Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 23.09.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 23.09.2019
CHỈNH TIẾP DIỄN
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 24.09.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên:Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- Tuy thị trường cơ sở đỏ điểm từ đầu phiên, nhưng pha ''sập hầm'' gây sốc của VCB và TCB mới thực sự khiến phe Long hốt hoảng thoát hàng. - Điều chỉnh đã chính thức xảy ra và chưa thể kết thúc ngay, Mua thấp - Bán cao sẽ lại được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1910 |
907.0 |
-7.0 |
57.886 | 16.320 | -253 |
|
VN30F1911 |
905.0 |
-7.0 |
231 |
106 | +43 |
|
VN30F1912 |
905.4 |
-5.7 |
86 |
467 | -6 |
|
VN30F2003 |
907.0 |
-7.0 |
203 |
118 | -53 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | VN30F1910 | VN30F1911 | VN30F1912 | VN30F2003 |
| Ngày đáo hạn | 19/09/2019 | 17/10/2019 | 19/12/2019 | 19/03/2020 |
| Số ngày đến ngày đáo hạn | -4 | 24 | 87 | 178 |
| Faivalue, S * exp((r-q)(T-t) | 909.98 | Đã đáo hạn | 912.26 | 918.26 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng | Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng | |
| MWG | 8.6 | 36.7 | 9.6 | 7.4 | 3.81% | BVH | 4.8 | (3.0) | 1.4 | 1.4 | 0.91% | |
| VCB | 8.6 | (2.8) | 8.6 | 9.6 | 3.32% | SSI | 5.0 | (14.5) | 0.5 | 0.7 | 1.32% | |
| VJC | 8.4 | (0.2) | 6.4 | 9.5 | 4.92% | MSN | 5.1 | (5.1) | 0.7 | 0.7 | 6.55% | |
| FPT | 8.4 | 20.5 | 9.7 | 6.9 | 3.82% | STB | 5.1 | (4.7) | 1.0 | 1.2 | 3.32% | |
| REE | 8.3 | 8.5 | 9.0 | 5.4 | 0.87% | CTD | 5.4 | (12.3) | 0.1 | 0.9 | 0.86% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1910: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục - Kịch bản Long: Khi giá trở lại tích luỹ tại 900 và vượt 902. Mục tiêu: 912. Cắt lỗ < 898 - Kịch bản Short: Khi giá vượt 912 và sập gãy trở lại. Mục tiêu: 905. Cắt lỗ: > 915 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Short |
912 |
905 |
> 915 |
7 : 3 |
|
Long |
>902 |
911 |
<898 |
9 : 4 |
.png)
|
- Tưởng chừng như thị trường sẽ tiếp tục có một phiên tích lũy, khi lực bán tại nhóm chứng quyền là MWG và FPT chưa thể khiến các chỉ số điều chỉnh sâu thì bất ngờ VCB và TCB xuất hiện lực bán mạnh và dứt khoát. Thậm chí VCB thủng luôn mức giá 80 điểm, VN30Index về mức hỗ trợ 910 cũng là MA50. - Sau khi sập gãy nền giá vừa xây dựng được tại 912, giá đơn giản là rơi không phanh khi bên Long dài hạn liên tục chốt lời với các dấu hiệu tạo đỉnh, và phe Short ngắn hạn bồi lệnh liên tục. Hỗ trợ đáng kể còn lại của VN30F1M trước khi rơi trở lại trạng thái giảm là khu vực 900. Trong phiên ngày mai nếu giá tích lũy tốt tại khu vực 900-902 sẽ là cơ hội để tham gia Long trở lại. - Tuy nhiên kịch bản dao động trong biên độ 900-912 sẽ là khả thi hơn, do đó nếu giá bật tăng vội vã về khu vực giá 911-912 sẽ là cơ hội để mở vị thế Short lướt trong ngày. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: khi giá về hỗ trợ 902. Mục tiêu: 911. Cắt lỗ: < 899. - Kịch bản Short: khi giá giảm thủng hỗ trợ 897. Mục tiêu: 890. Cắt lỗ: > 900 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1910 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 23.09.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 913.63 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 913.63 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 915.67 | 20% | Hỗ trợ 1 | 911.97 | 50% |
| Kháng cự 2 | 917.33 | 30% | Hỗ trợ 2 | 909.93 | 30% |
| Kháng cự 3 | 921.03 | 50% | Hỗ trợ 3 | 906.23 | 20% |
.png)
|
- Nhịp điều chỉnh chính thức xảy ra trên thị trường phái sinh. Đà giảm từ thị trường cơ sở chính là nguyên nhân kích hoạt áp lực chốt lời từ phe Long. Phe Short cũng đã tận dụng lợi thế để kiếm lời trong nhịp đẩy giá thủng vùng hỗ trợ mạnh. Theo đó, nhịp điều chỉnh lúc này tạo thế thượng phong cho phe Short trong ngắn hạn.
- Thanh khoản thị trường được tăng mạnh hơn trong nhịp điều chỉnh lần này. Qua đó có thể thấy không những phe Long chốt lời trong nhịp điều chỉnh, mà phe Short còn tăng cường ép thêm. Khối lượng hợp đồng để qua đêm duy trì tại mức thấp khẳng định mức độ nhạy cảm và biến động mạnh từ giá hợp đồng VN30F1M hiện tại.
- Chiến lược Mua thấp Bán cao nên được cân nhắc trong lúc này. Pha điều chỉnh giảm điểm được kỳ vọng kéo dài vài phiên trước khi bật tăng trở lại. Với nhà đầu tư trung hạn, những khi thị trường giảm mạnh là cơ hội để Mua mua hợp đồng VN30F1M với giá tốt hơn.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Tăng
·Hỗ trợ: 905 - 906
·Kháng cự: 920 - 921
·Biến động: Trung bình
·Độ lệch chuẩn: -0.6 Std.
Nhận định:Thị trường tiếp đà giảm điểm sau khi nhận được áp lực tiêu cực từ thị trường toàn cầu. Nhưng lực giảm chưa đủ để khiến chỉ báo rủi ro sập gãy bật tăng. Do vậy, nhịp chỉnh đang ở mức lành mạnh |
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.