Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 30.07.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 30.07.2020
Khi bão tan!
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Giao dịch trong biên độ. • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Ngừng Hedging |
- Biến động vẫn lớn, KLGD vẫn cao, nhưng hôm nay F1M dao động trong biên độ "chỉ" 16 điểm mà kg có đột phá nào đáng kể. - Chiến lược Mua thấp - Bán cao sẽ tiếp tục hiệu quả nếu F1M duy trì được nền giá hiện tại. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
| Hợp đồng | Đóng cửa | +/- | KLGD | Open Interest | |
| SL | +/- | ||||
| VN30F1M | 730.2 |
+9.5 |
345,205 |
35,939 | +2,698 |
| VN30F2M |
727.8 |
+8.4 |
1,396 |
1,277 | -119 |
| VN30F1Q |
721.0 |
+2.0 |
231 | 361 | -18 |
| VN30F2Q |
720.0 |
+1.7 |
64 | 89 | -11 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2008 | 44063 | 21 | 747.63 |
| VN30F2009 | 44091 | 49 | 749.82 |
| VN30F2012 | 44182 | 140 | 756.96 |
| VN30F2103 | 44273 | 231 | 764.17 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| HPG | 8.8 | (0.2) | 8.6 | 9.0 | 6.18% |
| REE | 8.3 | - | 7.1 | 7.7 | 1.02% |
| NVL | 8.2 | 20.5 | 9.4 | 6.6 | 3.34% |
| VHM | 7.8 | (3.8) | 5.2 | 7.5 | 4.79% |
| FPT | 7.5 | (3.7) | 6.1 | 5.7 | 4.94% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| EIB | 4.8 | 8.2 | 2.7 | 1.5 | 3.03% |
| VJC | 5.0 | (13.8) | 0.3 | 1.8 | 5.94% |
| ROS | 5.1 | (31.0) | 0.1 | 5.2 | 0.20% |
| BVH | 5.3 | (12.4) | 0.4 | 4.0 | 0.61% |
| VIC | 5.6 | (8.4) | 0.6 | 4.1 | 8.24% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Giao dịch trong biên độ. - Kịch bản Long: Khi giá vượt 735. Mục tiêu 745. Cắt lỗ: < 725 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy khỏi 725. Mục tiêu 720. Cắt lỗ: > 727 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
735 | 745 | 730 |
10 : 5 |
| Short | 725 | 720 | > 727 | 5 : 2 |
.png)
|
- Thông tin dịch bệnh không còn gây hoảng loạn cho nhà đầu tư, nhưng lực Long trong phiên cũng chịu nhiều áp lực từ diễn biến xấu của thị trường quốc tế, cũng là điều dễ hiểu khi F1M dao động trong biên độ hôm nay. - Đồng nghĩa với đó là kịch bản side-way up được dự đoán trước đã xảy ra, động lượng lúc này vẫn hướng về vùng cản mạnh 750 (là viền cổ của mẫu hình 2 đáy), mẫu hình zig-zag nhiều khả năng tiếp tục được duy trì. - Do đó chiến lược phù hợp lúc này trở thành Long nếu giá phản ứng tốt với hỗ trợ 730, và Short nếu giá sập gãy 725. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mở lệnh Mua nếu giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ 725. Mục tiêu: 750. Cắt lỗ: <720 - Kịch bản Short: Bán nếu giá kiểm tra kháng cự 734 thất bại. Mục tiêu: 718. Cắt lỗ: >740. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 30.07.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 716.77 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 716.77 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 734.93 | 50% | Hỗ trợ 1 | 702.53 | 20% |
| Kháng cự 2 | 749.17 | 30% | Hỗ trợ 2 | 684.37 | 30% |
| Kháng cự 3 | 781.57 | 20% | Hỗ trợ 3 | 651.97 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Phiên hồi phục sau áp lực bán trước đó mang lại rất nhiều ý nghĩa. Trước hết, đó là sự bình tĩnh trở lại từ dòng tiền đang sở hữu vị thế cổ phiếu trên thị trường cơ sở. Nếu so với áp lực bán trong làn sóng Covid-19 trước đây, phiên giao dịch vừa kết thúc cho thấy dòng tiền không còn bán bất chấp. Qua đó, phe Mua lên cảm thấy yên tâm hơn và đẩy giá lên mức cao. Nhưng rõ ràng, phe Bán chưa bỏ qua khi mức chênh lệch tâm lý với thị trường chung vẫn duy trì tại basics vênh đến âm 15.82 điểm.
•Biến động giá mạnh vẫn là điều được kỳ vọng nhất trong lúc này khi nhìn vào hệ thống Pivot Point. Cụ thể, các vùng biên kháng cự và hỗ trợ giá đang giãn rất xa. Thêm vào đó, phản ứng giá tại các vùng hỗ trợ và kháng cự rất mạnh mẽ, gợi ý áp lực Mua Bán trong phiên đáng kể. Đây cũng là lý do khiến khối lượng giao dịch vẫn ở mức cao nhất từ trước đến nay. Hợp đồng qua đêm OI duy trì theo tỉ lệ 10% với thanh khoản, do vậy chưa phản ánh lên tư duy xu hướng của dòng tiền giai đoạn này. Do vậy, nên tiếp tục ưu tiên Mua thấp Bán cao cho phiên ngày mai.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 725
·Kháng cự: 770
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 1.4 Std.
Nhận định:Phiên giao dịch lành mạnh mang ý nghĩa khá đặc biệt khi giảm mạnh về biên độ biến động giá và thanh khoản. Nói cách khác, nhịp nghỉ xả hơi lúc này rất cần thiết để hạ hỏa những cái đầu nóng từ thị |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.