Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 30.12.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 30.12.2019
NGHỈ CHÂN NƠI KHÁNG CỰ
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 31.12.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- Dòng tiền đầu cơ giao dịch trong phiên chiếm áp đảo thị trường phái sinh đang khiến basis liên tục. (tình trạng như tuần vừa rồi) - Tuy nhiên lực bán phía cơ sở hoàn toàn không đáng kể, hoảng loạn không phải là sự lựa chọn cho thời điểm hiện tại. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1912 |
878.3
|
-1.0
|
56,581
|
16,222 | +2,758 |
|
VN30F2001 |
879.2
|
-0.8
|
131
|
215 | +14 |
|
VN30F2003 |
883.6
|
-0.4
|
22 | 122 | -12 |
|
VN30F2006 |
889.6
|
-0.4
|
41
|
202 | - |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 16/01/2020 | 17 | 881.85 |
| VN30F1912 | 20/02/2020 | 52 | 885.07 |
| VN30F2003 | 19/03/2020 | 78 | 887.66 |
| VN30F2006 | 19/06/1900 | 169 | 896.11 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VJC | 9.0 | - | 8.9 | 9.9 | 4.92% |
| FPT | 8.8 | 3.7 | 9.2 | 9.7 | 3.82% |
| REE | 8.7 | - | 7.6 | 9.2 | 0.87% |
| VCB | 8.4 | 5.9 | 9.5 | 8.0 | 3.32% |
| MWG | 8.4 | 0.1 | 7.0 | 8.8 | 3.81% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (25.6) | 0.1 | 0.1 | 0.86% |
| GMD | 5.0 | (2.1) | 1.2 | 0.8 | 1.05% |
| SSI | 5.1 | (15.6) | 0.3 | 1.7 | 1.32% |
| MSN | 5.1 | (25.4) | 0.4 | 0.1 | 6.55% |
| CTD | 5.5 | (44.9) | 0.1 | 2.5 | 0.86% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F2001: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục - Kịch bản Long: Kiểm chứng thành công 875. Mục tiêu: 885. Cắt lỗ < 870. - Kịch bản Short: Bât giảm từ 885 và sập 883. Mục tiêu: 875. Cắt lỗ > 887 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
875 | 885 |
< 870 |
10 : 5 |
|
Short |
883 | 875 |
> 887 |
8 : 4 |
.png)
|
- Lực đỡ của phía ngân hàng cùng với sức sống mới từ VHM và VRE giúp thị trường cơ sở duy trì đà tăng trong ngày hôm nay dù ROS vẫn nằm sàn, đồng thời thanh khoản và đường cầu có sự cải thiện. - Tuy nhiên diễn biến của phía phái sinh cho thấy dòng tiền trading trong phiên vẫn chiếm ưu thế chủ đạo, và cùng với đó hoảng loạn bán đuổi trong phiên ngày mai không phải là sự lựa chọn. Nhiều khả năng giá sẽ được thúc xuống một lần nữa để kiểm chứng vùng hỗ trợ 875, trong trường hợp back-test thành công và vượt 877 sẽ là cơ hội để mở Long mới. - Vị thế Short sẽ được mở trong phiên cuối năm nếu đà tăng quá hưng phấn và giá bật mạnh lại từ vùng kháng cự 885, tuy nhiên trường hợp này sẽ khó xảy ra ngay trong ngày mai. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Long - Kịch bản Long: khi giá tăng về lại vùng hỗ trợ 875. Mục tiêu: 886. Cắt lỗ: < 872. - Kịch bản Short: khi giá không phá được kháng cự 880. Mục tiêu: 873. Cắt lỗ: > 883 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Long | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 26.12.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 873.23 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 873.23 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 875.37 | 50% | Hỗ trợ 1 | 868.97 | 20% |
| Kháng cự 2 | 879.63 | 30% | Hỗ trợ 2 | 866.83 | 30% |
| Kháng cự 3 | 886.03 | 20% | Hỗ trợ 3 | 860.43 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Trung tính ·Hỗ trợ: 875 – 876
·Kháng cự: 882 - 883
·Biến động: trung bình
·Độ lệch chuẩn: +0.4 Std.
·Nhận định:
Phiên giao dịch thứ 2 đầu tuần kết thúc trong tích cực khi giá liên tiếp vượt các vùng kháng cự mạnh. Qua đó tâm lý nhà đầu tư cũng trở nên bình ổn hơn. Có thể mở các vị thế Mua thăm dò khi nhịp chỉnh xuất hiện. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.