Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 27.08.2019:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: QUAN SÁT

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Thị trường Việt Nam phản ứng kiên cường với mưa bão quốc tế, thị trường phái sinh còn tự tin hơn khi bên Long có lợi thế âm 13 điểm basis (trong hôm nay đã rút xuống âm 7 điểm)

- Tâm lý thị trường vững chắc, nhưng nếu bứt phá ngay lại quá vội vàng. Chiến lược Long khi điều chỉnh, Short khi hồi phục sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong phiên giao dịch ngày mai.

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1909

885.5

-2.3

76,157

19,325

VN30F19010

882.2

-2.4

430

+25

VN30F1912

881.1

-2.9

99

+2

VN30F2003

882.0

-1.8

54

+8

Khuyến nghị cho VN30F1909: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: mở Long điều chỉnh về 883. Mục tiêu 889. Cắt lỗ: < 880.

- Kịch bản Short: mở Short khi giá vượt 889 không thành công và giảm trở lại. Mục tiêu: 883. Cắt lỗ: > 891.

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

889

883

>891

6 : 2

Long

883

889

<880

6 : 3

- Đà tăng đầu phiên của VN30F1M tuy vội vàng nhưng thể hiện rõ phía Long không có sự hoảng loạn, và ngược lại thị trường điều chỉnh mạnh vì quốc tế là cơ hội cho dòng tiền Long tham gia thị trường. Cuối cùng giá cũng đã đóng cửa tại mức cao nhất phiên với yếu tố quốc tế cải thiện.

- VN30Index bật tăng chính xác tại ngưỡng MA200 (cũng là hỗ trợ tâm lý 890), tạo thành cây nến rút chân với thanh khoản lớn. Phiên điều chỉnh là tích cực, và yếu tố kỹ thuật hoàn toàn ủng hộ kịch bản không sập gãy của chỉ số. VN30F1M theo đó trở lại biên động dao động quen thuộc 880-890

- Do đó chiến lược Mua thấp - Bán cao sẽ tiếp tục được ưu tiên trong ngày mai, với biên độ dao động chặt chẽ hơn. Mở Long khi giá trở về hỗ trợ 883, mở Short khi giá vượt 889 không thành công và giảm trở lại.

Khuyến nghị: QUAN SÁT

- Kịch bản Long: khi giá về vùng hỗ trợ 880. Mục tiêu: 890. Cắt lỗ: < 877.

- Kịch bản Short: khi giá giảm từ kháng cự 889. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: > 891

· Tác động từ thị trường cơ sở khiến cho chỉ số VN30F1M giảm ngay đầu phiên. Tác động này đến từ lực Short hoảng loạn hơn là sự xuất hiện của dòng tiền lớn. Phát hiện ra cơ hội, phe Long nhanh chóng chiếm lại thị trường khi giá được chiết khấu về vùng hấp dẫn. Vùng hỗ trợ giá 880 được giữ vững cho thấy khả năng phục hồi trở lại của hợp đồng VN30F1909.

· Phiên giao dịch đầu tuần chứng kiến mức giảm sâu từ thị trường cơ sở. Nhưng mức giảm lại không quá mạnh từ VN30F1909 tạo điều kiện cho Spread khép về mức an toàn. Đây cũng là điều kiện hấp dẫn phe Long khi tâm lý giao dịch trên 2 thị trường trở nên tiệm cận. Điều gây lấn cấn để có một thế lệnh giao dịch dài hạn lúc này là khối lượng giao dịch qua đêm OI hạ thấp. Nói cách khác, trọng lượng hợp đồng tương lai này chưa đủ nặng để có thể biến động mạnh trong ngắn hạn.

· Thị trường biến động thất thường giữa hai biên kháng cự và hỗ trợ ủng hộ chiến lược Mua thấp Bán cao. Lệnh Mua nên được ưu tiên trong trường hợp giá cắt qua vùng kháng cự mạnh 890.

· Xu hướng: Trung tính

· Hỗ trợ: 880 - 881

· Kháng cự: 902 - 903

· Biến động: Xu hướng gia tăng

· Độ lệch chuẩn: -0.8 Std, giảm mạnh.

· Nhận định:
Thị trường giảm tiêu cực khi bị tác động từ thị trường khu vực. Tuy nhiên, điều khá bất ngờ là diễn biến hoảng loạn không diễn ra. Chỉ số Vn30 chỉ giảm chừng mực khẳng định tâm lý ổn định của dòng tiền đầu tư.