HSC ONE
Phân bổ tài sản
Bản tin chứng quyền 22.09.2020
Bản tin chứng quyền 22.09.2020
Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)
Ngày 23.09.2020 - Tiếp Tục Đi Lên
Diễn biến giao dịch
-
VN30 tiếp tục đà đi lên với thanh khoản rất khá trên MA20. RSI đang đi vào vùng quá mua, cho thấy đà tăng điểm đang trở nên khá nóng. Các nhịp điều chỉnh là điều cần thiết để tránh các rủi ro tăng nóng.
-
Thị trường CW giao dịch phân hóa nhưng sắc xanh vẫn chiếm ưu thế. Thanh khoản và GTGD tăng mạnh lên mốc cao nhất từ khi thành lập thị trường chứng quyền
- Hôm nay, nước ngoài duy trì trạng thái bán ròng . Tập trung bán mạnh vào nhóm CW CVNM2006 & CVHM006
Đồ thị diễn biến giao dịch
|
Tổng KL: |
15.08 Triệu |
Tổng giá trị: |
24.1 Tỷ |
Xu hướng kỹ thuật của CKCS
| STT | Cổ Phiếu | Tổng hợp | % từ điểm Wash out | Đà tăng | Tích lũy | Thanh khoản | Vốn hóa | Cơ bản |
| 1 | FPT | 8.6 | 10.8 | 8.5 | 8.7 | 9.8 | 9.8 | 6.2 |
| 2 | HPG | 8.9 | 4.9 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 5.9 |
| 3 | MBB | 8.7 | 13.9 | 7.0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 7.1 |
| 4 | MWG | 8.9 | 28.2 | 8.4 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 7.2 |
| 5 | PNJ | 8.0 | 13.2 | 4.6 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 6.5 |
| 6 | VNM | 8.5 | 12.5 | 8.4 | 8.1 | 9.9 | 10.0 | 6.1 |
| 7 | VIC | 7.0 | 6.2 | 2.8 | 8.6 | 9.7 | 10.0 | 4.0 |
| 8 | VRE | 7.5 | 9.8 | 5.0 | 9.4 | 9.8 | 9.9 | 3.6 |
| 9 | REE | 8.6 | 23.4 | 9.6 | 6.7 | 9.2 | 9.6 | 7.8 |
| 10 | MSN | 6.7 | 0.0 | 1.4 | 7.7 | 9.8 | 9.9 | 4.7 |
| 11 | NVL | 8.0 | -0.2 | 7.0 | 7.9 | 9.8 | 9.9 | 5.7 |
| 13 | VHM | 7.0 | -2.6 | 2.6 | 5.9 | 9.9 | 10.0 | 6.6 |
| 14 | STB | 8.2 | 16.6 | 8.4 | 7.9 | 9.9 | 9.7 | 5.2 |
| 15 | VJC | 6.9 | 4.8 | 2.0 | 7.4 | 9.7 | 9.8 | 5.7 |
| 16 | TCB | 8.5 | 13.5 | 6.8 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 6.8 |
Phân tích rủi ro chứng quyền
- Tại nhóm rủi ro, CVIC2003, CVHM2004 &VRE2001, CPNJ2002... trở thành CW có trạng thái rủi ro nhất, nên hạn chế giao dịch.
- Tại nhóm trung tính, CMBB2005, CMWG2009 & CMSN2005 đang có trạng thái rủi ro cao nhất, khi thời gian đáo hạn đến gần. Đây là nhóm chuẩn bị dịch chuyển vào vùng rủi ro.
- Tại nhóm ít rủi ro nhất. các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CFPT2008 & CHPG2015, CCTD2001. Cần chú ý nhóm CW CMSN2008 & CVNM2009 đang chuẩn bị dịch chuyển qua nhóm trung tính.
Đánh giá biến động của các chứng quyền nổi bật
- IV trung bình thị trường tăng mạnh lên vùng 63%. Rủi ro và biến động đang gia tăng.
- Tại nhóm định giá cao, nhóm CW CHPG2005, CHPG2011, CNVL2001, CHPG2009 ... có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao.
- Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhiều chứng quyền thuộc nhóm HPG, MWG, VNM & FPT... là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp
Danh mục các chứng quyền nổi bật
.PNG)
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.
