Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 31.10.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 31.10.2019
PHE LONG CẦN VIỆN BINH
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 01.11.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short nếu sập gãy • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- Phiên giao dịch đáng thất vọng của phía Long, khi kỳ vọng bùng nổ sau khi vượt 1000 bị đập vỡ. - Trạng thái kỹ thuật là tương đối yếu kém, basis lại duy trì dương 3.82 điểm nên chiến lược mở Long mới sẽ cần được thận trọng hơn cho phiên giao dịch ngày mai. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1911 |
926.5 |
-1.9 | 60,370 | 19.787 | -64 |
|
VN30F1912 |
925.6 |
-2.8 | 93 | 634 | -14 |
|
VN30F2003 |
925.7 |
-2.3 | 25 | 105 | -4 |
|
VN30F2006 |
928.9 | -1.2 | 32 | 115 | -10 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 11/21/2019 | 21 | 924.70 |
| VN30F1912 | 12/19/2019 | 49 | 927.40 |
| 3/19/2020 | 3/19/2020 | 140 | 936.23 |
| 6/18/2020 | 6/18/2020 | 231 | 945.15 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MWG | 8.9 | (2.3) | 9.5 | 9.5 | 5.30% |
| FPT | 8.9 | (0.5) | 9.6 | 9.7 | 4.61% |
| VJC | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 8.5 | 5.44% |
| VCB | 8.7 | 12.1 | 9.7 | 9.2 | 3.79% |
| MBB | 8.7 | (0.2) | 9.3 | 9.3 | 4.76% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (7.0) | 0.4 | 4.0 | 0.87% |
| CTD | 5.0 | (17.7) | 0.1 | 1.2 | 0.75% |
| NVL | 5.1 | (4.3) | 1.7 | 0.4 | 3.39% |
| MSN | 5.2 | (5.1) | 1.5 | 1.5 | 5.40% |
| BVH | 5.6 | - | 1.6 | 4.8 | 0.98% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1910: Quan sát - Kịch bản Long: Khi giá kiểm chứng 925 thành công. Mục tiêu: 931.5. Cắt lỗ < 922 - Kịch bản Short: Khi vượt 930 thất bại và sập gãy trở lại. Mục tiêu: 925. Cắt lỗ > 932 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
925 |
931.5 |
< 922 |
6.5 : 3 |
|
Short |
930 |
925 |
> 932 |
5 : 2 |
.png)
|
- Việc VNIndex đánh mất ngưỡng 1000 quý giá vừa đạt được khiến phe Long liên tục xô đẩy cắt lỗ về cuối phiên chiều. Dù diễn biến "cầm máu" đã diễn ra ở ATC, phía Long vẫn chưa thể yên tâm vào triển vọng bứt phá tương lai gần khi thời cơ chín muồi nhất đã trôi qua. - Về phía VN30F1M giá đang hình thành kênh dao động trong khoảng 925-931 nhưng ngưỡng hỗ trợ mạnh nhất của xu hướng lại nằm tại 920-922. Vây nên chiến lược Mua thấp - Bán cao sẽ được áp dụng cho phiên giao dịch ngày mai với tỷ trọng nhỏ. - Mở Short khi giá vượt 930 thất bại một lần nữa và sập gãy trở lại, lệnh Long được mở khi giá washout tại 925 thành công hoặc điều chỉnh về 922. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ Pivot 926. Mục tiêu: 932. Cắt lỗ: < 923. - Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trợ S2 922. Mục tiêu: 918. Cắt lỗ: > 924. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 31.10.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 928.37 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 928.37 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 931.73 | 50% | Hỗ trợ 1 | 925.03 | 20% |
| Kháng cự 2 | 935.07 | 30% | Hỗ trợ 2 | 921.67 | 30% |
| Kháng cự 3 | 941.77 | 20% | Hỗ trợ 3 | 914.97 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Không xu hướng ·Hỗ trợ: 915 - 916
·Kháng cự: 928 - 930
·Biến động: trung bình
·Độ lệch chuẩn: -0.4 Std.
Nhận định:
Vùng kháng cự tâm lý 930 vẫn quá vững vàng cho chỉ số VN30. Nhịp bán mạnh xuất hiện tại vùng này đẩy giá giảm về thấp hơn và đồng thời tác động đến xu hướng tăng giá mới chỉ vừa được thành lập. Qua đó, rủi ro giao dịch trong hiện tại đã tăng lên |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.