Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 28.11.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 28.11.2019
PHE SHORT HUNG HÃN
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 29.11.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Short • Chiến lược Hedging: Bắt đầu hedging |
- Sau vài phiên tăng điểm kỹ thuật thiếu thuyết phục, thị trường rơi trở lại vào trạng thái bán tháo. - Vị thế Short sẽ tiếp tục được ưu tiên cho phiên giao dịch cuối tuần |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1912 |
892.3 | -7.2 | 81,190 | 18.297 | -1.150 |
|
VN30F2001 |
892.0 | -8.4 | 301 | 311 | +62 |
|
VN30F2003 |
895.5 | -8.5 | 137 | 92 | -45 |
|
VN30F2006 |
898.6 | -7.5 | 100 | 157 | -4 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1912 | 12/19/2019 | 21 | 887.64 |
| VN30F2001 | 1/16/2020 | 49 | 890.23 |
| VN30F2003 | 3/19/2020 | 112 | 896.09 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 203 | 904.63 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VJC | 9.1 | - | 9.5 | 9.9 | 5.44% |
| VCB | 7.9 | (6.3) | 8.4 | 6.3 | 3.79% |
| HPG | 7.9 | (0.2) | 4.9 | 9.1 | 5.31% |
| BID | 7.8 | (0.4) | 9.1 | 6.6 | 1.05% |
| FPT | 7.8 | (3.8) | 8.1 | 5.3 | 4.61% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| GMD | 4.8 | (6.1) | 0.9 | 0.2 | 1.00% |
| NVL | 5.0 | (8.8) | 0.9 | 0.5 | 3.39% |
| SAB | 5.1 | (11.5) | 0.7 | 0.1 | 2.68% |
| SSI | 5.0 | (7.7) | 0.5 | 1.9 | 0.98% |
| MSN | 5.3 | (9.2) | 0.8 | 0.6 | 5.40% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1912: Short khi hồi phục - Kịch bản Long: Khi giá bật tăng từ 880 và vượt 882. Mục tiêu: 890. Cắt lỗ < 879 - Kịch bản Short: Khi giá hồi phục lên khu vực 895 và sậ gãy 893. Mục tiêu: 886. Cắt lỗ > 896 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
882 | 890 |
<879 |
8 : 3 |
|
Short |
893 |
886 |
>896 |
7 : 3 |
.png)
|
- Sức nóng của thị trường một lần nữa lại phả vào bên cầm cổ phiếu sau 3 phiên hồi kỹ thuật thiếu tính thuyết phục và không thu hút được bên mua tham gia trở lại. Dự đoán VN30Index quay trở lại test hỗ trợ ngắn hạn 885 đã xảy ra, và chỉ số chưa có dấu hiệu tạo đáy thứ hai nào đáng kể. - Trở lại với VN30F1M, việc giá sập gãy ngưỡng hỗ trợ 895 cũng đồng thời tạo ngưỡng kháng cự 895-896. Kết hợp với mức basis được kéo dãn trong phiên lên 6.6 điểm thì phục hồi mạnh trong các phiên tới sẽ khó xảy ra. Do đó các lệnh Short khi giá hồi phục sẽ được ưu tiên trong phiên giao dịch cuối tuần, mở Short khi giá hồi phục lên trên khu vực 895 thất bại và sập gãy xuống dưới 893. - Long sẽ được tiết chế cho tới khi giá phản ứng tốt với ngưỡng hỗ trợ 880 và vượt lên trên 882. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Short - Kịch bản Long: khi giá bứt phá kháng cự 895. Mục tiêu: 900. Cắt lỗ: < 892. - Kịch bản Short: khi giá sập thủng hỗ trợ 890. Mục tiêu: 883. Cắt lỗ: > 893 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Short | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 28.11.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 901.33 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 901.33 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 904.87 | 50% | Hỗ trợ 1 | 895.97 | 20% |
| Kháng cự 2 | 910.23 | 30% | Hỗ trợ 2 | 892.43 | 30% |
| Kháng cự 3 | 919.13 | 20% | Hỗ trợ 3 | 883.53 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 870 - 871
·Kháng cự: 895 - 896
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: - 0.8 Std.
·Nhận định:
Phiên giao dịch chứng kiến áp lực bán gia tăng trên 2/3 số lượng cổ phiếu niêm yết. Đà rơi của giá cũng gia tăng khiến cho tâm lý thị trường chuyển về trạng thái tiêu cực. Nên cân nhắc hạ tỷ trọng cổ phiếu đang nắm giữ trong danh mục. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.