Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 29.09.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 29.09.2019

BỨT PHÁ!

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 30.09.2019:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên:Long khi điều chỉnh

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Một lần nữa VNIndex áp sát ngưỡng 1000 điểm, dòng tiền tập trung mạnh tại nhóm vốn hóa lớn giúp dòng tiền Long tự tin đẩy giá vượt 920.

- Vẫn tiếp tục được là tâm lý tích cực không thể bàn cãi và câu hỏi bao giờ bứt phá, lệnh Long sẽ tiếp tục được ưu tiên cho cả hai chiến lược trong phiên và xu hướng.

 

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1910

923.0

 +6.9 87.144 19.275 +1.737

VN30F1911

921.1

 +6.3 216 161 +18

VN30F1912

919.4

+7.4

366

 606 +133

VN30F2003

920.9

+7.1

599

 130 -5


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng VN30F1909 VN30F1910 VN30F1912 VN30F2003
Ngày đáo hạn 19/09/2019 17/10/2019 19/12/2019 19/03/2020
Số ngày đến ngày đáo hạn -10 18 81 172
Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)         924.83  Đã đáo hạn        926.57        932.67

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng   Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MWG          8.8            9.6       9.9        8.3 3.81%   BVH          4.8           (5.8)       0.8        3.5 0.91%
VCB          8.7            6.0       9.6        9.5 3.32%   EIB          5.0           (8.3)       3.5        3.9 2.89%
FPT          8.7          31.3       9.9        8.3 3.82%   ROS          5.1           (2.2)       0.8        6.7 0.86%
VHM          8.5            3.0       7.9        9.6 5.25%   VRE          5.3         (10.0)       3.3        3.5 2.46%
REE          8.5            8.0       9.3        6.1 0.87%   DPM          6.2           (0.4)       1.5        7.1 0.46%

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH
 


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1910: Long khi điều chỉnh

- Kịch bản Long: Khi giá quay về kiểm chứng 920 thành công. Mục tiêu: 930. Cắt lỗ < 916

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 918. Mục tiêu: 914. Cắt lỗ: > 920

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

<918

914

> 920

4 : 2

Long

920

930

< 918

10 : 2

 

- Tiên phong dẫn đầu vẫn là nhóm ngân hàng, nhưng ngòi thực sự cho thị trường lại là diễn biến khả quan trở lại của bất động sản. Chỉ số VNIndex một lần nữa áp sát ngưỡng 1000 điểm khiến nhà đầu tư hưng phấn hơn bao giờ hết. 

- Lực mua là hoàn toàn chủ động, đà tăng của thị trường là không thể bàn cãi, câu hỏi cho các giao dịch trong ngày là vấn đề mở vị thế mới như nào? Trong khung 15 phút giá VN30F1M đã có dấu hiệu phân kỳ tạo hai đỉnh tại 924, đà tăng nóng hiện tại ngăn cản các vị thế Long đuổi mới. Bình tĩnh mở Long khi giá điều chỉnh và tạo nền chắc chắn hơn sẽ là sự lựa chọn cho phiên giao dịch đầu tuần.

- Theo đó ưu tiên mở Long nếu VN30F1M trở về khu vực giá 920, và Short chỉ nên được cân nhắc nếu giá sập gãy hoàn toàn nền giá 918 vừa được tạo.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Long

- Kịch bản Long: khi giá chỉnh về vùng hỗ trợ 920. Mục tiêu: 930. Cắt lỗ: < 915.

- Kịch bản Short: khi giá bật lại từ vùng kháng cự 914. Mục tiêu: 909. Cắt lỗ: > 918.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Long HỢP ĐỒNG VN30F1910 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 25.09.2019    
Điểm Pivot 910.07 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 910.07 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 914.23 20% Hỗ trợ 1 906.93 50%
Kháng cự 2 917.37 30% Hỗ trợ 2 902.77 30%
Kháng cự 3 924.67 50% Hỗ trợ 3 895.47 20%

•Lực Mua xuất hiện ép giá hợp đồng VN30F1910 tăng mạnh. Đồng thời, xu hướng tăng được duy trì tích cực trong giai đoạn gần đây đang uy hiếp các lệnh Short có trên thị trường. Do đó, phe Long đang có lợi thế rất lớn, nhưng cũng là một yếu thế khi cạn dòng tiền tham gia vị thế. Cụ thể, thanh khoản thị trường chưa tăng lên nhiều, trong khi dòng tiền mới đang chọn lệch nghiêng vào cửa Long. Qua đó, phe Short bắt đầu có tiếng nói hơn khi trở nên khan hiếm.

•Ủng hộ từ thị trường cơ sở khiến cho VN30F1910 duy trì được đà tăng vững chắc. Mức lệch Basic giữa hai thị trường kéo hẹp không đáng kể bảo đảm tính an toàn cho các lệnh giao dịch lúc này. Tuy nhiên, khối lượng hợp đồng qua đêm OI không tăng nhiều khiến đà tăng không bền.

•Xu hướng tăng được khẳng định rõ. Do vậy, lệnh Long theo xu hướng tiếp được được duy trì. Nhịp chỉnh xuất hiện là cơ hội gia tăng tỷ trọng. Ngược lại, các lệnh Short chỉ nên cân nhắc tại các khu vực kháng cự khi dấu hiệu tăng rướn xuất hiện.

 

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Tăng
·Hỗ trợ: 920 - 921
·Kháng cự: 930 - 931
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: +1.2 Std.
Nhận định:
Dòng tiền dồn vào thị trường lành mạnh. Tâm lý nhà đầu tư trở nên hưng phấn hơn và giá liên tục vượt qua các vùng đỉnh kháng cự. Do vậy, mức độ rủi ro được duy trì ở mức thấp

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.