Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 27.11.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 27.11.2019
ÁN BINH BẤT ĐỘNG
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 28.11.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Short • Chiến lược Hedging: Bắt đầu hedging |
- Một lần nữa lực bán dồn mạnh vào phiên ATC, nhưng lần này VN30F1M giữ được vùng hỗ trợ 900 điểm và kéo dãn spread lên mức 4.44 điểm. - Tuy nhiên thị trường cơ sở hồi phục yếu và có dấu hiệu quay trở lại trạng thái tiêu cực, short khi hồi phục sẽ được ưu tiên cho phiên giao dịch ngày mai. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1912 |
899.5 | -6.0 | 74,963 | 19.477 | +2,885 |
|
VN30F2001 |
900.4 | -5.7 | 164 | 249 | +3 |
|
VN30F2003 |
904.0 | -5.1 | 76 | 137 | +35 |
|
VN30F2006 |
906.1 | -7.7 | 186 | 153 | +55 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1912 | 12/19/2019 | 22 | 897.11 |
| VN30F2001 | 1/16/2020 | 50 | 899.73 |
| VN30F2003 | 3/19/2020 | 113 | 905.66 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 204 | 914.28 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VJC | 9.1 | 8.2 | 9.3 | 9.9 | 5.44% |
| FPT | 8.2 | (2.1) | 8.8 | 7.1 | 4.61% |
| VCB | 8.1 | (5.2) | 8.8 | 7.0 | 3.79% |
| MBB | 8.1 | (2.0) | 8.2 | 7.1 | 4.76% |
| HPG | 7.8 | (0.2) | 4.6 | 9.1 | 5.31% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| NVL | 4.8 | (9.2) | 0.7 | 0.2 | 3.39% |
| GMD | 5.0 | (5.5) | 1.0 | 0.2 | 1.00% |
| SAB | 5.1 | (11.3) | 0.8 | 0.1 | 2.68% |
| SSI | 5.0 | (7.7) | 0.5 | 1.9 | 0.98% |
| EIB | 5.4 | (2.3) | 6.2 | 0.9 | 2.56% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1912: Short khi hồi phục - Kịch bản Long: Khi giá bật tăng từ 890-892 và vượt 895. Mục tiêu: 905. Cắt lỗ < 892 - Kịch bản Short: Khi giá hồi phục lên khu vực 905. Mục tiêu: 895. Cắt lỗ > 908 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
895 |
905 |
<892 |
10 : 3 |
|
Short |
905 |
895 |
>908 |
10 : 3 |
.png)
|
- Tăng điểm với thanh khoản siêu nhỏ giọt trong phiên sáng, chỉ số VN30Index nhanh chóng quay đầu giảm điểm cuối phiên chiều đồng thời vượt thất bại ngưỡng cản 900 điểm. Đà phục hồi kỹ thuật của chỉ số lúc này được đánh giá là thiếu động lượng và không đủ sức thuyết phục. - Do đó việc chỉ số quay đầu trở lại test khu vực 888 là điều hoàn toàn có thể xảy ra, và chiến lược Short khi hồi phục sẽ được ưu tiên cho phiên giao dịch ngày mai. Mở short khi giá hồi phục về khu vực kháng cự 905 và quản trị rủi ro tại khu vực đỉnh ngắn hạn 907-908. - Long sẽ được tiết chế cho tới khi giá phản ứng tốt với ngưỡng hỗ trợ 890-892 và bật tăng trở lại vượt 895. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Short - Kịch bản Long: khi giá tiếp đà tăng và bứt phá 906. Mục tiêu: 917. Cắt lỗ: < 902. - Kịch bản Short: khi giá hồi kỹ thuật về kháng cự 905. Mục tiêu: 885. Cắt lỗ: > 909 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Short | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 27.11.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 905.43 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 905.43 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 907.27 | 50% | Hỗ trợ 1 | 903.67 | 20% |
| Kháng cự 2 | 909.03 | 30% | Hỗ trợ 2 | 901.83 | 30% |
| Kháng cự 3 | 912.63 | 20% | Hỗ trợ 3 | 898.23 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 884 - 885
·Kháng cự: 907 - 908
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: + 0.6 Std.
Nhận định:
Thị trường giao dịch thận trọng. Vùng giá kháng cự 900 từ VN30 khẳng định sự ảnh hưởng lên tâm lý giao dịch. Mặc dù biến động giá đã giảm đi, nhưng rủi ro giao dịch trên thị trường thời điểm này còn rất lớn. Chưa nên gia tăng vị thế giao dịch trong lúc này |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.