Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 23.12.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 23.12.2019

KHỞI NGHĨA CÒN XA

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 24.12.2019:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Tiếp tục Hedging

- F1M tạo một phiên bull-trap điển hình, với mức basis xoay từ âm sang dương 4 điểm rồi về âm quá nhanh chóng

- Nôn nóng Long đuổi là điều nên tránh vào lúc này, ưu tiên quan sát cho phiên giao dịch ngày mai.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912
868.1
-1.3
 76,689 17,945 +2,995

VN30F2001
872.0
+1.0
115
 90 +3

VN30F2003
876.2
-0.7
 56 134 +2

VN30F2006
880.1
+0.1
64
 196 -6

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2001 1/16/2020 24                870.37
VN30F2002 2/20/2020 59                873.55
VN30F2003 3/19/2020 87                876.10
VN30F2006 6/18/2020 178                884.45

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          8.8          (1.6)       8.2        9.6 5.44%
VCB          8.5            4.8       9.5        8.1 3.79%
FPT          8.3          (0.7)       8.0        8.4 4.61%
PNJ          8.3            2.3       8.4        8.1 2.21%
BID          8.1            9.1       9.7        7.6 1.05%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8          (5.8)       0.3        3.2 0.87%
SSI          5.0        (14.7)       0.3        1.0 0.98%
MSN          5.1        (32.5)       0.1         -   5.40%
NVL          5.0        (10.0)       1.1        1.3 3.39%
SAB          5.4             -         1.2        0.7 2.68%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F2001: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Kiểm chứng 960-862 và vượt 865. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ < 863.

- Kịch bản Short: Kiểm chứng 970 và sập 868. Mục tiêu: 862. Cắt lỗ > 872.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

 865 870

< 863

5 : 2

Short

 868 865

> 875

7 : 3

 

 

- Đặc điểm rõ ràng trong ngày hôm nay của thị trường cơ sở là sự thiếu chủ động của dòng tiền mua trên nhóm blue-chips. Duy nhất BID và VCB là hút được tiền, còn lại toàn bộ nhóm ngân hàng nằm trong trạng thái cầm chừng, và bất động sản + thực phẩm đồ uống thực sự yếu.

- Diễn biến này cộng với sự hưng phấn có phần thái quá của thị trường phái sinh kéo basis từ âm chuyển sang dương tới 4 điểm rồi lại quay về âm trong phiên ATC, đồng thời tạo cây nến ngày tương đối xấu ở ngay khu vực kháng cự. Theo đánh giá với mức OI hiện tại thì các diễn biến này vẫn chỉ gói gọn lại ở dòng tiền ngắn hạn và chưa thực sự ảnh hưởng quá tiêu cực lên xu hướng trung-dài hạn, nhưng dư địa giảm của F1M là vẫn còn sau khi rơi về box 860-970.

- Do đó chiến lược Mua thấp - Bán cao sẽ được ưu tiên trong phiên ngày mai, mở Short nếu giá kiểm chứng 870 thành công và sập gãy 868. Long khi back-test 860 thành công một lần nữa và vượt 865.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá về vùng hỗ trợ 865. Mục tiêu: 879. Cắt lỗ: < 862.

- Kịch bản Short: khi giá tiếp cận kháng cự 870 và điều chỉnh. Mục tiêu: 862. Cắt lỗ: > 872.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 23.12.2019    
Điểm Pivot 868.1 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 868.1 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 871.7 50% Hỗ trợ 1 865.8 20%
Kháng cự 2 874 30% Hỗ trợ 2 862.8 30%
Kháng cự 3 879.9 20% Hỗ trợ 3 856.3 50%

  • Tiếp tục là một biến động tăng giảm ngay trong phiên với VN30F1M. Đà tăng khởi nghĩa từ dòng tiền Long trước đó đã sớm kết thúc khi không nhận được sự ủng hộ từ thị trường cơ sở. Trong khi đó, phe Short liên tiếp ép giá và đẩy chỉ số về mức sâu hơn trong phiên chiều. Qua đó xóa đi mọi thành quả phe Long tạo dựng được trong phiên giao dịch đầu tuần.
  • Một lần nữa, chênh lệch giá Basic là cơ sở để dòng tiền giao dịch trong phiên. Giá chênh lệch nêu cao là cơ hội cho phe Short tham gia biến đổi tâm lý tích cực thành tiền. Sự bàng quan từ dòng tiền lớn tiếp tục khiến cho dòng tiền đánh intraday trong phiên càng mạnh mẽ hơn. Điểm tích cực lúc này là hệ thống Pivot Point đã bắt đầu kéo ngang và đưa giá về kênh tích lũy.
  • Tiếp tục là chiến lược Mua thấp Bán cao được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: 

·Giảm
·Hỗ trợ: 850 – 851
·Kháng cự: 870 - 871
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: +0.6 Std.
·Nhận định:
Vùng kháng cự giá đã thể hiện được vai trò trong việc áp chế đà tăng của chỉ số VN30 phiên giao dịch đầu tuần. Dòng tiền Mua hưng phấn đã bị trả giá ngay trong phiên. Mặc dù không đến mức tiêu cực, nhưng tâm lý nhà đầu tư chưa cải thiện nhiều thời điểm này.

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.