Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 26.09.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 26.09.2019
THỪA THẮNG XÔNG LÊN!
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 26.09.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên:Long khi điều chỉnh • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- VNM bứt phá cùng thị trường cơ sở giúp phía Long tự tin vượt đỉnh ngắn hạn tại khu vực 915. - Vẫn tiếp tục được là tâm lý tích cực không thể bàn cãi và câu hỏi bao giờ bứt phá, lệnh Long sẽ tiếp tục được ưu tiên cho cả hai chiến lược trong phiên và xu hướng. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1910 |
916.1 |
+5.0 |
72.656 | 17.538 | -1.307 |
|
VN30F1911 |
914.8 |
+3.8 | 472 | 143 | +23 |
|
VN30F1912 |
912.0 |
+8.1 |
114 |
473 | -6 |
|
VN30F2003 |
913.8 |
+9.8 |
76 |
135 | -7 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | VN30F1909 | VN30F1910 | VN30F1912 | VN30F2003 |
| Ngày đáo hạn | 19/09/2019 | 17/10/2019 | 19/12/2019 | 19/03/2020 |
| Số ngày đến ngày đáo hạn | -7 | 21 | 84 | 175 |
| Faivalue, S * exp((r-q)(T-t) | 918.10 | Đã đáo hạn | 920.11 | 926.17 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng | Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng | |
| MWG | 8.9 | 7.9 | 9.8 | 8.8 | 3.81% | BVH | 4.8 | (7.1) | 0.6 | 2.9 | 0.91% | |
| VCB | 8.7 | 3.6 | 9.4 | 9.7 | 3.32% | EIB | 5.0 | (8.9) | 3.2 | 3.3 | 2.89% | |
| FPT | 8.7 | 29.5 | 9.9 | 8.5 | 3.82% | VRE | 5.1 | (11.4) | 2.5 | 1.9 | 2.46% | |
| REE | 8.6 | 9.8 | 9.6 | 6.5 | 0.87% | ROS | 5.1 | (1.5) | 0.9 | 6.8 | 0.86% | |
| MBB | 8.5 | 10.2 | 9.4 | 7.8 | 4.45% | DPM | 6.3 | - | 1.6 | 7.4 | 0.46% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1910: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục - Kịch bản Long: Khi giá trở vượt hẳn 920. Mục tiêu: 930. Cắt lỗ < 916 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 913. Mục tiêu: 908. Cắt lỗ: > 915 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Short |
913 |
908 |
> 915 |
5 : 2 |
|
Long |
920 |
930 |
< 916 |
10 : 4 |
.png)
|
- Trong khi VNIndex tiếp tục gặp khó tại ngưỡng 990-1000 điểm thì VNM xuất hiện đúng lúc và giữ nhịp cho tâm lý thị trường. Thử thách tiếp theo sẽ nằm tại 920 của VN30Index. - Vẫn tiếp tục là đà tăng không thể bàn cãi của thị trường cùng câu truyện liệu thị trường đã sẵn sàng bứt phá lên nấc thang mới. Do đó lệnh Long sẽ được mở khi giá điều chỉnh về khu vực giá 913 hoặc bứt phá hẳn khỏi 920. - Short chỉ được ưu tiên khi giá phản ứng xấu mới khu vực 920 và sập gãy trở lại 918, mở với tỷ trọng nhỏ và mục tiêu ngắn tại khu vực giá 913. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Long - Kịch bản Long: khi giá phá kháng cự mạnh 920. Mục tiêu: 930. Cắt lỗ: < 915. - Kịch bản Short: khi giá bật lại từ vùng kháng cự 918. Mục tiêu: 900. Cắt lỗ: > 921. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Long | HỢP ĐỒNG | VN30F1910 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 25.09.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 910.07 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 910.07 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 914.23 | 20% | Hỗ trợ 1 | 906.93 | 50% |
| Kháng cự 2 | 917.37 | 30% | Hỗ trợ 2 | 902.77 | 30% |
| Kháng cự 3 | 924.67 | 50% | Hỗ trợ 3 | 895.47 | 20% |
.PNG)
.png)
|
•Phe Long liên tục ép sân trong phiên với hỗ trợ mạnh từ thị trường cơ sở. Hợp đồng VN30F1910 đang phục hồi mạnh trở lại sau nhịp tích lũy ổn định. Thời điểm này, lực Bán gần như bị ép thế trên thị trường. Đây là cơ hội cho phe Long tiếp quản và đẩy giá lên mức cao hơn trong trung hạn.
•Khối lượng giao dịch duy trì tốt khi giá tăng cho thấy dòng tiền mới đang tích cực đổ vào thị trường. Bên cạnh đó, lệnh Mua lên được duy trì ổn định và an toàn với mức lệch âm Basic vừa phải ủng hộ các vị thế Long. Khối lượng hợp đồng mở qua đêm OI đang duy trì ở mức thấp thể hiện sự cẩn trọng của dòng tiền lớn vào ủng hộ đà tăng.
•Nhà đầu tư có thể tiếp tục cân nhắc Mua theo xu hướng nếu giá tăng bật khỏi vùng kháng cự mạnh 920. Tuy nhiên, nếu giá có nhịp điều chỉnh về từ khu vực này, lệnh Short lướt nên cân nhắc vì biến động giá lúc này là đáng kể |
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Tăng
·Hỗ trợ: 905 - 906
·Kháng cự: 920 - 921
·Biến động: Trung bình
·Độ lệch chuẩn: +0.7 Std.
Nhận định:Lực bán đã cạn. Thị trường đang được kéo tăng lên từ những cổ phiếu trụ và củng cố tâm lý cho thị trường chung. Qua đó, mức rủi ro thị trường lúc này về mức thấp. Nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.