Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 24.12.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 24.12.2019
PHE LONG TỔNG TẤN CÔNG
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 26.12.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Tiếp tục Hedging |
- Điệp khúc không lặp lại. - |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1912 |
871.5
|
+3.4
|
99,011
|
16,343 | -1,602 |
|
VN30F2001 |
873.1
|
+1.1
|
225
|
99 | +9 |
|
VN30F2003 |
878.0
|
+1.8
|
56 | 136 | +2 |
|
VN30F2006 |
878.1
|
-2.0
|
87 | 214 | +18 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2001 | 1/16/2020 | 22 | 875.18 |
| VN30F2002 | 2/20/2020 | 57 | 878.38 |
| VN30F2003 | 3/19/2020 | 85 | 880.95 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 176 | 889.34 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VJC | 8.9 | (1.2) | 8.7 | 9.9 | 5.44% |
| FPT | 8.6 | (0.2) | 8.3 | 9.2 | 4.61% |
| VCB | 8.4 | 3.8 | 9.4 | 7.9 | 3.79% |
| PNJ | 8.2 | 2.1 | 8.4 | 8.0 | 2.21% |
| BID | 8.1 | 9.5 | 9.7 | 7.7 | 1.05% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (5.6) | 0.3 | 3.1 | 0.87% |
| SSI | 5.0 | (14.7) | 0.2 | 1.2 | 0.98% |
| MSN | 5.1 | (28.8) | 0.2 | 0.0 | 5.40% |
| NVL | 5.1 | (10.0) | 1.1 | 1.4 | 3.39% |
| CTD | 5.4 | (44.7) | 0.0 | 1.8 | 0.75% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F2001: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục - Kịch bản Long: Kiểm chứng thành công 870 và vượt 872. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ < 868. - Kịch bản Short: Sập gãy 868. Mục tiêu: 862. Cắt lỗ > 870. |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
872 | 880 |
< 868 |
8 : 4 |
|
Short |
868 | 862 |
> 870 |
6 : 2 |
.png)
|
- Kịch bản bull-trap suýt lặp lại lần nữa trên F1M, nhưng lần này lực bán trên thị trường cơ sở không còn hoảng loạn bung ra vào cuối phiên như trước (trừ ở VCB nhưng đã được đỡ nhanh chóng). - Thiếu lực đẩy từ phía cơ sở, bên Short đầu hàng tại mức giá tham chiếu nhưng vẫn đủ để đẩy basis xuống chỉ còn 0.62 điểm. Tâm lý thận trọng là thỏa đáng khi dòng tiền mua cũng như nhóm dẫn dắt phía cơ sở là chưa thực sự rõ ràng, nhưng giá F1M vẫn tích lũy trong khung 870-880 tương đối ấn tượng trong bối cảnh sụt giảm kéo dài. Do đó chiến lược Long khi điều chỉnh vẫn được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai, mở Long nếu khu vực 870-872 được kiểm chứng và giá vượt lên trên 872. - Một lần nữa, chiều Short sẽ nên được tiết chế cho tới khi giá quay về và gãy hoàn toàn 868 và cho thấy dòng tiền mua (cùng với Long) hoàn toàn thiếu chủ động trong môi trường kỹ thuật ủng hộ. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát Kịch bản Long: khi giá tăng vượt kháng cự 873. Mục tiêu: 878. Cắt lỗ: < 870. - Kịch bản Short: khi giá tiếp thủng vùng hỗ trợ 870. Mục tiêu: 862. Cắt lỗ: > 872 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 24.12.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 870.7 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 870.7 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 873.3 | 50% | Hỗ trợ 1 | 865.5 | 20% |
| Kháng cự 2 | 878.5 | 30% | Hỗ trợ 2 | 862.9 | 30% |
| Kháng cự 3 | 886.3 | 20% | Hỗ trợ 3 | 855.1 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 850 – 851
·Kháng cự: 870 - 871
·Biến động: giảm
·Độ lệch chuẩn: +0.3 Std.
·Nhận định:
Phiên tăng điểm đáng giá trong hôm nay đã cứu lại tâm lý giao dịch trên thị trường. Cụ thể, mẫu hình 2 đáy được thiết lập và gợi ý một vùng đáy mới được hình thành. Nên duy trì quan sát hoặc mở vị thế thăm dò nếu giá tăng bứt phá đường kháng cự trung bình giá. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.