Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 26.02.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 26.02.2020
Cuộc chơi từ phe Short
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Short • Chiến lược Hedging: Duy trì Hedging |
- Ngày thứ hai liên tiếp Dow Jones giảm xấp xỉ 1000 điểm, lần này VN30 phản ứng không còn tích cực như trước. - Đà giảm chững lại chủ yếu do yếu tố tiết cung, xu hướng giảm trung-dài hạn vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
836.6 | -4.4 | 179,965 | 18,007 | -676 |
|
VN30F2M |
834.9 | -6.4 | 425 | 196 | +67 |
|
VN30F1Q |
844.9 | -3.1 | 104 | 237 | -2 |
|
VN30F2Q |
832.1 | -6.3 | 99 | 54 | +5 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2003 | 3/19/2020 | 22 | 838.52 |
| VN30F2004 | 4/16/2020 | 50 | 840.97 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 113 | 846.51 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 204 | 854.57 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VPB | 7.8 | 43.7 | 9.9 | 4.6 | 5.20% |
| CTG | 7.6 | (1.1) | 9.5 | 3.8 | 1.17% |
| CTD | 7.5 | 17.7 | 3.0 | 8.8 | 0.22% |
| FPT | 7.4 | - | 7.6 | 4.2 | 3.66% |
| BID | 7.2 | (9.6) | 8.5 | 4.9 | 1.14% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| BVH | 4.8 | (20.0) | 0.3 | 1.0 | 0.48% |
| VIC | 5.0 | (11.5) | 1.2 | 0.3 | 15.09% |
| ROS | 5.1 | (70.0) | 0.0 | 4.2 | 0.27% |
| VRE | 4.9 | (14.7) | 2.3 | 0.4 | 3.46% |
| SAB | 5.1 | (22.8) | 0.2 | 0.2 | 1.86% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Bám theo đà - Kịch bản Long: Khi giá bứt phá lên trên 842. Mục tiêu: 850. Cắt lỗ < 838 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 825 (với basis > -6 điểm). Mục tiêu: 815. Cắt lỗ > 830 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
842 | 850 |
< 838 |
8 : 4 |
|
Short |
825 | 815 |
> 820 |
10 : 5 |
.png)
|
- Một ngày giao dịch tương đối nhạt nhòa của VN30 khi 6 mã tăng điểm đều hoàn toàn không có yếu tố dẫn dắt. Điểm đáng chú ý nhất lúc này là phản ứng của thị trường Việt Nam trước các áp lực quốc tế, với thanh khoản sụt giảm mạnh đà giảm chững lại hoàn toàn là nhờ yếu tố tiết cung. - Nói chung với tam giác tích lũy cân bằng thời điển hiện tại cộng với yếu tố tiết cung thì khả năng breakout hay break-down của F1M là tương đối 50/50. Điểm tích cực là sự kiểm chứng các thử thách thời gian qua, điểm tiêu cực là nếu tạo đáy ở đây cầu của thị trường sẽ tiếp tục yếu như thời gian qua. - Chiến lược lúc này sẽ nghiêng về rình rập bám theo xu hướng sắp tới sau khi có tín hiệu: Short nếu sập gãy 825 khi basis >-6 điểm và Long khi giá vượt 842 thuyết phục (có sự ủng hộ của VN30) |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: SHORT - Kịch bản Long: Canh Long khi bật lại biên Pivot 844. Mục tiêu: 855. Cắt lỗ: < 840. - Kịch bản Short: Short nếu giá không phá được kháng cự 842. Mục tiêu: 822. Cắt lỗ: >845 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F2M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 26.02.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 834.5 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 834.5 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 848.5 | 50% | Hỗ trợ 1 | 827 | 20% |
| Kháng cự 2 | 856 | 30% | Hỗ trợ 2 | 813 | 30% |
| Kháng cự 3 | 877.5 | 20% | Hỗ trợ 3 | 791.5 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 830 – 831
·Kháng cự: 860 - 861
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: -0.8 Std.
Nhận định:Một phiên “đỏ lửa” diễn ra trên bảng điện. Dòng tiền đầu tư đang cảm thấy mệt mỏi và đầy lo lắng trước diễn biến phức tạp từ thị trường toàn cầu. Nhịp hồi phục |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.