Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 25.02.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 25.02.2020
Hồi để Short?
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Short • Chiến lược Hedging: Duy trì Hedging |
- Một lần nữa ngân hàng lại đưa thị trường hồi sinh trở lại vực sâu bất chấp pha giảm >1000 điểm của Dow Jones. - Trong khi VN30 đóng cửa cao nhất phiên thì F1M vẫn có basis -8.58 điểm. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
841.0 | +12.0 | 162,837 | 18,683 | +1.680 |
|
VN30F2M |
841.3 | +11.3 | 285 | 129 | -7 |
|
VN30F1Q |
848.0 | +13.0 | 113 | 235 | +31 |
|
VN30F2Q |
846.1 | +15.1 | 41 | 49 | +9 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2003 | 3/19/2020 | 23 | 851.62 |
| VN30F2004 | 4/16/2020 | 51 | 854.11 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 114 | 859.73 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 205 | 867.92 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VPB | 7.8 | 43.7 | 9.9 | 4.5 | 5.20% |
| CTG | 7.6 | - | 9.5 | 4.0 | 1.17% |
| FPT | 7.6 | (3.6) | 7.3 | 5.3 | 3.66% |
| BID | 7.6 | (6.2) | 9.0 | 6.0 | 1.14% |
| CTD | 7.5 | 20.2 | 3.3 | 8.8 | 0.22% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| BVH | 4.8 | (18.0) | 0.5 | 1.1 | 0.48% |
| ROS | 5.0 | (68.8) | 0.1 | 3.6 | 0.27% |
| VIC | 5.1 | (10.5) | 1.5 | 0.3 | 15.09% |
| SSI | 4.8 | (10.9) | 0.3 | 1.4 | 0.67% |
| SAB | 5.1 | (22.3) | 0.2 | 0.2 | 1.86% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Short khi hồi phục - Kịch bản Long: Khi giá vượt lên trên nền giá cũ tại 845. Mục tiêu: 855. Cắt lỗ < 840 - Kịch bản Short: Khi giá một lần nữa bật giảm từ 842-845 và sập gãy 840 (với basis > -5 điểm). Mục tiêu: 830. Cắt lỗ > 845 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
845 | 855 |
< 840 |
10 : 5 |
|
Short |
840 | 830 |
> 845 |
10 : 5 |
.png)
|
- Kịch bản quen thuộc lập lại khi thị trường Mỹ sập gãy và Việt Nam tạo cú bear-trap với mức đỉnh và đáy chênh nhay 20 điểm. Dấu hiệu cho cú nảy kỹ thuật đã xuất hiện từ đầu phiên sáng nhưng chỉ thực sự xác nhận khi vượt hẳn 830 với sự dẫn dắt của một loạt mã ngân hàng từ nhỏ tới lớn, thậm chí CTG đóng cửa dư trần! - Có vẻ như thị trường phái sinh Việt Nam sợ nhất là sự kỳ vọng, kỳ vọng Mỹ giảm điểm khiến F1M sập gãy mạnh nhưng khi sập rồi thì lại như trút được gánh nặng. Điều này cũng đồng nghĩa với động lượng tăng giá cho F1M sẽ không còn nhiều dư địa, và kịch bản tích cực nhất cho F1M lúc này là tạo nền giá mới hoặc xấu hơn là quay trở lại test đáy cũ. - Do đó chiến lược Mua thấp - Bán cao như trong khuyến nghị sẽ được ưu tiên vào phiên tiếp theo, lưu ý mức basis cao sẽ cản trở các vị thế Short trong phiên. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: SHORT - Kịch bản Long: Canh Long khi bật lại biên Pivot 844. Mục tiêu: 855. Cắt lỗ: < 840. - Kịch bản Short: Short nếu giá không phá được kháng cự 842. Mục tiêu: 822. Cắt lỗ: >845 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F2M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 25.02.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 835.97 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 835.97 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 842.93 | 50% | Hỗ trợ 1 | 822.03 | 20% |
| Kháng cự 2 | 856.87 | 30% | Hỗ trợ 2 | 815.07 | 30% |
| Kháng cự 3 | 877.77 | 20% | Hỗ trợ 3 | 794.17 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 830 – 831
·Kháng cự: 860 - 861
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: +1.2 Std.
Nhận định:Nhịp phục hồi mang tính kỹ thuật sau phiên giảm mạnh trước đó. Mức giảm này phần nào giúp thị trường cân bằng đà giảm được xác nhận. Nhưng đây được xem là cơ hội hạ tỷ trọng với giá tốt khi tâm lý thị trường còn nhiều tiêu cực |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.