Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 25.11.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 25.11.2019
BẮT ĐÁY THÀNH CÔNG?
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 26.11.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Short • Chiến lược Hedging: Bắt đầu hedging |
- Thanh khoản VN30F1M tăng vọt cùng với biên dao động mạnh cho thấy xu hướng của dòng tiền lớn đang có dấu hiệu chuyển dịch về ngắn hạn. - Khi dòng tiền hồi phục mang tính ngắn hạn và chỉ số tăng điểm mang tính kỹ thuật thì lệnh Short khi hồi phục sẽ tiếp tục được ưu tiên trong phiên tới. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1912 |
902.9 | +1.4 | 94,785 | 17,270 | +4,873 |
|
VN30F2001 |
903.0 | +1.0 | 524 | 182 | -14 |
|
VN30F2003 |
907.0 | +2.0 | 60 | 102 | -2 |
|
VN30F2006 |
908.8 | +2.2 | 129 | 196 | -10 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1912 | 12/19/2019 | 24 | 897.04 |
| VN30F2001 | 1/16/2020 | 52 | 899.66 |
| VN30F2003 | 3/19/2020 | 115 | 905.58 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 206 | 914.21 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VJC | 9.0 | 7.7 | 9.1 | 9.9 | 5.44% |
| FPT | 8.1 | (2.7) | 8.5 | 6.6 | 4.61% |
| PNJ | 7.9 | 1.2 | 7.9 | 6.9 | 2.21% |
| MBB | 7.7 | (2.8) | 7.7 | 5.6 | 4.76% |
| GAS | 7.6 | 0.7 | 6.8 | 5.3 | 1.45% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| GMD | 4.8 | (5.5) | 1.4 | 0.3 | 1.00% |
| NVL | 5.0 | (8.0) | 1.0 | 0.7 | 3.39% |
| SAB | 5.1 | (10.4) | 1.3 | 0.3 | 2.68% |
| CTD | 5.1 | (30.5) | 0.0 | 1.0 | 0.75% |
| SSI | 5.4 | (5.8) | 0.7 | 2.8 | 0.98% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1912: Short khi hồi phục - Kịch bản Long: Khi giá kiểm chứng hỗ trợ 892 thành công và vượt tăng khỏi 895. Mục tiêu: 902. Cắt lỗ < 892 - Kịch bản Short: Khi có giá kiểm chứng ngưỡng cản 905 thành công và sập gãy 903. Mục tiêu: 895. Cắt lỗ > 906 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
895 |
902 |
<892 |
7 : 3 |
|
Short |
903 |
895 |
>906 |
8 : 3 |
.png)
|
- Khi hai chỉ số là VNIndex và VN30Index phản ứng tốt với MA200 và có dấu hiệu tạo đáy để hồi phục kỹ thuật, thì diễn biến của thị trường phái sinh náo nhiệt hơn hẳn cũng là điều dễ hiểu. Dòng tiền lớn có xu hướng chuyển dịch sang giao dịch ngắn hạn và kéo KLGD kèm biên dao động nhảy vọt. - Với mức giá đóng cửa, VN30F1M bứt ra khỏi đà giảm dốc 3 phiên gần đây với nền giá tương đối vững vàng. Kháng cự và cũng là thử thách đáng kể đầu tiên của giá sẽ nằm tại 905 và là nơi quyết định liệu đà hồi phục kỹ thuật có kéo dài. Trường hợp ngưỡng cản 905 được kiểm chứng và giá tụt giảm xuống dưới 903 sẽ là cơ hội để mở Short trong phiên. - Ngược lại lệnh Long sẽ được mở chỉ khi giá kiểm chứng hỗ trợ 892 thành công và vượt lên trên 895, đồng thời tạo mẫu hình đảo chiều. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Short - Kịch bản Long: khi giá kiểm chứng 892 thành công và vượt lên trên 895. Mục tiêu: 902. Cắt lỗ: < 892. - Kịch bản Short: khi giá hồi kỹ thuật về kháng cự 905. Mục tiêu: 885. Cắt lỗ: > 912. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Short | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 22.11.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 901.73 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 901.73 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 910.27 | 50% | Hỗ trợ 1 | 892.97 | 20% |
| Kháng cự 2 | 919.03 | 30% | Hỗ trợ 2 | 884.43 | 30% |
| Kháng cự 3 | 936.33 | 20% | Hỗ trợ 3 | 867.13 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 884 - 885
·Kháng cự: 907 - 908
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: + 0.3 Std.
·Nhận định:
Thị trường đã cân bằng sau hai lần giá rơi xuống ngưỡng hỗ trợ 897 và bật nảy lên. Mức rủi ro giảm giá cũng giảm đi với đà rơi chững lại sau hai phiên giao dịch trước đó. Mặc dù vậy, chưa nên vội gia tăng vị thế cổ phiếu với dấu hiệu này. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.