Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 30.10.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 30.10.2019
VỮNG VÀNG TRẬN ĐỊA
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 31.10.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short nếu sập gãy • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- Phiên giao dịch đầy kịch tính, với mức đóng cửa vừa sát trên 1000 điểm của VNIndex. Bên Long hoàn toàn nắm thế chủ động dù thị trường có chỉnh trong phiên khi đóng cửa trên ngưỡng cản 928 và basis nới rộng lên dương 3.33. - Dù có phần vội vàng trong ngày hôm nay, vị thế Long vẫn sẽ được ưu tiên trong phiên ngày mai |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1911 |
928.4 |
+2.4 | 65,856 | 19.851 | +850 |
|
VN30F1912 |
928.4 |
+2.1 | 190 | 648 | +10 |
|
VN30F2003 |
930.0 |
+4.5 | 24 | 101 | +5 |
|
VN30F2006 |
930.1 | +3.2 | 70 | 105 | +29 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 11/21/2019 | 22 | 927.19 |
| VN30F1912 | 12/19/2019 | 50 | 929.90 |
| 3/19/2020 | 3/19/2020 | 141 | 938.76 |
| 6/18/2020 | 6/18/2020 | 232 | 947.70 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MWG | 8.9 | (2.0) | 9.3 | 9.6 | 5.30% |
| FPT | 8.9 | (0.7) | 9.6 | 9.7 | 4.61% |
| VJC | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 8.4 | 5.44% |
| VCB | 8.6 | 12.3 | 9.7 | 8.8 | 3.79% |
| MBB | 8.6 | - | 9.3 | 9.2 | 4.76% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| BVH | 4.8 | (5.3) | 1.0 | 2.8 | 0.98% |
| ROS | 5.0 | (6.3) | 0.4 | 4.2 | 0.87% |
| NVL | 5.1 | (4.7) | 1.5 | 0.4 | 3.39% |
| CTD | 5.1 | (17.4) | 0.1 | 1.1 | 0.75% |
| MSN | 5.5 | (5.4) | 1.7 | 1.3 | 5.40% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1910: Long khi điều chỉnh - Short nếu sập gãy - Kịch bản Long: Khi giá kiểm chứng 927 thành công. Mục tiêu: 932. Cắt lỗ < 925 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy xuống dưới 925. Mục tiêu: 921. Cắt lỗ > 927 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
927 |
932 |
< 925 |
5 : 3 |
|
Short |
925 |
921 |
> 927 |
4 : 2 |
.png)
|
- Bên Long bất ngờ tăng cường sự chủ động, "cầm đèn chạy trước ô tô" với những lúc basis kéo dương 5 điểm. Tuy nhiên ngược lại lực mua trên thị trường cơ sở và đặc biệt là nhóm VN30 chưa đạt được như mức kỳ vọng của nhà đầu tư (VNIndex +5.02; VN30Index + 1.1) - Tuy nhiên khi nhìn rộng hơn, việc bứt thất bại lên trên ngưỡng 930 ngày hôm nay chủ yếu đến từ sự vội vàng của phía Long, chú không phải sự chủ động chốt lời mạnh của bên Short. Quan điểm tích cực sẽ tiếp tục được duy trì với việc ưu tiên nắm giữ Long, và mở Long mới nếu giá bứt phá hẳn khỏi 930 một lần nữa hoặc lý tưởng nhất là back-test về khu vực 927 thành công. - Ngược lại lệnh Short chỉ được ưu tiên nếu giá vận động xuống dưới khu vực 925 và chuyển sang trạng thái tiêu cực về kỹ thuật. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Long - Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ Pivot 926. Mục tiêu: 932. Cắt lỗ: < 923. - Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trợ S2 922. Mục tiêu: 918. Cắt lỗ: > 924. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Long | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 30.10.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 926.43 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 926.43 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 927.27 | 50% | Hỗ trợ 1 | 925.17 | 20% |
| Kháng cự 2 | 928.53 | 30% | Hỗ trợ 2 | 924.33 | 30% |
| Kháng cự 3 | 930.63 | 20% | Hỗ trợ 3 | 922.23 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Không xu hướng ·Hỗ trợ: 915 - 916
·Kháng cự: 928 - 930
·Biến động: trung bình
·Độ lệch chuẩn: +0.2 Std.
·Nhận định:
Cột mốc kháng cự tâm lý đã được chỉ số Vnindex chinh phục. Đây là dấu hiệu đáng mừng sau nhiều giao dịch thị trường điều chỉnh. Tuy nhiên, lực Mua lên từ thị trường chưa đủ để củng cố niềm tin tăng trưởng. Do vậy, chưa nên quá lạc quan cho chỉ số chung. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.