Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 26.11.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 26.11.2019
PHE LONG TRỖI DẬY
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 27.11.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà tăng-giảm • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Short • Chiến lược Hedging: Bắt đầu hedging |
- Rung lắc mạnh trong 1 tiếng cuối, VN30F1M trở về vạch xuất phát với đợt cơ cấu của MSCI. - Chưa tích cực nhưng không quá tiêu cực khi lực bán có dấu hiệu chững lại, chiến lược bám theo đà tăng-giảm được ưu tiên cho phiên giao dịch ngày mai. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1912 |
905.5 | +2.6 | 57,442 | 16.952 | -318 |
|
VN30F2001 |
906.1 | +3.1 | 242 | 246 | +64 |
|
VN30F2003 |
909.1 | +2.1 | 16 | 102 | +0 |
|
VN30F2006 |
913.8 | +5.0 | 71 | 208 | +8 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1912 | 12/19/2019 | 23 | 899.65 |
| VN30F2001 | 1/16/2020 | 51 | 902.28 |
| VN30F2003 | 3/19/2020 | 114 | 908.22 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 205 | 916.87 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VJC | 9.1 | 7.9 | 9.3 | 9.9 | 5.44% |
| FPT | 8.3 | (1.9) | 8.9 | 7.3 | 4.61% |
| MBB | 8.1 | (1.7) | 8.4 | 7.4 | 4.76% |
| PNJ | 8.1 | 1.7 | 8.1 | 7.3 | 2.21% |
| HPG | 7.9 | - | 4.8 | 9.2 | 5.31% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| NVL | 4.8 | (9.2) | 0.7 | 0.3 | 3.39% |
| GMD | 5.0 | (4.7) | 1.6 | 0.4 | 1.00% |
| SAB | 5.1 | (11.5) | 0.8 | 0.2 | 2.68% |
| DPM | 5.1 | (9.9) | 0.9 | 3.6 | 0.35% |
| SSI | 5.3 | (7.0) | 0.5 | 2.3 | 0.98% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1912: Bám theo đà tăng-giảm - Kịch bản Long: Khi giá vượt khỏi 906 với mức basis < 6 điểm. Mục tiêu: 910. Cắt lỗ < 904 - Kịch bản Short: Khi có giá sập gãy 904. Mục tiêu: 900. Cắt lỗ > 906 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
>906 |
910 |
<904 |
4 : 2 |
|
Short |
904 |
900 |
>906 |
4 : 2 |
.png)
|
- Động lượng trong ngày hôm nay chủ yếu đến từ lực bán có phần cạn kiệt của phía cơ sở. Bên Long nắm bắt cơ hội và bám theo các phiên hồi kỹ thuật, còn ngược lại phía Short trụ vững theo xu hướng cùng niềm tin thu hẹp basis hiện vẫn đang dương 8 điểm. - Nói chung mẫu hình hiện tại của VN30F1M là chưa đáng chú ý, nhưng giá đã rơi vào khu vực quyết định giữa hai ngả: hồi kỹ thuật hay tạo đáy. Và theo đó chiến lược bám theo đà-tăng giảm sẽ được ưu tiên cho phiên giao dịch ngày mai. - Mở Long nếu giá vượt cản 906 một lần nữa với mục tiêu là khu vực kháng cự 910. Ngược lại nếu giá có chiều ngưỡng xấu và bật giảm từ 904, mở Short với kỳ vọng giá quay lại test mốc 900 điểm. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Short - Kịch bản Long: khi giá tiếp đà tăng và bứt phá 906. Mục tiêu: 917. Cắt lỗ: < 902. - Kịch bản Short: khi giá hồi kỹ thuật về kháng cự 905. Mục tiêu: 885. Cắt lỗ: > 909 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Short | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 22.11.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 900.23 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 900.23 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 905.97 | 50% | Hỗ trợ 1 | 897.17 | 20% |
| Kháng cự 2 | 909.03 | 30% | Hỗ trợ 2 | 891.43 | 30% |
| Kháng cự 3 | 917.83 | 20% | Hỗ trợ 3 | 882.63 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 884 - 885
·Kháng cự: 907 - 908
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: + 0.6 Std.
·Nhận định:
Nhịp hồi phục tiếp tục được kéo dài sau phiên tăng trưởng đầy bất ngờ hôm qua. Theo đó, rủi ro giảm giá từ thị trường giảm đi tương đối. Tuy nhiên, chưa phải thời điểm gia tăng vị thế giao dịch vào lúc này. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.