Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 25.12.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 25.12.2019

CHUYẾN TÀU LONG LĂN BÁNH

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 26.12.2019:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Dừng Hedging

- Điệp khúc không lặp lại.

- Lực bán trên thị trường cơ sở và lực Short trên thị trường phái sinh có dấu hiệu suy yếu, các pha giảm trong phiên là cơ hội để tham gia Long thăm dò trong phiên tới.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912
873.8
+2.3
67,487
 16.468 +125

VN30F2001
874.5
+1.4
137
 138 +39

VN30F2003
878.5
+0.5
384
 131 -5

VN30F2006
883.0
+4.9
 51 201 -13

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2001 1/16/2020 22                875.18
VN30F2002 2/20/2020 57                878.38
VN30F2003 3/19/2020 85                880.95
VN30F2006 6/18/2020 176                889.34

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          8.9          (1.2)       8.7        9.9 5.44%
FPT          8.6          (0.2)       8.3        9.2 4.61%
VCB          8.4            3.8       9.4        7.9 3.79%
PNJ          8.2            2.1       8.4        8.0 2.21%
BID          8.1            9.5       9.7        7.7 1.05%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8          (5.6)       0.3        3.1 0.87%
SSI          5.0        (14.7)       0.2        1.2 0.98%
MSN          5.1        (28.8)       0.2        0.0 5.40%
NVL          5.1        (10.0)       1.1        1.4 3.39%
CTD          5.4        (44.7)       0.0        1.8 0.75%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F2001: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Kiểm chứng thành công 870 và vượt 872. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ < 868.

- Kịch bản Short: Sập gãy 868. Mục tiêu: 862. Cắt lỗ > 870.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

 872 880

< 868

8 : 4

Short

 868 862

> 870

6 : 2

 

 

- Kịch bản bull-trap suýt lặp lại lần nữa trên F1M, nhưng lần này lực bán trên thị trường cơ sở không còn hoảng loạn bung ra vào cuối phiên như trước (trừ ở VCB nhưng đã được đỡ nhanh chóng).

- Thiếu lực đẩy từ phía cơ sở, bên Short đầu hàng tại mức giá tham chiếu nhưng vẫn đủ để đẩy basis xuống chỉ còn 0.62 điểm. Tâm lý thận trọng là thỏa đáng khi dòng tiền mua cũng như nhóm dẫn dắt phía cơ sở là chưa thực sự rõ ràng, nhưng giá F1M vẫn tích lũy trong khung 870-880 tương đối ấn tượng trong bối cảnh sụt giảm kéo dài. Do đó chiến lược Long khi điều chỉnh vẫn được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai, mở Long nếu khu vực 870-872 được kiểm chứng và giá vượt lên trên 872.

- Một lần nữa, chiều Short sẽ nên được tiết chế cho tới khi giá quay về và gãy hoàn toàn 868 và cho thấy dòng tiền mua (cùng với Long) hoàn toàn thiếu chủ động trong môi trường kỹ thuật ủng hộ.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Long

- Kịch bản Long: khi giá tăng vượt kháng cự 873. Mục tiêu: 878. Cắt lỗ: < 870.

- Kịch bản Short: khi giá tiếp thủng vùng hỗ trợ 870. Mục tiêu: 862. Cắt lỗ: > 872.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Long HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 25.12.2019    
Điểm Pivot 868.6 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 868.6 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 874.4 50% Hỗ trợ 1 865.7 20%
Kháng cự 2 877.3 30% Hỗ trợ 2 859.9 30%
Kháng cự 3 886 20% Hỗ trợ 3 851.2 50%

  • Phe Long xuất hiện tại thời điểm thích hợp trong mẫu hình giá tạo nền đáy. Nhưng nhìn nhận khách quan, giá đã chạm biên trên của vùng kháng cự mạnh. Điều này khiến áp lực chốt lời xuất hiện và đẩy đà tăng về mức thấp hơn. Do vậy, thời điểm này trạng thái cân bằng đang diễn ra trên đồ thị giá của VN30F1M.
  • Một lần nữa, chênh lệch Basic là cơ sở để dòng tiền lớn tham gia giao dịch ngắn hạn trong phiên. Cụ thể, điểm lệch dương từ VN30F1M so với thị trường cơ sở đã được khép lại ngay phiên ATC, khi phe Long chốt lời lệnh giao dịch trước đó. Các vị thế Short như đang hạn chế tham gia vào thời điểm này khiến thanh khoản giá giảm thấp. Khối lượng hợp đồng để qua đêm OI tăng lên và vẫn duy trì đều đặn cho thấy sự tự tin của phe Long đẩy giá VN30F1M.
  • Quan điểm canh Long khi giá điều chỉnh và rải vị thế trong nhịp tăng sẽ được ưu tiên trong các phiên tiếp theo. Chiến lược Short chỉ nên được cân nhắc nếu giá sập về mức 865, là vùng phá vỡ mẫu hình đáy được tạo lập trước đó.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Trung tính

·Hỗ trợ: 870 – 871
·Kháng cự: 878 - 879
·Biến động: giảm
·Độ lệch chuẩn: +0.5 Std.
·Nhận định:
Phiên tăng điểm nằm trong kỳ vọng đã xuất hiện. Thêm một lần nữa dòng tiền Mua lên khẳng định vị thế giao dịch của mình tại vùng đáy mới được xác lập. Có thể bắt đầu mở các vị thế mua thăm dò tại những nhịp điều chỉnh của giá.
 

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.