Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 29.06.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 29.06.2020

Thôi đành short xa

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà

 •  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Ngừng Hedging

- Biến động mạnh trong phiên khiến phía Short bị mất đà, nhưng phía Long không đóng cửa được trển các mốc quan trọng.

- Tạm thời trạng thái kỹ thuật hiện tại chưa quá tiêu cực, nên cân nhắc mở Short khi giá hồi trong phiên tiếp theo.

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

763.0 -15.1 218,029 22,161 +2,257

VN30F2M

754.5 -14.6 560 509 +84

VN30F1Q

746.1 -16.4 113 654 +21

VN30F2Q

747.0 -15.1 110 323 +18



TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2007 44028 17                764.35
VN30F2008 44063 52                767.14
VN30F2009 44091 80                769.38
VN30F2012 44182 171                776.71

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
HPG          8.6          (0.6)       8.6        8.7 6.18%
NVL          8.2          17.8       9.6        6.7 3.34%
CTD          8.0             -         5.6        7.7 0.36%
VCB          7.9          (2.6)       6.9        7.6 4.11%
FPT          7.8          16.0       6.3        7.3 4.94%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
SBT          4.8          (1.8)       0.8        2.7 0.91%
ROS          5.0        (13.3)       0.1        5.5 0.20%
VIC          5.1          (8.5)       0.7        4.3 8.24%
POW          5.5          (6.7)       1.3        4.1 0.80%
VJC          5.7          (7.1)       1.0        3.1 5.94%

 

 

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F2007: Bám theo đà

- Kịch bản Long: Khi giá vượt hẳn qua 782. Mục tiêu 790. Cắt lỗ: < 778

- Kịch bản Short: Khi giá phản ứng kém với khu vực kháng cự 773-775. Mục tiêu 760. Cắt lỗ: > 780

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

> 785 795 < 780

10 : 5

Short 773 760 > 780 13 : 7

 

- Diễn biến xấu bất ngờ từ đêm thứ 6 của thị trường quốc tế nhanh chóng chấm dứt chuỗi tích lũy của VN30F1M, mà phần thắng đã thuộc về bên Short. Phiên chiều phía Long cũng phản kháng mãnh liệt ở khu vực giá <760 và tạo ra trạng thái phân kỳ dương trên khung đồ thị 15 phút.

- Các diễn biến trên khiến việc xác định sức mạnh của trend giảm mới được hình thành rất khó khăn. Phía Short mất đà, nhưng phía Long không đóng cửa được ở trên các ngưỡng quan trọng, do đó chiến lược lúc này là Short tại vùng kháng cự và Long nếu giá bứt hẳn tạo một khu vực washout mạnh.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: Mua nếu giá phục hồi vượt kháng cự 769. Mục tiêu: 780. Cắt lỗ: 765.

- Kịch bản Short: Short nếu hồi lại vùng kháng cự 773. Mục tiêu: 756. Cắt lỗ: 778.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 29.06.2020    
Điểm Pivot 780.9 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 780.9 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 785.5 50% Hỗ trợ 1 773.5 20%
Kháng cự 2 792.9 30% Hỗ trợ 2 768.9 30%
Kháng cự 3 804.9 20% Hỗ trợ 3 756.9 50%

Một phiên giao dịch đầy căng thẳng xuất hiện ngay đầu tuần. Giá nhanh chóng lao dốc từ lúc mở cửa cho đến thời điểm gần kết thúc. Điểm nhấn đến từ đà giảm không bị tác động bởi lực đẩy bên ngoài mà đến từ áp lực bán bên thị trường cơ sở. Theo đó, phe Short liên tiếp chiếm ưu thế và đưa giá thủng các vùng hỗ trợ gần nhất.
Nhìn lại, giá đã có phản ứng tích cực từ mức hỗ trợ cuối của cản Pivot Point. Chi tiết hơn, đường S3 tại mức 756.9 đóng vai trò quan trọng với pha hồi lần này. Mức khép Basics cũng phần nào cho thấy tâm lý dòng tiền tham gia không quá tiêu cực, chỉ âm 11 điểm nếu so với cú rơi trước đây. Nhìn vào khối lượng hợp đồng qua đêm OI, có thể thấy thậm chí dòng tiền lớn đã đóng bớt vị thế thay vì duy trì Hedging trên diện rộng. Do vậy, giá xác nhận đã vào pha điều chỉnh, nhưng mức độ lần này chưa cảnh báo quá tiêu cực. Nên cân nhắc Bán khi giá hồi trong phiên giao dịch tiếp theo.

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 768
·Kháng cự: 800
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: - 2.3 Std.
·Nhận định:
Yếu tố rủi ro từ thị trường chung được thể hiện rất rõ. Cụ thể, áp lực bán ra quyết đoán khi giá thủng các vùng hỗ trợ gần nhất. Chưa thể khẳng định đây là lực Bán đơn lẻ hay sẽ khởi đầu cho xu hướng giảm. Tuy nhiên nên hạn chế mở vị thế mới trong ngắn hạn.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.