Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 28.04.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 28.04.2020
Điều chỉnh trước lễ?
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Mua khi điều chỉnh - Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- VN30Index loanh quoanh cả ngày, nhưng F1M lại có sự cải thiện đáng kể và thu hẹp spread xuống chỉ còn 21.74 điểm. - Tâm lý kỳ nghỉ lễ vẫn đang đè nặng lên dòng tiền mua phía cơ sở, Mua-Bán trong biên độ được ưu tiên trong ngày cuối cùng của tuần. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
694.0 | +1.5 | 240,653 | 34,172 | +1,474 |
|
VN30F2M |
685.3 | +1.7 | 571 | 1,258 | +11 |
|
VN30F1Q |
683.9 | +0.9 | 101 | 362 | +16 |
|
VN30F2Q |
683.0 | +2.6 | 80 | 129 | +19 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2005 | 5/21/2020 | 23 | 717.46 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 51 | 719.55 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 142 | 726.41 |
| VN30F2012 | 12/17/2020 | 233 | 733.32 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MSN | 8.1 | 14.1 | 5.5 | 9.0 | 5.47% |
| CTD | 7.9 | 19.3 | 4.8 | 9.4 | 0.36% |
| NVL | 7.7 | 2.3 | 4.6 | 9.6 | 3.34% |
| SAB | 7.3 | 23.2 | 3.5 | 7.8 | 2.00% |
| REE | 7.3 | 2.9 | 4.8 | 5.1 | 1.02% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SBT | 4.8 | (3.5) | 0.4 | 0.8 | 0.91% |
| EIB | 5.0 | (14.4) | 1.4 | 0.8 | 3.03% |
| VRE | 5.1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.96% |
| VIC | 4.5 | (5.4) | 1.2 | 0.8 | 8.24% |
| ROS | 5.2 | (85.0) | 0.0 | 5.0 | 0.20% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Quan sát - Kịch bản Long: Khi giá vượt hẳn qua 700. Mục tiêu 710. Cắt lỗ: < 697 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 685. Mục tiêu 675. Cắt lỗ: > 690 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
700 | 710 |
< 697 |
10 : 3 |
|
Short |
685 | 675 |
> 690 |
10 : 5 |
.png)
|
- Trạng thái trước nghỉ lễ một lần nữa khiến thị trường cơ sở cầm cự trong trạng thái được đánh giá là yếu (nhưng không quá yếu). Lực bán xuất hiện ở bất cứ khi nào VN30Index xanh điểm, và thậm chí SAB bị bán thốc xuống cuối phiên ATC chỉ với gần 6000 đơn vị. - Không vì vậy mà tâm lý thị trường phái sinh suy yếu, ngược lại lực Long vùng giá thấp lại khá chủ động và khiến nền giá tại 685 được giữ vững. Ngưỡng 685 được giữ cũng đồng nghĩa là F1M đang có những bước đi chập chững trong vòng 5 phiên và dần trở lại vùng đỉnh cũ 720. - Cơ hội lúc này vẫn được chia đều cho cả hai phía khi mọi chỉ báo và trạng thái kỹ thuật ngắn hạn đều rất trung tính, ưu tiên quan sát trong ngày cuối cùng trước nghỉ lễ. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Ưu tiên vị thế Long nếu vùng giá 690 được giữ vững. Mục tiêu: 705. Cắt lỗ: 687 - Kịch bản Short: Short nếu giá thủng vùng hỗ trợ 690. Mục tiêu: 681. Cắt lỗ: 693. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 28.04.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 697.17 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 697.17 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 705.33 | 50% | Hỗ trợ 1 | 684.33 | 20% |
| Kháng cự 2 | 718.17 | 30% | Hỗ trợ 2 | 676.17 | 30% |
| Kháng cự 3 | 739.17 | 20% | Hỗ trợ 3 | 655.17 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
- Phiên giao dịch mang lại khá nhiều cảm xúc khi áp lực điều chỉnh từ thị trường cơ sở từ ngay đầu phiên. Nhưng thị trường phái sinh đã có bước đi phân kỳ khi tăng khá mạnh trong lúc các cổ phiếu trụ bị bán chốt lời. Đây cũng là lý do khiến cho mức chênh lệch Basic bắt đầu được khép về sau quãng thời gian phân cách. - Giá tiếp tục có diễn biến mang tính tích lũy và bứt phá. Nhưng nhìn vào bức tranh rộng hơn, chỉ số vẫn đang ở trong một pha tích lũy sau nhịp hồi phục mạnh mẽ. Basic là động lực khiến cho đội Long tự tin tham gia trong lúc này, nhưng bắt đầu được đổi sang điểm số. Do vậy, kỳ vọng giao dịch sẽ trở nên cân bằng hơn. Khối lượng hợp đồng qua đêm OI tăng trở lại trong nhịp giá tăng cho thấy các lệnh Long lớn đã bắt đầu vào cuộc. - Xu hướng giá tăng đang được củng cố mạnh mẽ hơn. Do vậy, có thể ưu tiên các thế lệnh lướt sóng Long trong ngắn hạn. Trong điều kiện xu hướng chưa thật sự được xác nhận, vẫn nên ưu tiên Mua thấp Bán cao trong phiên ngày mai. |
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 700 – 701
·Kháng cự: 736 - 737
·Biến động: trung bình
·Độ lệch chuẩn: - 0.3 Std.
·Nhận định:
Thị trường xác nhận một phiên điều chỉnh tương đối rõ ràng nối tiếp trong tuần này. Theo đó, lực bán bắt đầu gia tăng trở lại và thị trường xác nhận vào vùng tích lũy. Chỉ nên mở các lệnh giao dịch thăm dò với vị thế cổ phiếu. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.