Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 27.02.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 27.02.2020
Tăng trong nghi ngờ
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Duy trì Hedging |
- Trụ vững trước một loạt áp lực và bất ngờ từ quốc tế, cuối cùng phía Long cũng đã được đền đáp một phần. - Lọt sang khu vực trung lập hơn, chiến lược trong phiên ngày mai sẽ nghiêng về Mua thấp - Bán cao chờ đợi nền giá mới. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
847.2 | +10.6 | 156,792 | 20,300 | +2,293 |
|
VN30F2M |
846.0 | +11.1 | 408 | 203 | +7 |
|
VN30F1Q |
855.0 | +10.1 | 73 | 227 | +10 |
|
VN30F2Q |
849.1 | +14.1 | 89 | 72 | +18 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2003 | 3/19/2020 | 21 | 849.06 |
| VN30F2004 | 4/16/2020 | 49 | 851.54 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 112 | 857.14 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 203 | 865.31 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| FPT | 8.1 | 1.8 | 8.6 | 7.0 | 3.66% |
| VPB | 7.9 | 43.9 | 9.9 | 4.8 | 5.20% |
| CTG | 7.9 | - | 9.5 | 5.2 | 1.17% |
| CTD | 7.5 | 22.2 | 3.2 | 8.7 | 0.22% |
| STB | 7.4 | 4.5 | 7.8 | 5.8 | 2.39% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| BVH | 4.8 | (18.7) | 0.2 | 0.9 | 0.48% |
| VIC | 5.0 | (11.7) | 1.1 | 0.2 | 15.09% |
| ROS | 5.1 | (68.9) | 0.0 | 3.9 | 0.27% |
| VRE | 4.8 | (14.7) | 1.9 | 0.6 | 3.46% |
| SSI | 5.1 | (10.3) | 0.3 | 1.3 | 0.67% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Bám theo đà - Kịch bản Long: Khi giá bật tăng từ 840-842. Mục tiêu: 850. Cắt lỗ < 838 - Kịch bản Short: Khi giá phản ứng kém với vùng cản 850 và sập gãy 848. Mục tiêu: 842. Cắt lỗ > 851 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
842 | 850 |
< 838 |
8 : 4 |
|
Short |
848 | 842 |
> 851 |
6 : 3 |
.png)
|
- Với việc quỹ ETF mô phỏng VN Diamond được chứng nhận chào bán ra công chúng, một loạt mã hết room ngoại như MWG, FPT, TCB (cùng với VNM tiên phong) đã trụ vững giúp thị trường qua sóng gió quốc tế. Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, cuối cùng phía Long cũng đã được đền đáp thành quả một phần với pha bứt phá của F1M khỏi khu vực hỗ trợ. - Trên tinh thần tăng điểm dựa trên tiết cung, Long đuổi không phải là sự lựa chọn cho phiên giao dịch ngày mai. Cùng với đó 850-860 sẽ là vùng cản mạnh nhất cho xu hướng hồi phục hiện tại của F1M, kết hợp với mức 842 vừa break-out hôm nay tạo một biên mới cho chiến lược Mua thấp - Bán cao. - Mở Short nếu giá phản ứng kém với vùng cản 850 và sập gãy 848, ngược lại Long khi giá bật tăng từ 840-842. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Canh Long khi bật phá được kháng cự 850. Mục tiêu: 860. Cắt lỗ: < 844. - Kịch bản Short: Short nếu giá thủng lại khu vực 842. Mục tiêu: 834. Cắt lỗ: >845. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F2M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 27.02.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 834.03 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 834.05 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 844.07 | 50% | Hỗ trợ 1 | 826.57 | 20% |
| Kháng cự 2 | 851.53 | 30% | Hỗ trợ 2 | 816.53 | 30% |
| Kháng cự 3 | 869.03 | 20% | Hỗ trợ 3 | 799.03 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Diễn biến có tính bất ngờ đến từ thị trường cơ sở khi nhịp tăng xuất hiện trong phiên chiều. Điều này một phần đến từ sự hồi phục một số trụ lớn – cổ phiếu thuộc nhóm hết room ngoại. Thêm vào đó, phục hồi từ thị trường chung cũng là động lực khiến phe Long tham gia bắt đáy. Phe Short bất ngờ phải cắt lỗ lệnh lướt sóng khiến giá hợp đồng phái sinh VN30F1M bật mạnh trở lại.
•Giá bật tăng trở lại phần nào đến từ lực khép Spread. Cụ thể, basic giữa VN30 và VN30F1M khép lại nhanh chóng về mức -1.14 điểm từ vùng lệch đến hơn 10 điểm. Theo đó, mức tăng lần này phần nhiều đến từ câu chuyện phe Short cắt lỗ nhiều hơn là Long mới tham gia. Giá tăng cũng chuẩn bị chạm vào vùng kháng cự mạnh là khoảng trống giá và cản kháng cự Pivot. Do vậy, chưa thể yên tâm với đà tăng của giá.
•Thị trường có dấu hiệu bình ổn trở lại. Chiến lược Mua thấp Bán cao nên được ưu tiên cân nhắc trong phiên giao dịch ngày mai.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 840 – 841
·Kháng cự: 850 - 851
·Biến động: trung bình
·Độ lệch chuẩn: +0.8 Std.
Nhận định:Diễn biến có phần bất ngờ khi giá tăng bật trở lại trong giai đoạn xu hướng giảm chủ đạo. Theo đó, hy vọng giá tích lũy xây nền đáy lóe sáng và cân bằng phần nào đà rơi của thị trường. Khi rủi ro còn lớn, duy trì trạng thái quan sát nên được ưu tiên. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.