Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 27.10.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 27.10.2019
BỨC TƯỜNG KHÁNG CỰ
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 28.10.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi bứt phá - Short nếu sập gãy • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- Thị trường chưa quá khởi sắc về độ rộng của đà tăng và thanh khoản nhưng VNIndex đã áp sát ngưỡng 1000 điểm, do đó tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường phái sinh với mức basis âm 1.15 điểm. - Chiến lược quan sát và bám theo đà tăng - giảm nếu xảy ra sẽ được ưu tiên trong phiên đầu tuần. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1911 |
925.9 |
+0.1 | 48,835 | 15,502 | -908 |
|
VN30F1912 |
925.6 |
+0.6 | 88 | 606 | +5 |
|
VN30F2003 |
924.9 |
+0.0 | 20 | 111 | +2 |
|
VN30F2006 |
924.0 | -2.7 | 62 | 69 | +0 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 11/21/2019 | 25 | 929.47 |
| VN30F1912 | 12/19/2019 | 53 | 932.18 |
| 3/19/2020 | 3/19/2020 | 144 | 941.06 |
| 6/18/2020 | 6/18/2020 | 235 | 950.02 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MWG | 9.1 | - | 9.7 | 9.8 | 5.30% |
| FPT | 8.9 | - | 9.7 | 9.9 | 4.61% |
| VJC | 8.8 | 9.1 | 9.0 | 8.7 | 5.44% |
| VCB | 8.6 | 11.1 | 9.7 | 8.5 | 3.79% |
| MBB | 8.5 | 11.9 | 9.2 | 8.6 | 4.76% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (6.3) | 0.3 | 3.3 | 0.87% |
| BVH | 5.0 | (5.5) | 0.9 | 2.8 | 0.98% |
| CTD | 5.1 | (13.2) | 0.0 | 2.1 | 0.75% |
| MSN | 5.1 | (3.3) | 2.1 | 1.7 | 5.40% |
| SAB | 5.7 | (5.1) | 3.6 | 0.8 | 2.68% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1910: Long khi bứt phá - Short nếu sập gãy - Kịch bản Long: Khi giá vượt hẳn 927. Mục tiêu: 935. Cắt lỗ < 924 - Kịch bản Short: Khi giá lình xình không vượt qua được 927 và sập gãy xuống dưới 925. Mục tiêu: 920. Cắt lỗ > 927 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
>927 |
932 |
< 925 |
5 : 2 |
|
Short |
<925 |
920 |
> 927 |
5 : 2 |
.png)
|
- Hai lần thất bại tại ngưỡng cửa quan trọng 927, tâm lý nhà đầu tư phái sinh đang ngày càng mất kiên nhẫn với mức basis -1.15 và khối lượng giao dịch chưa đầy 50 nghìn hợp đồng. - Không có nhiều sự cải thiện về độ rộng đà tăng khi nhóm bất động sản hoàn toàn thiếu chủ động trước sức ép từ khối ngoại, thực phẩm-đồ uống phân hóa và ngân hàng vẫn chỉ VCB "một mình một ngựa", nhưng VNIndex đã áp sát ngưỡng cản tâm lý mạnh 1000 điểm thì sự thiếu tự tin của phía Long là hoàn toàn dễ hiểu. - Do đó chiến lược cho phiên đầu tuần sẽ là quan sát và bám theo đà bứt phá - sập gãy nếu xảy ra, mở Long khi giá vượt 927 với target là khu vực đỉnh trung hạn 923. Ngược lại trường hợp sập gãy 925-924 nhiều khả năng sẽ xảy ra, và khi đó vị thế Short sẽ được ưu tiên với target ngắn. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: khi giá vượt kháng cự 927. Mục tiêu: 932. Cắt lỗ: < 923. - Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trợ 925. Mục tiêu: 920. Cắt lỗ: > 922 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 24.10.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 923.87 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 923.87 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 927.73 | 20% | Hỗ trợ 1 | 921.93 | 50% |
| Kháng cự 2 | 929.67 | 30% | Hỗ trợ 2 | 918.07 | 30% |
| Kháng cự 3 | 935.47 | 50% | Hỗ trợ 3 | 912.27 | 20% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Không xu hướng ·Hỗ trợ: 915 - 916
·Kháng cự: 928 - 930
·Biến động: trung bình
·Độ lệch chuẩn: +0.3 Std.
·Nhận định:
Giá tiếp cận vùng kháng cự tâm lý mạnh và dừng bước ngay vùng “cửa sóng”. Đây là lý do khiến cho tâm lý dòng tiền trở nên cẩn trọng hơn, mặc dù xét về yếu tố kỹ thuật thì đà tăng vẫn đang được ủng hộ |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.