Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 28.02.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 28.02.2020
Lo lắng gia tăng
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Short • Chiến lược Hedging: Duy trì Hedging |
- Một lần nữa yếu tố tiết cung đóng vai trò chủ chốt cho đà tăng có phần khiêm tốn hơn mặt bằng chung của quốc tế. - Chúng ta không khỏe nhưng không còn nhiều dư địa gây bất ngờ của phía Short, do đó Short đuổi nên được tiết chế trong phiên đầu tuần. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
830.1 | -17.1 | 203,810 | 16,405 | +3,895 |
|
VN30F2M |
828.2 | -17.8 | 606 | 408 | +205 |
|
VN30F1Q |
839.9 | -15.1 | 85 | 232 | +5 |
|
VN30F2Q |
840.8 | -3.2 | 83 | 50 | +22 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2003 | 3/19/2020 | 20 | 833.71 |
| VN30F2004 | 4/16/2020 | 48 | 836.14 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 111 | 841.65 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 202 | 849.66 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| FPT | 8.1 | 0.2 | 8.4 | 6.7 | 3.66% |
| CTG | 7.9 | (1.7) | 9.4 | 5.2 | 1.17% |
| VPB | 7.8 | 38.1 | 9.9 | 4.5 | 5.20% |
| STB | 7.5 | 4.0 | 8.0 | 5.7 | 2.39% |
| CTD | 7.4 | 17.3 | 3.1 | 8.6 | 0.22% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| BVH | 4.8 | (20.9) | 0.3 | 0.8 | 0.48% |
| VIC | 5.0 | (11.9) | 1.0 | 0.2 | 15.09% |
| ROS | 5.1 | (71.0) | 0.0 | 4.0 | 0.27% |
| VRE | 4.8 | (16.2) | 1.7 | 0.6 | 3.46% |
| SSI | 5.1 | (13.6) | 0.3 | 1.3 | 0.67% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Bám theo đà - Kịch bản Long: Khi giá bật tăng từ 810-812 và vượt qua 815. Mục tiêu: 825. Cắt lỗ < 810 - Kịch bản Short: Khi giá tăng vội vàng lên kháng cự 838. Mục tiêu: 825. Cắt lỗ > 845 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
815 | 825 |
< 810 |
10 : 5 |
|
Short |
838 | 825 |
> 845 |
13 : 5 |
.png)
|
- F1M lúc này như một lò xo bị dồn ép mà chưa biến dạng, liên tiếp là các áp lực tiêu cực mang tính chủ động từ thị trường quốc tế cũng như khối ngoại nhưng khu vực hỗ trợ trung hạn tại ~810-815 vẫn được bảo toàn. - Mẫu hình giá lúc này là một chiếc wedge khép hẹp dần với hỗ trợ mạnh tại 810-815 nhưng chưa xuất hiện tín hiệu xác nhận đảo chiều. Xu hướng giảm tiếp tục chiếm áp đảo và do đó các lệnh Long sẽ cần được duy trì tỷ trọng nhỏ, nhưng vị thế Long đón đầu không còn nằm ngoài phương án hành động. - Mở Short nếu giá hồi phục vội vàng về khu vực 838 với basis > -3 điểm, Long sẽ được ưu tiên mang tính betting khi giá phản ứng tốt với vùng cận dưới và kiểm chứng 812-810 trước khi vượt qua 815. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: SHORT - Kịch bản Long: Canh Long khi về vùng đáy 812. Mục tiêu: 30. Cắt lỗ: < 805. - Kịch bản Short: Short nếu giá vươn lên mức 837. Mục tiêu: 820. Cắt lỗ: >845 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F2M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 28.02.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 842.27 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 842.27 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 852.13 | 50% | Hỗ trợ 1 | 837.33 | 20% |
| Kháng cự 2 | 857.07 | 30% | Hỗ trợ 2 | 827.47 | 30% |
| Kháng cự 3 | 871.87 | 20% | Hỗ trợ 3 | 812.67 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
- Khối lượng hợp đồng mở qua đêm tăng dội trong phiên giao dịch. Điều này phù hợp với đà rơi từ chỉ số trong giai đoạn rủi ro giá tăng lên rất cao. Nhịp giảm mạnh đầu phiên phần nào làm mất cơ hội cho phe Short bám trụ lâu dài hơn. Trong khi đó, phe Long cũng tranh thủ thời điểm giá giảm quá mạnh cuối phiên để tham gia bắt đáy tạo nhịp hồi cho chỉ số. - Chênh lệch giá Basic đã đưa về lại mức an toàn khi đến thời điểm cuối tuần khép lại sát với thị trường cơ sở. Qua đó, tâm lý các vị thế tham gia có phần bình ổn hơn. Hệ thống Pivot đang cho thấy giá biến động ở mức cao và xu hướng theo pha tích lũy nhiều hơn là đà lao dốc. Nhưng phần lớn thời gian giá nằm dưới đường Pivot vẫn thể hiện quan điểm tiêu cực về thị trường. Khối lượng hợp đồng qua đêm OI tăng dội đồng thuận câu chuyện dòng tiền tìm về các giải pháp giảm rủi ro từ cổ phiếu. - Chiến lược Short theo xu hướng vẫn được ưu tiên. Thời điểm giá hồi là cơ hội tham gia vị thế hiệu quả nhất |
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 820 – 821
·Kháng cự: 842 - 843
·Biến động: trung bình
·Độ lệch chuẩn: -1.9 Std.
Nhận định:Thị trường Việt Nam đang biến động mạnh theo tâm lý tiêu cực từ thị trường chung. Với vận động tăng ít giảm nhiều và đà rơi gia tăng, các danh mục cổ phiếu dễ trở nên tổn thương nhất giai đoạn này. Nên giảm tỉ trọng và hạn chế giao dịch |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.