Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 30.12.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 30.12.2019

NGHỈ CHÂN NƠI KHÁNG CỰ

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 31.12.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long

•  Chiến lược Hedging: Dừng Hedging

- Dòng tiền đầu cơ giao dịch trong phiên chiếm áp đảo thị trường phái sinh đang khiến basis liên tục. (tình trạng như tuần vừa rồi)

- Tuy nhiên lực bán phía cơ sở hoàn toàn không đáng kể, hoảng loạn không phải là sự lựa chọn cho thời điểm hiện tại.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912

878.3
-1.0
56,581
16,222 +2,758

VN30F2001

879.2
-0.8
131
215 +14

VN30F2003

883.6
-0.4
22 122 -12

VN30F2006

889.6
-0.4
41
202 -

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 16/01/2020 17         881.85
VN30F1912 20/02/2020 52         885.07
VN30F2003 19/03/2020 78         887.66
VN30F2006 19/06/1900 169         896.11

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          9.0              -         8.9        9.9 4.92%
FPT          8.8            3.7       9.2        9.7 3.82%
REE          8.7              -         7.6        9.2 0.87%
VCB          8.4            5.9       9.5        8.0 3.32%
MWG          8.4            0.1       7.0        8.8 3.81%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8         (25.6)       0.1        0.1 0.86%
GMD          5.0           (2.1)       1.2        0.8 1.05%
SSI          5.1         (15.6)       0.3        1.7 1.32%
MSN          5.1         (25.4)       0.4        0.1 6.55%
CTD          5.5         (44.9)       0.1        2.5 0.86%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F2001: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Kiểm chứng thành công 875. Mục tiêu: 885. Cắt lỗ < 870.

- Kịch bản Short: Bât giảm từ 885 và sập 883. Mục tiêu: 875. Cắt lỗ > 887

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

875 885

< 870

10 : 5

Short

883 875

> 887

8 : 4

 

 

- Lực đỡ của phía ngân hàng cùng với sức sống mới từ VHM và VRE giúp thị trường cơ sở duy trì đà tăng trong ngày hôm nay dù ROS vẫn nằm sàn, đồng thời thanh khoản và đường cầu có sự cải thiện.

- Tuy nhiên diễn biến của phía phái sinh cho thấy dòng tiền trading trong phiên vẫn chiếm ưu thế chủ đạo, và cùng với đó hoảng loạn bán đuổi trong phiên ngày mai không phải là sự lựa chọn. Nhiều khả năng giá sẽ được thúc xuống một lần nữa để kiểm chứng vùng hỗ trợ 875, trong trường hợp back-test thành công và vượt 877 sẽ là cơ hội để mở Long mới.

- Vị thế Short sẽ được mở trong phiên cuối năm nếu đà tăng quá hưng phấn và giá bật mạnh lại từ vùng kháng cự 885, tuy nhiên trường hợp này sẽ khó xảy ra ngay trong ngày mai.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Long

- Kịch bản Long: khi giá tăng về lại vùng hỗ trợ 875. Mục tiêu: 886. Cắt lỗ: < 872.

- Kịch bản Short: khi giá không phá được kháng cự 880. Mục tiêu: 873. Cắt lỗ: > 883

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Long HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 26.12.2019    
Điểm Pivot 873.23 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 873.23 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 875.37 50% Hỗ trợ 1 868.97 20%
Kháng cự 2 879.63 30% Hỗ trợ 2 866.83 30%
Kháng cự 3 886.03 20% Hỗ trợ 3 860.43 50%

  • Giá điều chỉnh giảm sau phiên tăng mạnh hôm cuối tuần. Rõ ràng áp lực điều chỉnh đến lúc này là phù hợp khi chỉ còn 2 ngày nữa thị trường bước vào dịp nghỉ lễ. Phe Short chưa tỏ rõ dấu hiệu tham gia vào thị trường, mà áp lực giảm đến từ phe Long. Do vậy, xét về mặt xu hướng, đà tăng giá chưa bị vi phạm.
  • Mẫu hình giá Pivot Point gia tăng khoảng cách giữa hai biên hỗ trợ và kháng cự cho thấy biến động giá thời điểm này khá mạnh. Tâm lý chuyển sang tiêu cực khi chênh lệch Basic đưa về mức âm. Nhưng đây lại là cơ hội vào Long phù hợp khi mở vị thế an toàn hơn. Điểm đáng lưu ý lúc này là dòng tiền lớn hoàn toàn thoát khỏi thị trường khi khối lượng hợp đồng qua đêm OI tụt giảm. Do vậy, việc giao dịch theo xu hướng lúc này phải rất linh hoạt trước những biến động ngược chiều do phe đầu cơ đang chiếm ưu thế.
  • Chiến lược Long khi giá chỉnh vẫn được bảo lưu vào lúc này. Việc Short chỉ đến khi các vùng hỗ trợ mạnh dưới nền giá 870 bị phá vỡ.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Trung tính

·Hỗ trợ: 875 – 876
·Kháng cự: 882 - 883
·Biến động: trung bình
·Độ lệch chuẩn: +0.4 Std.
·Nhận định:
Phiên giao dịch thứ 2 đầu tuần kết thúc trong tích cực khi giá liên tiếp vượt các vùng kháng cự mạnh. Qua đó tâm lý nhà đầu tư cũng trở nên bình ổn hơn. Có thể mở các vị thế Mua thăm dò khi nhịp chỉnh xuất hiện.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.