Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 24.03.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 24.03.2020

Vùng hỗ trợ mạnh

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: SHORT

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT

•  Chiến lược Hedging: Hedging

- VN30Index giảm bất chấp quốc tế khi chịu áp lực giảm sàn từ ba mã thuộc Vingroup và lực bán của khối ngoại, còn cầu trong nước vẫn quá nguội lạnh.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

626.0 +0.9 210,798 20.071 -1,036

VN30F2M

621.0 -0.7 897 465 +205

VN30F1Q

620.5 -0.3 244 257 +13

VN30F2Q

625.4 +3.1 127 153 +26



TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2004 4/16/2020 23                626.93
VN30F2005 5/21/2020 58                629.22
VN30F2006 6/18/2020 86                631.06
VN30F2009 9/17/2020 177                637.07

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MSN          7.5          (3.5)       2.5        8.5 3.04%
CTD          7.0          (3.4)       2.5        6.9 0.22%
NVL          6.8          (8.0)       3.7        6.4 2.38%
REE          6.6        (15.8)       3.5        2.6 0.74%
FPT          6.4        (19.1)       4.1        2.5 3.66%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
SBT          4.8        (31.1)       0.8        0.4 0.61%
VIC          5.0        (40.2)       0.1        0.1 15.09%
VRE          5.1        (47.9)       0.3        0.2 3.46%
BVH          4.6        (50.2)       0.2        0.9 0.48%
ROS          5.2        (81.8)       0.3        5.1 0.27%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: (Không ưu tiên) Khi giá phản ứng tốt với vùng 600 và vượt lên trên 605 điểm. Mục tiêu 615 Cắt lỗ: <600

- Kịch bản Short: Khi giá không vượt 645 thành công và sập gãy trở lại 640. Mục tiêu: 620. Cắt lỗ > 650

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

605 615

< 600

10 : 5

Short

620 640

> 650

20 : 10

 

 

- Trong khi châu Á hồi phục mạnh khi tình hình dịch bệnh có phần hạ nhiệt, và hợp đồng tương lai các chỉ số Âu Mỹ tăng điểm nhờ các dự luật hỗ trợ nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán đang dần được thông qua, thì thị trường Việt Nam vẫn bị nhấn chìm bởi lực bán của khối ngoại.

- Cung từ NĐTNN có một phần lỗi, nhưng cầu trong nước mới thực sự đáng báo động. Các mã vốn hóa lớn sập gãy khỏi tất cả các ngưỡng hỗ trợ dài hạn dòng tiền đầu cơ trên thị trường gần như hòan toàn biến mất, điều này khiến các pha hồi phục trong phiên của phía cơ sở không đáng kể mà chủ yếu là hoạt động kéo basis sang dương.

- Do đó dù giá đang tích lũy trong hộp, chiến lược Short khi giá hồi phục trở về cận trên vẫn được ưu tiên trong phiên ngày mai. Qua đó mở Short nếu giá phản ứng kém với vùng kháng cự mở gap tại 845 và sập gãy trở lại 840, không có chiến lược Long ưu tiên trong ngày thứ hai tích lũy 

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: SHORT

- Kịch bản Long: Hạn chế canh Long.

- Kịch bản Short: Short nếu giá hồi lại 631. Mục tiêu: 600. Cắt lỗ: 635

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh SHORT HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 26.03.2020    
Điểm Pivot 672.7 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 672.7 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 677.2 50% Hỗ trợ 1 667.6 20%
Kháng cự 2 682.3 30% Hỗ trợ 2 663.1 30%
Kháng cự 3 791.9 20% Hỗ trợ 3 653.5 50%

Phiên giao dịch biến động giá mạnh theo hai chiều. Nhưng điểm nhấn thị trường là thanh khoản từ phái sinh đã vọt tăng bất ngờ so với phiên giao dịch tiêu cực trước đó. Hai phe Short và Long lúc này gần như đánh cược vào biến động giá nhiều hơn là theo tính toán đơn thuần khi dòng tiền vận động phần lớn dựa vào cảm xúc.
Hệ thống Pivot Point bó gọn hướng xuống, ngụ ý pha tích lũy vẫn đang tiếp diễn. Điểm đáng chú ý là giá không thể bật lại từ vùng Pivot 631, thể hiện đà rơi sẽ còn tiêp diễn. Khối lượng hợp đồng qua đêm OI tăng trưởng mạnh cho thấy dòng tiền lớn đã xuất hiện trở lại. Chênh lệch Basic lệch không đáng kể từ phái sinh với thị trường cơ sở là dấu hiệu dòng tiền giao dịch đã cân bằng và chuẩn bị cho các biến động lớn sắp đến.
Chiến lược Short theo xu hướng nên tiếp tục được cân nhắc. Với các vị thế giao dịch cổ phiếu, các lệnh Hedging được duy trì khuyến nghị nhằm hạn chế mức độ rủi ro biến động thị trường trong hiện tại.

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm
·Hỗ trợ: 620 – 621
·Kháng cự: 700 - 701
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: -0.8Std.
·Nhận định:
Tiếp tục tranh thủ các nhịp hồi để đưa danh mục đầu tư về mức an toàn hơn.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.