Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 25.09.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 25.09.2019

TẠO NỀN MỚI

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 25.09.2019:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên:Long khi điều chỉnh

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Bùng nổ cuối phiên chiều và hưng phấn tới mức có lúc basis chuyển sang dương, thị trường phái sinh có phần hạ nhiệt trong phiên ATC khi rủi ro quốc tế vẫn đang hiện hữu.

- Đà tăng cuối phiên có phần vội vã nhưng phản ánh đúng 'canh Long' của trạng thái thị trường tích cực. Long khi điều chỉnh sẽ được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1910

911.1

+1.2

 70.160 18.845 +758

VN30F1911

911.0

 +3.5

191

 120 +14

VN30F1912

903.9

-2.8

125

 467 +2

VN30F2003

904.0

-3.3

267

 128 +14


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng VN30F1909 VN30F1910 VN30F1912 VN30F2003
Ngày đáo hạn 19/09/2019 17/10/2019 19/12/2019 19/03/2020
Số ngày đến ngày đáo hạn -6 22 85 176
Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)         912.42  Đã đáo hạn        914.51        920.53

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng   Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MWG          8.9            7.4       9.8        8.8 3.81%   BVH          4.8           (7.3)       0.6        2.8 0.91%
FPT          8.7          28.9       9.9        8.6 3.82%   DPM          5.0         (26.2)       0.5        4.5 0.46%
VCB          8.7            3.2       9.3        9.7 3.32%   EIB          5.1           (7.2)       3.9        4.4 2.89%
REE          8.7            9.4       9.6        7.0 0.87%   ROS          5.4           (1.1)       1.0        6.5 0.86%
MBB          8.6            8.0       9.1        8.9 4.45%   SSI          5.8              -         0.7        4.3 1.32%

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH
 


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1910: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Khi giá trở lại test 907-908. Mục tiêu: 911. Cắt lỗ < 905

- Kịch bản Short: Khi giá vượt 913 thất bại. Mục tiêu: 908. Cắt lỗ: > 915

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

913

908

> 915

5 : 2

Long

907

911

< 905

4 : 2

 

- Phiên giao dịch tương đối kịch tính khi giá VN30F1910 liên tục test khu vực 907 trong phiên. Tuy nhiên cuối cùng phía Long cũng giành chiến thắng thuyết phục, giá lần lượt bứt phá lần lượt khỏi 910, 912 trước khi rơi vào trạng thái quá mua và điều chỉnh trong phiên ATC.

- Đà tăng trung hạn của thị trường và VN30Index là không thể bàn cãi, nhưng qua phiên hôm nay vẫn chưa đủ yếu tố để khẳng định thị trường đã tạo đáy ngắn hạn: Khối lượng giao dịch chưa đảm bảo, điểm bật hay nền giá chưa chắc chắn, dòng tiền Long phái sinh vẫn chốt lời rất ngắn hạn dẫn đến basis chuyển sang âm. Do đó các vị thế Long đuổi tiếp tục được tiết chế, Long khi điều chỉnh sẽ được ưu tiên cho phiên giao dịch ngày mai.

- Khu vực quan sát Long là nền giá đã được xây dựng chắc chắn tại 907-908. Short chỉ nên được mở khi giá không vượt qua được khu vực giá 913 và sập gãy 912 một lần nữa.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Long

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về 908. Mục tiêu: 918. Cắt lỗ: < 905.

- Kịch bản Short: khi giá bật lại từ vùng kháng cự 915. Mục tiêu: 900. Cắt lỗ: > 918.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Long HỢP ĐỒNG VN30F1910 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 25.09.2019    
Điểm Pivot 909.37 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 909.37 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 911.83 20% Hỗ trợ 1 907.43 50%
Kháng cự 2 913.77 30% Hỗ trợ 2 904.97 30%
Kháng cự 3 918.17 50% Hỗ trợ 3 900.57 20%

- Short đuối là dấu hiệu dễ nhận ra nhất trong phiên giao dich hôm nay. Hầu như mọi điều kiện thị trường đều ủng hộ một thế lệnh giảm giá. Tuy nhiên, phe Long bất ngờ đánh úp khi giá giảm tưởng chừng không thể chống đỡ. Điều này có thể bất ngờ nhưng lại rất dễ gặp phải trong một thị trường xu hướng tăng duy trì ổn định.
- Nhịp tăng chưa thật sự phản ánh hết tâm lý tích cực của thị trường lúc này. Cụ thể, chênh lệch Basic sau khi tăng lên trước đó đã bị kéo âm trở lạnh. Nguyên nhân đến từ đà tăng mạnh từ thị trường cơ sở. Bên cạnh đó, tính thanh khoản của thị trường duy trì mức phục hồi khi dòng tiền mới vào thị trường. Khối lượng hợp đồng mở OI gia tăng tại mỗi nhịp giá tăng cho tín hiệu về dòng tiền lớn đang ủng hộ các vị thế Long trung hạn.
- Chiến lược Mua khi giá điều chỉnh được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. Câu chuyện Short chỉ nên dừng ở các lệnh lướt sóng ngắn hạn mỗi khi giá ngập ngừng tại vùng kháng cự mạnh.

 

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Tăng
·Hỗ trợ: 905 - 906
·Kháng cự: 920 - 921
·Biến động: Trung bình
·Độ lệch chuẩn: +0.3 Std.
Nhận định:
Giá hồi phục trở lại trong sự bất ngờ của phần lớn nhà đầu tư. Có thể nói, áp lực bán đang cạn đi rất nhiều. Xét về biến động giá, mức độ rủi ro thị trường giảm điểm đang ở mức rất thấp

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.