Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 29.03.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 29.03.2020

Tích cực phòng thủ

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: SHORT

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT

•  Chiến lược Hedging: Hedging

- F1M đóng cửa với mức basis âm kỷ lục tại 27.33 điểm. Rủi ro cuối tuần và áp lực hedging khiến phía Short hoàn toàn nắm thế chủ động.

- Không có nhiều kịch bản khả thi cho phía Long lúc này, ưu tiên Short khi giá hồi phục và kiểm chứng các vùng cản.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

615.0
-11.1
204,113
17,646 -2,222

VN30F2M

610.0
-11.0
582 630 -94

VN30F1Q

608.1
-11.9
133 263 +9

VN30F2Q

607.5
-15.3
45 164 +36



TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 16/04/2020 18         644.44
VN30F1912 21/05/2020 53         646.79
VN30F2003 18/06/2020 78         648.68
VN30F2006 20/06/1900 169         654.86

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MSN          7.5           (3.1)       2.6        8.8 3.04%
CTD          7.1           (3.8)       2.6        7.2 0.22%
NVL          6.8           (8.0)       3.4        6.4 2.38%
REE          6.6         (16.4)       3.2        2.8 0.74%
VPB          6.3           (0.8)       4.4        2.0 5.20%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
SBT          4.8         (26.8)       1.2        0.4 0.61%
VRE          5.0         (40.0)       0.5        0.4 3.46%
BVH          5.1         (45.2)       0.4        1.4 0.48%
EIB          4.7         (11.3)       3.0        1.5 2.39%
VIC          5.0         (27.4)       1.3        0.9 15.09%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: (Không ưu tiên) Khi giá vượt qua 630. Mục tiêu 640 Cắt lỗ: < 625

- Kịch bản Short: Khi giá phản ứng kém với vùng cản 620-625 và sập gãy 620 trở lại. Mục tiêu: 600. Cắt lỗ > 630

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

630 640

< 625

10 : 5

Short

620 600

> 630

20 : 10

 

 

- Bất chấp VN30Index có mức đóng cửa tương đối trung tính phiên thứ hai liên tiếp, VN30F1M "một mình một ngưa" đánh sập nền giá phía dưới và có lúc áp sát ngưỡng 600 điểm trước khi đóng cửa cân bằng hơn.

- Nhà đầu tư dường như không tin vào trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" của HOSE, cộng với áp lực rủi ro của 2 ngày cuối tuần và áp lực hedging của nhà đầu tư phía cơ sở là những lý do chính để giải thích hiện tượng này. Về kỹ thuật, F1M cũng đã thủng khỏi khu vực tích lũy cũ và tiếp tục xu hướng giảm, lúc này vùng cận dưới 620-625 trở thành ngưỡng cản mạnh.

- Trường hợp quốc tế giao dịch không quá tiêu cực, basis nhiều khả năng sẽ được thu hẹp đầu phiên thứ 2 và áp sát vùng cản. Đây là cơ hội để quan sát mở Short trong phiên. Không có nhiều cơ hội mở Long lúc này cho tới khi giá kiểm chứng thành công vùng 600 điểm.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: SHORT

- Kịch bản Long: Hạn chế canh Long.

- Kịch bản Short: Short nếu giá về lại vùng kháng cự 620. Mục tiêu: 600. Cắt lỗ: 630

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh SHORT HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 29.03.2020    
Điểm Pivot 632.03 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 632.03 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 637.97 50% Hỗ trợ 1 620.17 20%
Kháng cự 2 649.83 30% Hỗ trợ 2 614.23 30%
Kháng cự 3 667.23 20% Hỗ trợ 3 596.43 50%

Phiên giao dịch cuối tuần chứng kiến mức giao dịch phân kỳ lớn giữa thị trường cơ sở và thị trường phái sinh. Cụ thể, trong khi các cổ phiếu lớn vẫn duy trì được nhịp độ, thị trường phái sinh giao dịch trong sắc đỏ tiêu cực với hàng loạt các hợp đồng bị chiết khấu sâu. Điều này phần nào phản ánh được tâm lý mong manh của dòng tiền với các rủi ro thị trường diễn biến trong 2 ngày cuối tuần.
Giá không thể bứt phá được hệ thống Pivot khi đà tăng ngừng ngay tại thời điểm giá chạm cản Pivot. Việc kéo rút basic chênh lệch giá là lý do chính khiến điểm số phái sinh lao dốc. Vai trò Hedging từ thị trường này đã thật sự được thể hiện. Nhưng OI có dấu hiệu giảm đi cho thấy phần nào đó phe Long đáy đã phải cắt lỗ đẩy giá giảm sâu thay vì có Short mới tham gia.
Với mẫu hình giảm theo xu hướng đặc trưng từ hệ thống Pivot, tiếp tục cân nhắc Short mỗi khi giá có nhịp phục hồi kỹ thuật xuất hiện.

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm
·Hỗ trợ: 625 – 626
·Kháng cự: 670 - 671
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: +4.0 Std.
·Nhận định:
Dấu hiệu tâm lý giao dịch tiêu cực thể hiện rất rõ qua chênh lệch basic giữa thị trường phái sinh và thị trường cơ sở. Cụ thể, mức chênh lệch đến gần 30 điểm thể hiện diễn biến rủi ro vẫn rất lớn. Tiếp tục cân nhắc hạ tỷ trọng danh mục cổ phiếu.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.