HSC ONE
Phân bổ tài sản
Bản tin tối Phái sinh ngày 30.11.2020 - Article
Bản tin tối Phái sinh ngày 30.11.2020 - Article
THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN
Thực hiện: Châu Phạm - Đạt Trương
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH |
TIÊU ĐIỂM |
|
|
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
| Hợp đồng | Đóng cửa | +/- | KLGD | Open Interest | |
| SL | +/- | ||||
| VN30F1M | 966.0 | -8.5 | 92,465 | 30.268 | -3,883 |
| VN30F2M | 964.5 | -7.5 | 191 | 264 | -25 |
| VN30F1Q | 963.0 | -10.0 | 73 | 378 | +11 |
| VN30F2Q | 962.2 | -9.6 | 54 | 116 | -34 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến ngày đáo hạn | Faivalue |
| VN30F2012 | 17/12/2020 | 17 | 967.60 |
| VN30F2101 | 21/01/2021 | 52 | 971.14 |
| VN30F2103 | 18/03/2021 | 108 | 976.82 |
| VN30F2106 | 17/06/2021 | 199 | 986.12 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| HDB | 8.8 | 8.0 | 9.0 | 8.7 | 2.43% |
| MWG | 8.8 | 6.9 | 7.8 | 9.4 | 4.48% |
| CTG | 8.7 | 9.8 | 9.4 | 8.6 | 3.22% |
| PNJ | 8.6 | 40.7 | 8.0 | 9.5 | 1.87% |
| MBB | 8.6 | 9.6 | 8.5 | 8.5 | 3.78% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (2.7) | 0.2 | 7.0 | 0.18% |
| EIB | 5.0 | (0.9) | 3.0 | 6.9 | 2.57% |
| NVL | 5.1 | (4.4) | 1.8 | 3.2 | 3.01% |
| VRE | 6.2 | 2.0 | 3.2 | 7.3 | 1.70% |
| MSN | 6.8 | 49.5 | 7.8 | 3.0 | 5.14% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
1. Chiến lược giao dịch trong ngày
Khuyến nghị cho VN30F1M: Mua khi điều chỉnh
- Kịch bản Long: Khi giá vượt qua 975. Mục tiêu 985. Cắt lỗ: < 972
- Kịch bản Short: Khi giá tích lũy sau đó tiếp tục sập gãy khỏi 964. Mục tiêu: 958. Cắt lỗ: > 967
.png)
- Dù rung lắc với biên độ không quá lớn, thị trường vẫn đưa nhà đầu tư đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ hưng phấn với sự trợ giúp của HDB, MBB và TCB; tới sử điều chỉnh của thị trường quốc tế; tới pha cứu thua của VHM và VRE; nhưng kết luận vẫn là điều chỉnh với áp lực của VCB.
- Giá VN30F1M vẫn nằm trong kênh tăng nhưng vốn đã lình xình gặp khó trong khu vực kháng cự 970-975 trước đó, lại gặp ngay pha điều chỉnh đầu tuần của các chỉ số lớn quốc tế, là hai yếu tố cộng hưởng đẩy giá lùi về test kênh 50% của trend tăng giá.
- Trong trường hợp phản ứng tốt tại đây, xu hướng tăng có tính hưng phấn cao sẽ tiếp diễn và phù hợp cho các vị thế nắm giữ Long hoặc giải ngân Long tỷ trọng nhỏ. Trong trường hợp giá sập gãy mức 964-965 nhanh chóng, cận dưới của kênh tăng là khu vực 950 nhiều khả năng sẽ phải được kiểm chứng một lần nữa. Phương án giao dịch sẽ được xây dựng dựa theo các kịch bản trên.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.
