đồng khớp trong phiên ATC. VN30index có 27 mã nằm sàn với thanh khoản lớn thẻ hiện sự tháo chạy trong phiên sáng, khối ngoại bán ròng bất kỳ mã vốn hóa lớn nào còn thanh khoản, nền giá một lần nữa sập gãy không thương tiếc.

- Không điểm nào tích cực trong phiên giao dịch của hôm nay cũng như trạng thái kỹ thuật hiện tại, có chăng chỉ là mức KLGD của gap mở ra tương đối thấp nhưng chủ yếu do bị giới hạn bởi mức giá sàn. Các pha hồi phục kỹ thuật có thể xảy ra nhưng ngưỡng hỗ trợ đáng để kể ra lúc này chỉ là 600 của VN30.

- Chiến lược trong phiên tiếp tục mở Short trong các pha hồi phục và dài hạn hơn có thể sử dụng như một điểm vào vị thế cho các chiến lược theo xu hướng.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: SHORT

- Kịch bản Long: Hạn chế canh Long.

- Kịch bản Short: Short nếu giá hồi lại 653. Mục tiêu: 600. Cắt lỗ: 663

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh SHORT HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 23.03.2020    
Điểm Pivot 672.7 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 672.7 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 677.2 50% Hỗ trợ 1 667.6 20%
Kháng cự 2 682.3 30% Hỗ trợ 2 663.1 30%
Kháng cự 3 791.9 20% Hỗ trợ 3 653.5 50%

Một phiên sàn cứng từ thị trường phái sinh. Không một nhịp hồi xuất hiện và giao dịch chỉ mang tính một chiều. Chuyến tàu chạy nhanh và không chừa đường lên cho đội Short. Cũng như sức ép từ đà rơi khiếp đội Long chỉ thưa thớt trong những nhịp giữ giá. Với đà rơi này, khả năng giá tiếp tục tìm về các khu vực thấp hơn trong ngắn hạn.
Các vùng hỗ trợ và kháng cự vừa được khép lại thì giá đã vội bung về biên dưới. Đây là một diễn biến bất ngờ ngoài tầm kiểm soát của các hệ thống phân tích kỹ thuật. Qua đó, đây là giao dịch mang tính cảm xúc nhiều hơn lý trí, đồng thời đà giảm của giá mang tính quá đà. Basic lệch đến gần 8 điểm, kết hợp với OI dội tăng ngụ ý đà bán vẫn chưa dừng lại.
Tiếp tục cân nhắc Short theo xu hướng trong mỗi nhịp giá hồi. Hạn chế các lệnh Long lướt bắt đáy cho đến khi dấu hiệu đỉnh dịch bệnh xuất hiện

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 620 – 621
·Kháng cự: 700 - 701
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: -5 Std.
·Nhận định:
Tiếp tục tranh thủ các nhịp hồi để đưa danh mục đầu tư về mức an toàn hơn.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.