Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 25.05.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 25.05.2020

Dòng tiền luân chuyển

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Giao dịch trong biên độ

 •  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Không Hedging

- Thị trường không sập gãy như kỳ vọng, spread của VN30F2006 thu hẹp tới 9 điểm trong phiên và hiện chỉ còn ở mức 25. Tuy nhiên dòng tiền Short vẫn rất chủ động ở khu vực kháng cự mạnh 785-790.

- Nhiều yếu tố đan xen khiến VN30F1M chưa thể xác định rõ ràng xu hướng.

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

782.0 +13.1 196,856 16.480 +878

VN30F2M

772.0 +11.5 673 275 -96

VN30F1Q

757.3 +0.3 410 560 +5

VN30F2Q

760.0 +7.0 65 175 +6



TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2006 6/18/2020 24                809.27
VN30F2007 7/16/2020 52                811.63
VN30F2009 9/17/2020 115                816.98
VN30F2012 12/17/2020 206                824.76

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
CTG          8.4          15.3       8.4        8.1 1.29%
VNM          8.1          17.0       7.0        8.0 10.00%
VCB          8.1          16.4       8.9        6.8 4.11%
HPG          8.1          45.2       9.5        5.3 6.18%
VHM          8.0          14.6       5.4        8.1 4.79%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8        (86.2)       0.1        5.2 0.20%
SBT          5.0            4.6       2.4        6.1 0.91%
VRE          5.1            5.2       2.0        5.4 1.96%
VIC          5.8            4.7       2.4        5.3 8.24%
VJC          6.2          (1.7)       3.3        3.7 5.94%

 

 

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F2006: Giao dịch trong biên

- Kịch bản Long: Khi giá vượt qua 793. Mục tiêu 800. Cắt lỗ: < 790

- Kịch bản Short: Khi giá áp sập gãy 775. Mục tiêu 768. Cắt lỗ: > 778

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

793 800

< 790

7 : 3

Short

775 768

> 778

7 : 3

 

 

- Thu basis đầu phiên là điều hoàn toàn dễ hiểu khi thị trường quốc tế không sụp đổ như kỳ vọng của phía Short, tuy nhiên ở mức -20 điểm phía Short đã có dấu hiệu tham gia rất chủ động trở lại.

- Bên Short chủ động một phần bởi thị trường tăng điểm thiếu thuyết phục (chủ yếu tăng điểm nhờ VNM và thiếu sự lan tỏa trong nhóm vốn hóa lớn), một phần vì dư địa của VN30Index bị giới hạn tương đối sau pha điều chỉnh ngày 22/5.

- Điều này không có nghĩa rằng hai phía Long-Short đã phân thắng bại, và trạng thái kỹ thuật hiện tại mang nhiều tính tích lũy. Trong phiên ngày mai nhà đầu tư ưu tiên chờ đợi giá xác định phương hướng mới và bám theo đà để chốt lời trong biên độ.

 

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: Mua lên nếu giá phá vùng kháng cự 785. Mục tiêu: 802. Cắt lỗ: 780.

- Kịch bản Short: Short nếu giá lên vùng hỗ trợ 777.4. Mục tiêu: 760. Cắt lỗ: 782.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F2M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 25.05.2020    
Điểm Pivot 777.4 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 777.4 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 785.9 50% Hỗ trợ 1 760.4 20%
Kháng cự 2 802.9 30% Hỗ trợ 2 751.9 30%
Kháng cự 3 828.4 20% Hỗ trợ 3 726.4 50%

Lý do tăng điểm trong phiên giao dịch hôm nay hoàn toàn đến từ mức chênh lệch Basics. Bên cạnh đó, phản ứng tích cực từ thị trường cơ sở cũng là lý do khiến giá tăng tích cực. Phe Long tận dùng chênh lệch từ Basics và đưa giá lên mức cao hơn, nhưng không thể bứt phá hoàn toàn với áp lực đè từ đội Short vẫn duy trì trên vùng đỉnh giá.
Hệ thống Pivot Point bắt đầu trở nên bình ổn sau phiên giao dịch mang tính bất ngờ ngày đáo hạn. Theo đó, xu hướng ngắn hạn chưa được khẳng định rõ ràng ngoài các vùng hỗ trợ đang khép sát. Đây là lý do khiến cho các lệnh Long an toàn hơn. Thêm vào đó, dấu hiệu Basics khép về ngụ ý tâm lý dòng tiền đang ổn định và ủng hộ đà tăng giá. Khối lượng hợp đồng qua đêm OI gia tăng nhưng không thật sự đáng kể cho thấy thời điểm này vẫn chưa phân định rõ xu hướng về trung hạn. Mẫu hình nến rút chân ngay tại hỗ trợ mạnh ủng hộ nhịp tăng trưởng giá ngắn hạn.

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Tăng

·Hỗ trợ: 790
·Kháng cự: 830
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 0.5 Std.
·Nhận định:
Phiên giao dịch mang tính tích cực ngày đầu tuần phần này hỗ trợ tâm lý dòng tiền trước lịch nghỉ từ thị trường Mỹ. Mức rủi ro sụt giảm đã được cân bằng trở lại so với phiên trước đó. Do vậy, chưa phải quá lo ngại về đà tăng giá trong hiện tại.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.