Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 26.03.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 26.03.2020
Bão chưa tan
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: SHORT • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT • Chiến lược Hedging: Hedging |
- VN30 được trụ đỡ nhưng F1M sụp đổ với basis kéo dãn tới 20.6 điểm. - Quan điểm tiêu cực được duy trì, nhưng mở Short trong các pha hồi phục hoặc khi basis thu hẹp và giá sập gãy khỏi vùng cận dưới. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
626.1 | -22.2 | 176,064 | 19,868 | -203 |
|
VN30F2M |
621.0 | -21.9 | 597 | 536 | -17 |
|
VN30F1Q |
620.0 | -24.8 | 193 | 254 | -38 |
|
VN30F2Q |
622.8 | -22.2 | 83 | 161 | -9 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 16/04/2020 | 21 | 648.12 |
| VN30F1912 | 21/05/2020 | 56 | 650.48 |
| VN30F2003 | 18/06/2020 | 78 | 652.38 |
| VN30F2006 | 23/06/1900 | 169 | 658.60 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MSN | 7.3 | (3.7) | 2.2 | 8.2 | 3.04% |
| CTD | 7.1 | (2.4) | 2.5 | 7.1 | 0.22% |
| REE | 6.6 | (15.4) | 3.6 | 2.6 | 0.74% |
| NVL | 6.6 | (8.3) | 3.0 | 6.0 | 2.38% |
| VPB | 6.4 | (0.5) | 4.6 | 2.0 | 5.20% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SBT | 4.8 | (31.4) | 0.4 | 0.1 | 0.61% |
| VRE | 5.0 | (41.2) | 0.3 | 0.3 | 3.46% |
| VIC | 5.1 | (31.6) | 0.3 | 0.3 | 15.09% |
| BVH | 4.7 | (43.1) | 0.4 | 1.4 | 0.48% |
| EIB | 5.1 | (13.0) | 3.5 | 2.1 | 2.39% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Short khi hồi phục - Kịch bản Long: (Không ưu tiên) Khi giá test 620-622 thành công và vượt 625 với basis < -20 điểm. Mục tiêu 630 Cắt lỗ: < 625 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy hoàn toàn 620. Mục tiêu: 600. Cắt lỗ > 627 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
625 | 630 |
< 620 |
10 : 5 |
|
Short |
620 | 600 |
> 627 |
20 : 7 |
.png)
|
- VIC tăng trần, VNM và VCB tăng điểm nhờ hỗ trợ của khối ngoại giúp các chỉ số lớn trụ vững nhưng không đủ để níu giữ niềm tin của nhà đầu tư bên phái sinh. VN30F1M giảm bất chấp và kéo basis trở về chỉ còn âm 20.6, đây cũng có thể coi là ngưỡng "hỗ trợ" về tâm lý cho basis. - Giá qua đó đang áp sát khu vực cận dưới của kênh tích lũy và đe dọa tiếp diễn xu hướng giảm. Mở Long lúc này là đi ngược xu hướng tại vùng hỗ trợ nhạy cảm, và các pha mở gap down liên tục qua trưa hay qua đêm khiến việc quản trị rủi ro gặp nhiều khó khăn. - Nói chung Short khi sập gãy sẽ là ưu tiên hàng đầu trong phiên, với ưu tiên basis > -15 điểm và vùng giá mục tiêu là vùng 600 điểm. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: SHORT - Kịch bản Long: Hạn chế canh Long. - Kịch bản Short: Short nếu giá thủng 620. Mục tiêu: 600. Cắt lỗ: 630 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | SHORT | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 26.03.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 644.6 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 644.6 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 653 | 50% | Hỗ trợ 1 | 639.9 | 20% |
| Kháng cự 2 | 657.7 | 30% | Hỗ trợ 2 | 631.5 | 30% |
| Kháng cự 3 | 670.8 | 20% | Hỗ trợ 3 | 618.4 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Thị trường giao dịch trong sắc thái tiêu cực khi ngay từ đầu phiên áp lực bán đã dồn lên VN30F1M. Điều này khiến cho giá nhanh chóng giảm sâu và giao dịch ngược chiều với đà hưng phấn từ thị trường cơ sở. Thực tế, đây là điều không bất ngờ khi nội lực thị trường giai đoạn này rất yếu. Phe Long gần như đuối sức với áp lực đè giá từ Short toàn thời gian.
•Mẫu hình giá tăng cao và nhanh chóng giảm mạnh rất phổ biến trong giai đoạn gần đây. Những pha Gap giảm giá ngay đầu phiên khiến cho việc bám theo xu hướng trở nên khó khăn hơn. Giá thủng điểm Pivot củng cố quan điểm xu hướng giảm tiếp tục trong ngắn hạn. Chênh lệch Basic kéo dãn 20.6 điểm cho thấy dòng tiền lớn thật sự đã vào cuộc và ủng hộ đà giảm từ giá thời điểm này.
•Tiếp tục canh Short trong những nhịp giá hồi.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm
·Hỗ trợ: 625 – 626
·Kháng cự: 670 - 671
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: +4.0 Std.
·Nhận định:
Phiên giao dịch thật sự cân não giữa hai bộ chỉ số lớn là Vnindex và Vn30. Trong khi Index xanh, VN30 chuyển sắc đỏ. Không những thế, một vài mã tăng trần khiến cho biến động giá tiếp tục trở nên khó đoán. Rủi ro tiếp tục tăng cao, do vậy tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.