Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 29.10.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 29.10.2019
LUI BINH ĐỢI THỜI CƠ?
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 30.10.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi bứt phá - Short nếu sập gãy • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- Xanh điểm trong phần lớn phiên, một lần nữa thị trường cơ sở lại gây thất vọng cho bên Long với mức đóng cửa giảm điểm. Yếu tố tích cực ở đây nằm ở mức basis kéo lên dương 2 điểm. - Cơ hội vẫn nằm tại các pha bứt phá, quan sát và bám theo đà sẽ tiếp tục là chiến lược phù hợp cho tình trạng thanh khoản thấp hiện tại |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1911 |
926.0 |
-0.5 | 32,620 | 19,001 | +1,052 |
|
VN30F1912 |
926.3 |
+0.8 | 87 | 638 | +14 |
|
VN30F2003 |
925.5 |
-1.4 | 9 | 106 | -2 |
|
VN30F2006 |
926.9 | +0.1 | 20 | 76 | -3 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 21/11/2019 | 23 | 926.19 |
| VN30F1912 | 19/12/2019 | 51 | 928.89 |
| VN30F2003 | 21/03/2019 | 78 | 902.85 |
| VN30F2006 | 20/08/1900 | 169 | 946.67 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MWG | 9.0 | (0.4) | 9.6 | 9.8 | 5.30% |
| FPT | 8.9 | (0.5) | 9.7 | 9.8 | 4.61% |
| VJC | 8.7 | 8.1 | 9.1 | 8.3 | 5.44% |
| VNM | 8.7 | 10.4 | 8.9 | 8.9 | 10.00% |
| VCB | 8.6 | 10.5 | 9.6 | 8.6 | 3.79% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| BVH | 4.8 | (5.2) | 1.1 | 3.0 | 0.98% |
| NVL | 5.0 | (5.0) | 1.5 | 0.3 | 3.39% |
| CTD | 5.1 | (18.0) | 0.1 | 1.1 | 0.75% |
| ROS | 5.2 | (5.2) | 0.7 | 4.9 | 0.87% |
| MSN | 5.4 | (5.4) | 1.6 | 1.2 | 5.40% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1910: Long khi bứt phá - Short nếu sập gãy - Kịch bản Long: Khi giá vượt hẳn 927. Mục tiêu: 935. Cắt lỗ < 924 - Kịch bản Short: Khi giá lình xình không vượt qua được 927 và sập gãy xuống dưới 925. Mục tiêu: 920. Cắt lỗ > 927 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
>927 |
935 |
< 924 |
8 : 3 |
|
Short |
<924 |
920 |
> 926 |
4 : 2 |
.png)
|
- Trong khi diễn biến giá của Vn30F1M không có gì đáng chú ý, thị trường cơ sở đang có dấu hiệu mất đà khi lực bán dồn mạnh vào cuối phiên mà không trao cơ hội cho bên mua phản công. Theo đánh giá lực bán lúc này chưa đáng ngại khi thanh khoản chưa đáng kể và trend-line hoàn toàn được giữ vững. - Đó có thể là lý do giải thích việc bên Long vẫn chưa chịu đầu hàng tại ngưỡng cửa 925, và basis quay đầu dương 2.03. Tuy nhiên để tạo điểm bật, và mở ra cơ hội Long VN30F1M cần có một cú washout tại 925 hay vượt hẳn 928 thay vì lình xình với thanh khoản thấp như hiện tại. - Ngược lại trong trường hợp sập gãy 924, vị thế Short với target ngắn có thể được kích hoạt trong phiên. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: khi giá vượt kháng cự 927. Mục tiêu: 932. Cắt lỗ: < 923. - Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trợ 925. Mục tiêu: 920. Cắt lỗ: > 922 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 29.10.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 927.03 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 927.03 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 928.87 | 20% | Hỗ trợ 1 | 924.67 | 50% |
| Kháng cự 2 | 931.23 | 30% | Hỗ trợ 2 | 922.83 | 30% |
| Kháng cự 3 | 935.43 | 50% | Hỗ trợ 3 | 918.63 | 20% |
.PNG)
.png)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Không xu hướng ·Hỗ trợ: 915 - 916
·Kháng cự: 928 - 930
·Biến động: trung bình
·Độ lệch chuẩn: -0.4 Std.
·Nhận định:
Thị trường giao dịch căng thẳng và pha chút hụt hẫng của chỉ số trong nhịp tăng trưởng lần này. Áp lực bán xuất hiện mỗi khi Vnindex tiếp cận vùng đỉnh 1000 điểm giảm khiến dòng tiền cẩn trọng và giảm thanh khoản. Chưa nên gia tăng vị thế cổ phiếu. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.