Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 25.03.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 25.03.2020

Nắng hạn gặp mưa rào

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: SHORT

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT

•  Chiến lược Hedging: Hedging

- Hưởng ứng đà tăng từ quốc tế và đà bán ròng chững lại của khối ngoại trong phiên sáng, VN30 đóng cửa mức cao nhất ngày với 10 mã đóng trần.

- Bối cảnh có phần được cải thiện, mua đuổi được hạn chế nhưng Mua thấp - Bán cao có thể là sự lựa chọn hợp lý trong phiên.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

648.3 +22.3 167,871 20.071 +860

VN30F2M

642.9 +21.9 940 553 +88

VN30F1Q

644.8 +24.3 182 292 +35

VN30F2Q

645.0 +19.6 120 170 +17



TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 16/04/2020 22         653.81
VN30F1912 21/05/2020 57         656.19
VN30F2003 18/06/2020 78         658.11
VN30F2006 24/06/1900 169         664.38

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MSN          7.4           (3.5)       2.3        8.4 3.04%
CTD          7.2           (0.2)       2.7        7.4 0.22%
REE          6.7         (12.8)       3.9        2.9 0.74%
NVL          6.6           (7.8)       3.2        6.0 2.38%
FPT          6.5         (16.4)       4.4        2.7 3.66%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
SBT          4.8         (35.7)       0.3        0.2 0.61%
VRE          5.0         (44.4)       0.3        0.2 3.46%
VIC          5.1         (36.0)       0.1        0.1 15.09%
BVH          4.6         (46.8)       0.3        1.0 0.48%
ROS          5.1         (82.8)       0.2        4.6 0.27%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: (Không ưu tiên) Khi giá test 620 thành công và vượt 625. Mục tiêu 630 Cắt lỗ: < 625

- Kịch bản Short: Khi giá không vượt 661-670 thành công và sập gãy trở lại 660. Mục tiêu: 640. Cắt lỗ > 670

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

625 630

< 620

10 : 5

Short

660 640

> 670

20 : 10

 

 

- Thị trường quốc tế cải thiện mạnh từ Âu tới Á nhờ thông tin hỗ trợ từ Mỹ, nhưng yếu tố lớn nhất khiến phiên hôm nay không thành phiên bull-trap là diễn biến bán ròng chững lại hoàn toàn của khối ngoại trong phiên sáng. (Tuy nhiên họ vẫn tranh thủ bán khoảng 130 tỷ ngay trong ATC)

- VN30 đóng cửa mức cao nhất ngày với 10 mã tăng trần, và còn cách nền giá cũ khoảng 15 điểm (VNIndex đảo chiều còn rõ ràng hơn với morning star và exhaustion gap). Nói chung động lượng tăng cho VN30F1M lúc này sau khi vượt qua 645 là lấp gap 645-670, nhưng vì ngược hoàn toàn xu hướng toàn bộ 650-670 cũng là vùng cản mạnh cho giá.

- Do đó chiến lược Long đuổi thực sự không còn được ưu tiên tại đây, ưu tiên lúc này là mở Short khi lực hồi kỹ thuật chững lại. Tương ứng mở Short khi giá vượt 661-670 không thành công và sập trở lại 660.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: SHORT

- Kịch bản Long: Hạn chế canh Long.

- Kịch bản Short: Short nếu giá hồi lại 660. Mục tiêu: 618. Cắt lỗ: 670.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh SHORT HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 26.03.2020    
Điểm Pivot 627.6 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 627.6 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 635 50% Hỗ trợ 1 618.6 20%
Kháng cự 2 644 30% Hỗ trợ 2 611.2 30%
Kháng cự 3 660.4 20% Hỗ trợ 3 594.8 50%

Gói kích thích kinh tế được đưa ra trong lúc tâm lý nhà đầu tư tiêu cực nhất đã góp phần chặn lại đà rơi từ chỉ số. Cụ thể, phe Long đã quay trở lại thị trường và đẩy giá giao dịch lên mức cao và ép phía Short phải cắt lỗ. Đồng thời, nhịp tăng này phần nào đã cân bằng lại sự lệch pha từ phe Short trong giai đoạn trước.
Giá tăng liên tục sau quãng Gap đầu phiên và vượt lên trên ngưỡng kháng cự R2. Qua đó đà tăng giá được duy trì trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, mẫu hình nến tăng liên tục phần nào khiến các chỉ báo giao dịch ổn định trở lại và mang tính hiệu quả hơn. Mặc dù vậy, chênh lệch Basic âm gần 4 điểm với thị trường cơ sở là rào cản lớn cho các lệnh Mua lên.
Diễn biến thị trường có sự thay đổi lớn khi gói kích thích kinh tế được tung ra từ thị trường Mỹ. Qua đó, khả năng sẽ tiếp tục có những hỗ trợ mới từ làn sóng này. Cân nhắc Mua thấp Bán cao trong phiên. Các lệnh Short theo xu hướng có thể bắt đầu chốt lời.

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm
·Hỗ trợ: 625 – 626
·Kháng cự: 670 - 671
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: +4.0 Std.
·Nhận định:
Nắng hạn gặp mưa rào là câu chuyện giao dịch trong phiên hôm nay. Dòng tiền nhanh chóng thực hiện bắt đáy với ảnh hưởng tích cực từ thị trường chung. Đây là cơ hội để đưa cổ phiếu về mức an toàn hơn.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.