Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 24.06.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 24.06.2020
Hồi hộp chờ đợi xu hướng mới
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Ngừng Hedging |
- Tưởng chừng pha tích lũy kéo dài sang ngày tiếp theo, lực bán bất ngờ của phía cơ sở khiến F1M có cú sập gãy tương đối chóng vánh. - Xu hướng sẽ dần được hình thành rõ ràng hơn trong các phiên tới. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
785.0 | -11.0 | 143,297 | 21.945 | +1.751 |
|
VN30F2M |
775.0 | -10.8 | 422 | 193 | -56 |
|
VN30F1Q |
772.8 | -7.9 | 102 | 628 | -13 |
|
VN30F2Q |
770.5 | -9.8 | 89 | 284 | -8 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2007 | 44028 | 22 | 803.46 |
| VN30F2008 | 44063 | 57 | 806.39 |
| VN30F2009 | 44091 | 85 | 808.75 |
| VN30F2012 | 44182 | 176 | 816.45 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| HPG | 8.7 | 0.7 | 8.6 | 8.7 | 6.18% |
| VCB | 8.5 | 1.2 | 8.4 | 9.2 | 4.11% |
| VNM | 8.3 | 0.1 | 7.1 | 8.7 | 10.00% |
| NVL | 8.3 | 10.4 | 8.6 | 7.8 | 3.34% |
| FPT | 8.3 | 18.9 | 7.2 | 8.5 | 4.94% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (8.7) | 0.3 | 5.7 | 0.20% |
| SBT | 5.0 | 4.9 | 1.8 | 6.3 | 0.91% |
| VJC | 5.1 | (5.7) | 1.2 | 3.9 | 5.94% |
| MSN | 5.9 | (1.4) | 1.2 | 3.2 | 5.47% |
| SAB | 6.1 | 15.9 | 0.6 | 4.5 | 2.00% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F2007: Bám theo đà - Kịch bản Long: Khi giá vượt hẳn qua 792. Mục tiêu 798. Cắt lỗ: < 789 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy hoàn toàn 780. Mục tiêu 770. Cắt lỗ: > 783 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
> 792 | 798 | < 789 |
7 : 3 |
| Short | < 780 | 770 | > 783 | ~ 10 : 3 |
.png)
|
- Lực bán gia tăng tại 14h15 khiến cú sập gãy của F1M tương đối chóng vánh, giá rơi 10 điểm trước khi đóng cửa tại 785 với basis kéo dãn tới âm 16.62 điểm. - Kết thúc pha tích lũy kéo dài nhưng pha giảm không thể khiến nhà đầu tư cảm thấy tự tin về xu hướng giảm điểm, đặc biệt với khu vực hỗ trợ mạnh lúc này nằm tại 775-780, và mẫu hình giá thiếu thuyết phục. - Do đó chiến lược bám theo đà và chốt lời ngắn sẽ tiếp tục được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. Mở Short nếu giá tiếp tục xuyên thủng 780 và Long nếu giá vượt qua 792 tạo thành pha wash-out. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mua nếu giá quay trở lại vùng kháng cự 791. Mục tiêu: 800. Cắt lỗ: 787. - Kịch bản Short: Short nếu thủng vùng hỗ trợ 780. Mục tiêu: 760. Cắt lỗ: 785. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 24.06.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 795.87 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 795.87 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 800.53 | 50% | Hỗ trợ 1 | 791.33 | 20% |
| Kháng cự 2 | 805.07 | 30% | Hỗ trợ 2 | 786.67 | 30% |
| Kháng cự 3 | 814.27 | 20% | Hỗ trợ 3 | 777.47 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Biến động giá đã chính thức xảy ra trong phiên giao dịch chiều khi áp lực bán gia tăng trên thị trường cơ sở. Diễn biến từ chỉ số VN30F1M giai đoạn tích lũy gần như xóa đi xu hướng tăng giá trước đó. Đồng thời, với sự trở lại của phe Bán, thị trường đang trở nên rủi ro hơn. Nhưng có vẻ tâm lý từ dòng tiền mới là điều quan trọng nhất khi vận động từ thị trường phái sinh đang có dấu hiệu xấu hơn cơ sở khá nhiều. Giá chọc thủng vùng hỗ trợ mạnh trong hệ thống Pivot Point. Theo đó, đà rơi từ giá đang hình thành. Nhưng điểm mấu chốt lúc này là một phiên rơi từ giá không đủ để xác lập một xu hướng giảm dài hạn. Bên cạnh đó, chênh lệch từ Basics giãn rộng và lên khoảng -16 điểm thể hiện tâm lý tiêu cực của dòng tiền nhiều hơn là mức độ giảm từ thị trường cơ sở. Hợp đồng qua đêm OI không dội tăng lên trong giai đoạn giá rơi khẳng định xu hướng chưa hình thành cho đến khi xu hướng được xác nhận.
•Biến động giá được kỳ vọng tăng cường trong các phiên đến. Do vậy, nên ưu tiên giao dịch bám theo đà từ VN30F1M.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 770
·Kháng cự: 820
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: - 0.6 Std.
·Nhận định:
Thị trường sau giai đoạn biến động “ru ngủ” đã bất ngờ rung lắc trong phiên chiều. Theo đó, dấu hiệu rủi ro đang gia tăng với thị trường cơ sở. Mặc dù vậy, vẫn chưa quá tiêu cực nếu nhìn về bức tranh rộng nên. Nên ưu tiên quan sát thay vì mở vị thế mới. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.