Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 26.12.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 26.12.2019

PHÒNG THỦ CHẶT, PHẢN CÔNG NHANH

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 27.12.2019:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long

•  Chiến lược Hedging: Dừng Hedging

- Một lần nữa dòng tiền phái sinh vận động mạnh hơn phía cơ sở, kéo đẩy basis liên tục.

- Dù rung lắc liên tục nhưng nhìn chung lực bán trên thị trường cơ sở không còn đáng kể

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912
871.1
-2.7
72,415
 16.482 +14

VN30F2001
873.0
-1.5
163
 168 +30

VN30F2003
879.0
+0.5
 21 127 +4

VN30F2006
883.0
+0.0
 37 190 +11

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2001 1/16/2020 21                873.98
VN30F2002 2/20/2020 56                877.17
VN30F2003 3/19/2020 84                879.73
VN30F2006 6/18/2020 175                888.11

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          8.9          (1.0)       8.7        9.8 5.44%
FPT          8.8            1.6       8.9        9.7 4.61%
VCB          8.3            3.1       9.2        7.6 3.79%
PNJ          8.3            3.4       8.7        7.7 2.21%
MWG          8.1          (0.5)       6.6        8.0 5.30%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8        (14.2)       0.1        0.6 0.87%
GMD          5.0          (1.3)       1.2        1.0 1.00%
SSI          5.1        (15.1)       0.2        1.6 0.98%
BVH          5.1          (6.5)       1.0        2.9 0.98%
MSN          5.2        (25.5)       0.3        0.1 5.40%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F2001: Long khi điều chỉnh - Short khi sập gãy

- Kịch bản Long: Kiểm chứng thành công 870 và vượt 873. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ < 869.

- Kịch bản Short: Sập gãy 868. Mục tiêu: 862. Cắt lỗ > 870.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

 873 880

< 869

7 : 3

Short

 868 864

> 870

4 : 2

 

 

- Không hôm qua thì hôm nay, kịch bản bull-trap lại được dựng lên không khỏi khiến nhà đầu tư cảm thấy đau tim. Tuy nhiên diễn biến này chủ yếu đến từ sự vận động mạnh hơn của dòng tiền phía phái sinh, cũng như diễn biến bất ngờ và tính chất phi thị trường của cổ phiếu ROS.

- Trở lại vấn đề kỹ thuật, F1M tiếp tục dao động ở vùng dao động phía trên 870-878 và vẫn trong trạng thái hồi phục. Tuy nhiên ngưỡng cản 876-877 được kiểm chứng 3 lần liên tiếp trong 4 ngày sẽ là cản trở lớn để giá bứt phá, và các lệnh Long đuổi phía trên 875 nên được tiết chế. Chỉ nên mở Long nếu giá kiểm chứng vùng hỗ trợ 870-872 thành công và vượt 873

- Ngược lại Short sẽ được mở với tỷ trọng nhỏ nếu sập gãy 868 và rơi trở lại vùng vận động giá tiêu cực.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Long

- Kịch bản Long: khi giá tăng về lại vùng hỗ trợ 870. Mục tiêu: 878. Cắt lỗ: < 868.

- Kịch bản Short: khi giá không phá được kháng cự 873. Mục tiêu: 864. Cắt lỗ: > 876

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Long HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 26.12.2019    
Điểm Pivot 873.77 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 873.77 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 876.03 50% Hỗ trợ 1 871.53 20%
Kháng cự 2 878.27 30% Hỗ trợ 2 869.27 30%
Kháng cự 3 882.77 20% Hỗ trợ 3 864.77 50%

  • Vùng kháng cự mạnh từ VN30F1M đã được tiếp cận trong phiên hôm nay. Nhưng với thành trì vững chắc, lực lượng Long lúc này lại không có quá nhiều vì hiệu ứng thanh khoản giảm sau lễ. Bên cạnh đó, phe Short cũng có cơ sở để canh Bán khi vùng kháng cự này liên tục đẩy giá dội trở lại. Do vậy, nhịp điều chỉnh diễn ra là không quá bất ngờ khi với chênh lệch giá được kéo lệch về.
  • Thanh khoản giá tăng trở lại cho thấy phe Short mới manh nha tham gia thị trường. Chênh lệch Basic cũng lệch nghiêng về hướng âm thể hiện sự thay đổi về tâm lý giao dịch của dòng tiền khi không muốn chấp nhận thêm rủi ro tại khu vực kháng cự này. Nhưng điều hỗ trợ phe Long đến từ khối lượng hợp đồng để qua đêm OI. Cụ thể, dòng tiền không rút ra trong nhịp điều chỉnh của giá khẳng định quan điểm xu hướng tăng vẫn duy trì.
  • Chiến lược canh Long khi giá chỉnh về mức thấp hơn được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. Quan điểm Short lướt được ưu tiên đầu phiên khi nhịp chỉnh được tiếp đà rơi trong phiên hôm nay.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Trung tính

·Hỗ trợ: 865 – 866
·Kháng cự: 873 - 875
·Biến động: giảm
·Độ lệch chuẩn: -0.2 Std.

Nhận định:
Kháng cự mạnh của chỉ số VN30 đã thể hiện ngay trong phiên giao dịch khi áp lực chốt lời gia tăng. Thanh khoản giảm mang tính rất đặc trưng trong phiên sau lễ khi sụt giảm. Nhưng đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy áp lực bán không còn nhiều.

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.