Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 24.11.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 24.11.2019
RÚT CHÂN
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 25.11.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Short • Chiến lược Hedging: Bắt đầu hedging |
- Thị trường phái sinh không cho nhà đầu tư một phiên nghỉ ngơi, VN30F1M giảm 10 điểm rồi tăng gần 10 điểm chỉ trong 30 phút cuối. - Phiên hồi kỹ thuật được kỳ vọng, nhưng xu hướng tăng cùng niềm tin nhà đầu tư đã sứt mẻ. Vị thế Short tiếp tục được ưu tiên trong phiên đầu tuần. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1912 |
901.5 | -12.5 | 88,463 | 12.397 | +4,050 |
|
VN30F2001 |
902.0 | +2.8 | 849 | 196 | +196 |
|
VN30F2003 |
905 | -13.3 | 112 | 104 | -18 |
|
VN30F2006 |
906.6 | -13.4 | 209 | 206 | -23 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 19/12/2019 | 26 | 894.42 |
| VN30F1912 | 16/01/2020 | 54 | 897.03 |
| VN30F2003 | 19/03/2020 | 78 | 902.94 |
| VN30F2006 | 26/07/1900 | 169 | 911.54 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VJC | 8.9 | 7.7 | 9.1 | 9.5 | 4.92% |
| REE | 7.9 | (1.7) | 7.3 | 5.1 | 0.87% |
| VCB | 7.9 | (6.0) | 8.5 | 6.0 | 3.32% |
| FPT | 7.7 | (3.8) | 8.1 | 5.1 | 3.82% |
| VHM | 7.6 | 5.3 | 9.0 | 3.7 | 5.25% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| NVL | 4.8 | (6.3) | 1.1 | 0.4 | 2.92% |
| GMD | 5.0 | (5.5) | 1.1 | 0.2 | 1.05% |
| NVL | 5.1 | (8.4) | 0.8 | 0.5 | 2.92% |
| CTD | 5.0 | (31.7) | 0.0 | 0.6 | 0.86% |
| SAB | 5.3 | (9.6) | 1.3 | 0.3 | 2.76% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1912: Short khi hồi phục - Kịch bản Long: Khi giá vượt 917 với mức basis < 7. Mục tiêu: 925. Cắt lỗ < 915 - Kịch bản Short: Khi có giá hồi phục lên 905 với mức basis > 7. Mục tiêu: 895. Cắt lỗ > 910 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
>917 |
925 |
<915 |
7 : 2 |
|
Short |
905 |
895 |
>910 |
10 : 5 |
.png)
|
- Tia hy vọng le lói đầu phiên sáng bỗng chốc biến thành một cú bull-trap kinh hoàng cho cả phía cơ sở và phái sinh. Chưa dừng lại ở đó, 30 phút cuối VN30F1912 giảm 10 điểm rồi tăng gần 10 điểm và kết thúc tuần với những diễn biến không khỏi khiến nhà đầu tư phải đau tim. - Tuy đây là diễn biến giảm tải cho bên Long sau nhiều ngày như "tra tấn", thì phiên ATC hồi phục ngày hôm nay vẫn chưa được đảm bảo bởi nền giá hay mẫu hình chắc chắn. Kết hợp với mức basis lại vừa được kéo dãn lên dương 9.2 điểm thì vị thế Short mới sẽ tiếp tục được ưu tiên cho chiến lược trong phiên. - Mở Short nếu giá hồi phục lên ngưỡng cản 905 với kỳ vọng các pha hồi phục kỹ thuật của VN30index không thể kéo VN30F1M đi xa. Ở chiều ngược lại, không có nhiều lựa chọn để mở Long mới cho tới khi giá vượt hẳn 917. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Short - Kịch bản Long: khi giá giảm mạnh quá biên độ và hồi phục từ hỗ trợ 885.8. Mục tiêu: 892. Cắt lỗ: < 880. - Kịch bản Short: khi giá hồi kỹ thuật về kháng cự 905. Mục tiêu: 885. Cắt lỗ: > 912 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Short | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 22.11.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 905.6 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 905.6 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 912.2 | 50% | Hỗ trợ 1 | 892.4 | 20% |
| Kháng cự 2 | 925.4 | 30% | Hỗ trợ 2 | 885.8 | 30% |
| Kháng cự 3 | 945.2 | 20% | Hỗ trợ 3 | 866 | 50% |
.PNG)
.png)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 884 - 885
·Kháng cự: 907 - 908
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: - 0.8 Std.
·Nhận định:
Nhịp bán kéo dài gây hoang mang tâm lý giao dịch của nhà đầu tư trên thị trường lúc này. Biến động mạnh đưa chỉ số giảm về mức thấp. Cần thiết hạ tỷ trọng trong lúc này. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.