HSC ONE
Phân bổ tài sản
Bản tin tối Phái sinh ngày 05.01.2021 - Article
Bản tin tối Phái sinh ngày 05.01.2021 - Article
THANH KHOẢN LÀ BÀI TOÁN KHÓ
Thực hiện: Châu Phạm - Đạt Trương
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH |
TIÊU ĐIỂM |
|
|
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
| Hợp đồng | Đóng cửa | +/- | KLGD | Open Interest | |
| SL | +/- | ||||
| VN30F1M | 1,111.0 | +1.6 | 151,856 | 43,126 | +3,707 |
| VN30F2M | 1,113.4 | +0.8 | 516 | 481 | +110 |
| VN30F1Q | 1,113.9 | +4.1 | 113 | 404 | +3 |
| VN30F2Q | 1,114.0 | +3.3 | 78 | 453 | -9 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến ngày đáo hạn | Faivalue |
| VN30F2101 | 21/01/2021 | 16 | 1,106.14 |
| VN30F2102 | 18/02/2021 | 44 | 1,109.37 |
| VN30F2103 | 18/03/2021 | 72 | 1,112.61 |
| VN30F2106 | 17/06/2021 | 163 | 1,123.21 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| HPG | 8.8 | 56.7 | 9.2 | 9.2 | 7.16% |
| REE | 8.7 | 11.6 | 8.2 | 8.8 | 0.93% |
| CTG | 8.6 | 14.0 | 8.6 | 9.2 | 3.22% |
| FPT | 8.6 | 9.7 | 7.6 | 9.6 | 4.66% |
| MWG | 8.5 | 1.0 | 5.9 | 9.6 | 4.48% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (0.9) | 0.3 | 6.9 | 0.18% |
| TCH | 5.0 | 1.6 | 1.1 | 6.7 | 0.52% |
| PLX | 5.1 | 6.5 | 5.5 | 7.6 | 0.75% |
| POW | 6.7 | 24.4 | 7.1 | 5.4 | 0.65% |
| EIB | 7.1 | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 2.57% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
1. Chiến lược giao dịch trong ngày
Khuyến nghị cho VN30F1M: Mua khi điều chỉnh
- Kịch bản Long: Khi giá đièu chỉnh về 1.105. Mục tiêu 1.020. Cắt lỗ: < 1.098
- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy khỏi 1.098 (không ưu tiên). Mục tiêu: 1093. Cắt lỗ: > 1.102
.png)
- Điểm nhấn lớn nhất trong phiên trong phiên giao dịch của VN30F1M dĩ nhiên là mức basis thu hẹp 11 điểm và OI tăng áp sát mức kỷ lục, có 2 nguyên nhân chính có thể đã gây ra tình trạng này: thị trường quốc tế dần biến động mạnh (chỉ số S&P VIX tăng dần lên mốc 27 điểm) kích thích dòng tiền tham gia hedging, chỉ số VN30Index đã tăng 3 phiên liên tiếp và có thể điều chỉnh kỹ thuật.
- Sự thận trọng cũng phản ánh một phần lên diễn biến giá của VN30F1M, nhưng chưa tạo ra được tín hiệu đảo chiều đáng kể. Nền giá đang đạt được sự ổn định phía trên vùng tâm lý 1.100 điểm, mẫu hình giá hiện tại là pennant báo hiệu tăng tiếp diễn, các chỉ báo kỹ thuật đều chưa phát tín hiệu tiêu cực bất chấp mức basis thu hẹp.
- Do đó dù dòng tiền Short mới đang tham gia trở lại thị trường, chiến lược phù hợp vẫn là bám theo xu hướng tăng với vùng giá hỗ trợ được kỳ vọng là 1.105 điểm.
2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Khuyến nghị: Mua
- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua khi giá điều chỉnh về mức 1105. Mục tiêu: 1120. Cắt lỗ: < 1100.
- Kịch bản Bán: Bán nếu giá điều chỉnh sập vùng 1095. Mục tiêu: 1080. Cắt lỗ: > 1105.
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 05.01.2021 | ||||
| Điểm Pivot | 1105.03 | Tỷ lệ | Điểm Pivot | 1105.03 | Tỷ lệ |
| Kháng cự 1 | 1119.27 | 50% | Hỗ trợ 1 | 1095.17 | 20% |
| Kháng cự 2 | 1129.13 | 30% | Hỗ trợ 2 | 1080.93 | 30% |
| Kháng cự 3 | 1153.23 | 20% | Hỗ trợ 3 | 1056.83 | 50% |
.PNG)
.PNG)
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.
