Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 23.10.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 23.10.2019
KIÊN CƯỜNG CHỐNG ĐỠ!
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 24.10.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà tăng-giảm • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- Ba lần dọa sập gãy ngưỡng 917 không thành công, VN30F1M một lần nữa kiên cường bật lên, tuy nhiên basis đã quay đầu âm sang âm nhẹ. - Dù đà bán tháo đang gặp lực cản lớn từ sự xoay vòng của dòng tiền mua, dấu hiệu tạo đáy lúc này là chưa rõ ràng. Quan điểm thận trọng được giữ vững cho phiên giao dịch ngày mai ở cả chiến lược trong phiên và theo xu hướng. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1911 |
919.5 |
+0.3 | 42,755 | 18.280 | -336 |
|
VN30F1912 |
918.8 |
-0.7 | 35 | 580 | +19 |
|
VN30F2003 |
918.5 |
+0.6 | 10 | 111 | +1 |
|
VN30F2006 |
918.2 | -0.1 | 13 | 71 | +2 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 11/21/2019 | 29 | 9,219.42 |
| VN30F1912 | 12/19/2019 | 57 | 9,246.35 |
| 3/19/2020 | 3/19/2020 | 148 | 9,334.41 |
| 6/18/2020 | 6/18/2020 | 239 | 9,423.32 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MWG | 9.0 | 0.2 | 9.4 | 9.5 | 5.30% |
| VJC | 8.9 | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 5.44% |
| FPT | 8.9 | (2.3) | 9.5 | 9.7 | 4.61% |
| VCB | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 8.8 | 3.79% |
| MBB | 8.4 | 11.7 | 9.2 | 8.4 | 4.76% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (5.6) | 0.4 | 4.3 | 0.87% |
| BVH | 5.0 | (5.3) | 1.0 | 3.0 | 0.98% |
| VRE | 5.1 | (12.7) | 2.8 | 2.2 | 2.24% |
| CTD | 5.2 | (13.5) | 0.0 | 2.1 | 0.75% |
| MSN | 5.7 | (3.1) | 2.0 | 1.9 | 5.40% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1910: Long khi điều chỉnh - Short nếu sập gãy - Kịch bản Long: Khi giá vượt hẳn 922. Mục tiêu: 928. Cắt lỗ < 920 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 917. Mục tiêu: 912. Cắt lỗ > 919 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
>922 |
928 |
< 920 |
6 : 2 |
|
Short |
<917 |
912 |
> 919.5 |
5 : 2.5 |
.png)
|
- Trong khi nhóm tiên phong thời gian qua là ngân hàng đang nghỉ ngơi dưỡng sức, thị trường chung dường như không hứng thú với một pha washout mạnh hơn khi lần lượt VJC, PNJ hôm qua và HPG, MSN hôm nay chống đỡ cho VN30Index. Cả 3 pha thử thách về phía 917.5 của VN30F1M đều không thành công, điều tất yếu là giá có sự bật nảy trở lại - Giá VN30F1M lại một lần nữa nén chặt, và dường như sắp bung phá mạnh hơn với mức OI tăng dần trong 2 phiên vừa qua. Do đó các lệnh lướt trong phiên với target ngắn nên được hạn chế, thay vào đó chiến lược bám theo đà tăng-giảm sẽ được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. - Mở Long nếu giá vượt 922 và bẻ gãy hoàn toàn kênh giảm ngắn hạn hiện tại, hoặc nếu giá sập gãy ngưỡng hộ trợ mạnh lúc này là 917 các vị thế Short sẽ được ưu tiên trở lại. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: khi giá hồi phục từ 922. Mục tiêu: 930. Cắt lỗ: < 918. - Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trợ 918. Mục tiêu: 900. Cắt lỗ: > 919 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 23.10.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 919.13 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 919.13 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 920.67 | 20% | Hỗ trợ 1 | 917.87 | 50% |
| Kháng cự 2 | 922.13 | 30% | Hỗ trợ 2 | 916.53 | 30% |
| Kháng cự 3 | 924.93 | 50% | Hỗ trợ 3 | 913.73 | 20% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Không xu hướng ·Hỗ trợ: 910 - 911
·Kháng cự: 925 - 928
·Biến động: trung bình
·Độ lệch chuẩn: +0.3 Std.
Nhận định:
Ngược chiều với thị trường Châu Á, thị trường Việt Nam có phiên giao dịch tích cực khi xác lập được phiên hồi phục trong thời điểm nhạy cảm. Qua đó, mức độ rủi ro thị trường cũng phần nào giảm đi |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.