Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 30.03.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 30.03.2020
Còn lắm gian nan
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: SHORT • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT • Chiến lược Hedging: Hedging |
- VN30 đóng cửa cao hơn mức thấp phiên khoảng 10 điểm, trong khi với F1M là 3. Basis theo đó tụt chỉ còn -30 với lợi thế hoàn toàn nghiêng về dòng tiền Short. - Thiếu thông tin hỗ trợ và niềm tin đang dần bị dập tắt, không còn nhiều kịch bản cho phía Long lúc này. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
583.0 | -32.0 | 202,159 | 17,301 | -345 |
|
VN30F2M |
577.0 | -33.0 | 887 | 667 | +37 |
|
VN30F1Q |
579.2 | -28.9 | 103 | 280 | +17 |
|
VN30F2Q |
577.2 | -30.3 | 149 | 174 | +10 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 16/04/2020 | 17 | 614.11 |
| VN30F1912 | 21/05/2020 | 52 | 616.35 |
| VN30F2003 | 18/06/2020 | 78 | 618.15 |
| VN30F2006 | 19/06/1900 | 169 | 624.04 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MSN | 7.5 | (3.5) | 2.7 | 8.6 | 3.04% |
| NVL | 7.0 | (8.1) | 4.0 | 7.0 | 2.38% |
| CTD | 6.9 | (9.0) | 2.4 | 6.5 | 0.22% |
| REE | 6.6 | (18.2) | 3.2 | 2.8 | 0.74% |
| VPB | 6.2 | (7.6) | 3.8 | 1.7 | 5.20% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SBT | 4.8 | (30.0) | 1.5 | 0.6 | 0.61% |
| VRE | 5.0 | (44.1) | 0.5 | 0.4 | 3.46% |
| BVH | 5.1 | (48.1) | 0.4 | 1.5 | 0.48% |
| VIC | 4.7 | (31.9) | 1.2 | 0.8 | 15.09% |
| EIB | 5.1 | (11.3) | 3.6 | 1.9 | 2.39% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Short khi hồi phục - Kịch bản Long: (Không ưu tiên) Khi giá vượt qua 615. Mục tiêu 625 Cắt lỗ: < 610 - Kịch bản Short: Khi giá phản ứng kém với vùng cản 605-615 và sập gãy 605 trở lại (Ưu tiên basis >-20 điểm). Mục tiêu: 585. Cắt lỗ > 615 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
615 | 625 |
< 610 |
10 : 5 |
|
Short |
605 | 585 |
> 615 |
20 : 10 |
.png)
|
- Một loạt mã sàn ngay từ đầu phiên, tâm lý thị trường cơ sở lúc này là hoàn toàn buông bỏ và chỉ muốn thoát ở bất kỳ cơ hội nào. Đây là điều dễ hiểu khi thông tin hỗ trợ thực sự trống rỗng và tình hình dịch bệnh ngày càng leo thang ở hai đầu cầu Nam-Bắc. - Do đó dù spread đang ở mức âm rất lớn tới -30 điểm, nhưng thực sự khoảng cách này cũng chỉ tương đương một phiên giảm điểm như ngày hôm nay (và còn tới 17 ngày nữa mới đáo hạn F1M). Trong khi đó nếu chỉ xét thuần về cung-cầu lúc này (kỹ thuật), gần như không còn kịch bản nào cho bên Long trong phiên khi giá sập gãy khỏi kênh tích lũy lần thứ 4 và rơi tự do trở lại. - Chiến lược Short khi hồi phục sẽ được ưu tiên trong phiên tới với vùng quan sát bắt đầu từ 605-615 là gap phía trên. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: SHORT - Kịch bản Long: Hạn chế canh Long. - Kịch bản Short: Short nếu giá về lại vùng kháng cự 590. Mục tiêu: 561. Cắt lỗ: 602 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | SHORT | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 30.03.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 618.77 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 618.77 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 631.23 | 50% | Hỗ trợ 1 | 602.53 | 20% |
| Kháng cự 2 | 647.47 | 30% | Hỗ trợ 2 | 590.07 | 30% |
| Kháng cự 3 | 676.17 | 20% | Hỗ trợ 3 | 561.37 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Thị trường khởi đầu phiên giao dịch tuần mới với sắc thái của sự hoang mang và thất vọng. Tâm lý giao dịch buông bỏ diễn ra trên thị trường cơ sở và phần nào ảnh hưởng mạnh đến thị trường phái sinh. Phe Short ép giá thủng tạo Gap ngay đầu phiên và liên tiếp ép các lệnh Long lên.
•Hệ thống Pivot tiếp tục được mở rộng và tạo Gap giá lớn, nằm thấp hơn đường hỗ trợ mạnh S2. Qua đó ngụ ý đà rơi chưa thật sự kết thúc. Điểm gây khó cho các thế lệnh mới tham gia thị trường lúc này là Basic bị kéo giãn đến 30 điểm âm. Dấu hiệu cho thấy dòng tiền lớn chỉ tập trung vào các thế lệnh Short và Hedging phòng vệ cho danh mục cổ phiếu bên cơ sở là chính.
Thị trường giao dịch rất sôi động khi nhìn vào hợp đồng để qua đêm OI và lượng giao dịch thanh khoản trong phiên. Qua đó, tiếp tục kỳ vọng giá sẽ có biến động mạnh và nhịp hồi là cơ hội Short an toàn |
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm
·Hỗ trợ: 600 – 601
·Kháng cự: 630 - 631
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: -3.5 Std.
·Nhận định:
Thị trường giảm, nhưng chưa xuất hiện dấu hiệu quá đà. Đây là điều đáng sợ nhất trong những pha lao dốc. Cụ thể, tâm lý giao dịch ở mức rất thấp khi chênh lệch giữa phái sinh và cơ sở tiếp tục giãn rộng. Tiếp tục cân nhắc hạ tỷ trọng cổ phiếu. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.