Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 30.01.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 30.01.2020
HOẢNG LOẠN CÓ LÝ DO?
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 31.01.2020: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Mua khi điều chỉnh - Short khi sập gãy • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- Mở bát năm Canh Tý không thể xấu hơn, VN30F1M đóng cửa mức thấp nhất phiên và kéo basis xuống âm 2.82 điểm khi không ai muốn cầm Long qua đêm... - Mua khi điều chỉnh vẫn được ưu tiên trong phiên tới. Nhà đầu tư lưu ý chỉ còn hai phiên là đáo hạn VN30F2001 |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
873.0
|
-36.0
|
105,632
|
13,631 | |
|
VN30F2M |
875.9
|
-31.2
|
337
|
271 | |
|
VN30F1Q |
876.1
|
-32.9
|
212 | 160 | |
|
VN30F2Q |
878.8
|
-30.9
|
64 | 23 | |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1M | 2/20/2020 | 21 | 877.74 |
| VN30F2M | 3/19/2020 | 49 | 880.30 |
| VN30F1Q | 6/18/2020 | 140 | 888.69 |
| VN30F2Q | 9/17/2020 | 231 | 897.15 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VCB | 8.2 | 0.2 | 8.6 | 7.4 | 3.79% |
| MWG | 8.1 | 0.1 | 7.0 | 7.4 | 5.30% |
| REE | 8.0 | (1.6) | 6.3 | 6.8 | 0.93% |
| HPG | 8.0 | 5.4 | 8.8 | 5.8 | 5.31% |
| VPB | 7.8 | 15.2 | 9.1 | 4.5 | 5.80% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (60.0) | 0.1 | 0.0 | 0.87% |
| BVH | 5.0 | (9.1) | 0.5 | 1.4 | 0.98% |
| GMD | 5.1 | (13.9) | 0.4 | 0.1 | 1.00% |
| VRE | 4.8 | (9.0) | 2.5 | 0.5 | 2.24% |
| NVL | 5.3 | (2.5) | 2.1 | 0.9 | 3.39% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Quan sát - Kịch bản Long: Khi giá vượt 875. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ < 873. - Kịch bản Short: Khi giá hồi phục lên khu vực 880. Mục tiêu: 873. Cắt lỗ > 883 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
875 | 880 |
< 873 |
5 : 2 |
|
Short |
880 | 873 |
> 883 |
7 : 3 |
.png)
|
- Giảm điểm là điều tất yếu, nhưng lực bán dồn mạnh trong phiên lại nằm ngoài dự đoán và đặc biệt ở nhóm ngân hàng. VN30 mất khoảng 25 điểm (có thanh khoản) so với mức giá mở ATO, còn VCB, CTG và BID có lúc gần sàn. - Trong khi đó F1M có mức OI siêu thấp của hơn 9 nghìn hợp đồng và đa số các vị thế được mở ra đều là mở mới. Cộng với yếu tố thanh khoản cao của phiên hôm nay thì có thể giải thích diễn biến trong phiên là lực Long bắt đáy liên tục tham gia và liên tục cắt lỗ. Vậy câu hỏi đặt ra là phương án hành động như nào cho phiên ngày mai nếu không bắt đáy chủ động? - Chiến lược bám theo đà tăng nếu giá bứt phá là hợp lý vào lúc này, tham gia Long nếu giá vượt 875 với target nhỏ. Ngược lại Short sẽ được ưu tiên trong các pha hồi phục. Nhưng trên hết là mở vị thế với tỷ trọng nhỏ khi chiến lược trong phiên lúc này là không phù hợp cho giai đoạn tâm lý chi phối mạnh (dễ bị quét stoploss). |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về lại 865. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: < 860. - Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trợ 870. Mục tiêu: 860. Cắt lỗ: > 874. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 30.01.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 906.63 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 906.63 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 911.47 | 50% | Hỗ trợ 1 | 904.17 | 20% |
| Kháng cự 2 | 913.93 | 30% | Hỗ trợ 2 | 899.33 | 30% |
| Kháng cự 3 | 921.23 | 20% | Hỗ trợ 3 | 892.03 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Không xu hướng ·Hỗ trợ: 863 – 864
·Kháng cự: 893 - 894
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: -3.4 Std.
·Nhận định:
Thị trường lao dốc ngay phiên giao dịch đầu tuần với áp lực Bán đến từ tâm lý dòng tiền tiêu cực. Tác động này đẩy rủi ro sụt giảm về mức rất cao và cảnh báo nguy hiểm. Nên cắt giảm bớt tỉ lệ cổ phiếu trong danh mục đầu tư. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.